0
Follow
0
Followers
Existe-t-il un BUG dans l’optimisation des paramètres de backtest ?
Created 2019-06-26 18:04:37
8
1889
Mesdames et messieurs, j'ai rencontré un BUG dans l'optimisation des paramètres de la réévaluation? ajouter deux paramètres à optimiser, pour un total de 10*10 = 100 combinaisons, chaque fois que je passe au deuxième ou au troisième groupe de paramètres, les résultats d'optimisation commencent à être identiques à ceux du groupe précédent, mais en fait, il est évident que les résultats ne devraient pas être les mêmes, comment résoudre ce problème, j'ai changé de gestionnaire privé et je ne peux toujours pas le résoudre.
Related Recommendations
Get Started with FMZ Quant PlatformSECURITY BUGI keep getting error: Exchange_GetAccount: Invalid ContractTypeWe have an incredibly profitable market making algorithm for sideways markets on Bitmex - but need expert to help eliminate wait times during downward volatility in the marketError with deribitLimitations of the backtesting engineHow to install ta-lib on linux docker?5.5 Trading strategy optimization5.4 Why do we need an off-sample test5.3 How to read the strategy backtest performance report
Comment
All comments (8)
你可以把这两个参数的乘积, 做为LogProfit的参数,这样回测结果就能看出来, 是不是真的有这个BUG, 我刚用了只有两个参数的策略进行优化, 打印的结果是符合排列的.
LogProfit(A*B)
7 years ago
在确定是不是 BUG 之前,可以进一步判断
您可以把 两次 回测的参数 单独测试,即 不用参数调优,单独测试。
对比两个测试的 详细交易记录,看看是不是 出了什么问题。
根据以往经验,可能是你回测中出现了什么错误导致的。
7 years ago
- 1

