Pourquoi l’appelle-t-on un thermostat ? Nous avons nommé ce système en fonction de son adaptabilité pour basculer et négocier dans les modes de marché, de swing et de tendance. Le système est né de notre observation du succès de systèmes spécifiques dans des segments de marché spécifiques. Ce système permet la création de stratégies à double nature pour profiter des deux modes de marché.

Tout d’abord, nous créons une fonction pour aider à déterminer les modèles de marché. En fonction de la sortie de cette fonction, le thermostat passe du mode de suivi au mode de swing à court terme.

Le mode de suivi de tendance utilise un mécanisme de suivi de tendance similaire à celui trouvé dans les bandes de Bollinger. Le système de swing à court terme est une cassure ouverte qui intègre la reconnaissance de modèles. Cette fonction compare la distance parcourue par le marché à la distance réelle parcourue par le marché :

Abs (Cours de clôture - Cours de clôture[29])/(Prix le plus élevé (30) - Prix le plus bas (prix le plus bas, 30 jours) * 100

Cette fonction génère une valeur comprise entre 0 et 100. Plus la valeur est élevée, moins le marché actuel est encombré. Si la valeur renvoyée par la fonction est inférieure à 20, le système entre en mode swing à court terme.

Fondamentalement, le marché montre principalement une action oscillante et le système essaie d’attraper l’oscillation et d’en tirer un petit profit. Les thermostats tentent d’accomplir cet exploit en achetant/vendant de petites impulsions du marché. Si les fluctuations sont suffisamment importantes, le système change de mode.

Grâce à une analyse approfondie des fluctuations à court terme, nous avons constaté qu’il est parfois préférable d’acheter que de vendre, et vice versa. Ces moments peuvent être identifiés grâce à des modèles visuels simples. Si la clôture d’aujourd’hui est supérieure au plus haut, au plus bas et à la clôture d’hier (également connu sous le nom de point pivot du jour), alors nous pensons que l’action du marché de demain sera probablement baissière. Cependant, si la clôture d’aujourd’hui est inférieure à la moyenne du plus haut, du plus bas et de la clôture d’hier, alors le marché d’aujourd’hui est susceptible d’être haussier. Nous classons ces périodes comme étant plus faciles à acheter et à vendre.

La stratégie Thermostat est une stratégie très populaire sur la plateforme quantitative Inventor. Les utilisateurs peuvent ajouter une logique de trading supplémentaire en fonction de leurs besoins pour améliorer les performances de la stratégie. Voici un exemple typique de stratégie Thermostat sur la plateforme quantitative Inventor :

• Image principale: Formule du rail supérieur : TOP^^MAC+N_TMPTMP ; // Rail supérieur du canal de Bollinger Formule de la piste inférieure : BOTTOM^^MAC-N_TMPTMP ; // Piste inférieure du canal de Bollinger

• Sous-image : Formule CMI : CMI:ABS(C-REF(C,N_CMI-1))/(HHV(H,N_CMI)-LLV(L,N_CMI))*100; //0-100 Plus la valeur est grande, plus la tendance est forte. CMI<20 indique le mode d'oscillation, CMI>20 indique la tendance.

• Code (Ma langue) :

MAC:=MA(CLOSE,N);
TMP:=STD(CLOSE,N);
TOP^^MAC+N_TMP*TMP;      // 布林通道上轨
BOTTOM^^MAC-N_TMP*TMP;   // 布林通道下轨
BBOLL:=C>MAC;
SBOLL:=C<MAC;
N_CMI:=30;

CMI:ABS(C-REF(C,N_CMI-1))/(HHV(H,N_CMI)-LLV(L,N_CMI))*100; //0-100 取值越大，说明趋势越强，CMI<20震荡模式，CMI>20为趋势

N_KD:=9;
M1:=3;
M2:=3;
RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N_KD))/(HHV(HIGH,N_KD)-LLV(LOW,N_KD))*100; //收盘价与N周期最低值做差，N周期最高值与N周期最低值做差，两差之间做比值。

K:=SMA(RSV,M1,1); //RSV的移动平均值
D:=SMA(K,M2,1);   //K的移动平均值
MIND:=30;
BKD:=K>D AND D<MIND;
SKD:=K<D AND D>100-MIND;

// 震荡模式
BUYPK1:=CMI < 20 AND BKD;  //震荡多单买平开
SELLPK1:=CMI < 20 AND SKD; //震荡空单卖平开

// 趋势模式下原有震荡持仓的处理
SELLY1:=REF(CMI,BARSBK) < 20 AND C>BKPRICE*(1+0.01*STOPLOSS*3) AND K<D; //震荡多单止盈
BUYY1:=REF(CMI,BARSSK) < 20 AND C<SKPRICE*(1-0.01*STOPLOSS*3) AND K>D;  //震荡空单止盈

// 趋势模式
BUYPK2:=CMI >= 20 AND C > TOP;        // 趋势多单买平开
SELLPK2:=CMI >= 20 AND C < BOTTOM;    // 趋势空单卖平开

// 趋势模式下原有震荡持仓的处理
SELLY2:=REF(CMI,BARSBK) >= 20 AND C>BKPRICE*(1+0.01*STOPLOSS*3) AND SBOLL;//趋势多单止盈
BUYY2:=REF(CMI,BARSSK) >= 20 AND C<SKPRICE*(1-0.01*STOPLOSS*3) AND BBOLL;//趋势空单止盈
SELLS2:=REF(CMI,BARSBK) >= 20 AND C<BKPRICE*(1-0.01*STOPLOSS) AND SBOLL;//趋势多单止损
BUYS2:=REF(CMI,BARSSK) >= 20 AND C>SKPRICE*(1+0.01*STOPLOSS) AND BBOLL;//趋势空单止损

IF BARPOS>N THEN BEGIN
    BUYPK1,BPK;
    SELLPK1,SPK;
    BUYPK2,BPK;
    SELLPK2,SPK;
END
BUYY1,BP(SKVOL);
BUYY2,BP(SKVOL);
BUYS2,BP(SKVOL);
SELLY1,SP(BKVOL);
SELLY2,SP(BKVOL);
SELLS2,SP(BKVOL);

Les résultats du backtest de cette stratégie sont les suivants :

Pour plus de détails, veuillez consulter : https://www.fmz.com/strategy/129086