Combinaison de moyenne mobile et de RSI

En ce qui concerne la stratégie de la moyenne mobile, elle a été mentionnée à plusieurs reprises dans les articles précédents et il existe de nombreuses stratégies pratiques parmi lesquelles les lecteurs peuvent choisir. La stratégie de la moyenne mobile présente de grands avantages dans le suivi des tendances et a toujours été appréciée par de nombreux passionnés de stratégie CTA. Cependant, Le marché connaît de nombreuses fluctuations la plupart du temps. Il est nécessaire d’ajouter des indicateurs pour évaluer les fluctuations et de les utiliser en combinaison avec des stratégies de tendance. Cela augmentera non seulement la rentabilité potentielle, mais sera également très bénéfique pour la gestion des fonds. Il améliore considérablement le taux d’utilisation et la sécurité des fonds.

Dans cet article, nous examinerons l’un des oscillateurs les plus populaires : l’indice de force relative (RSI). Vous avez peut-être lu quelques articles généraux sur le RSI ; cependant, dans cet article, je présenterai une stratégie de trading qui peut être utilisée lors du trading et qui peut être déployée en conjonction avec la stratégie de moyenne mobile sur la plateforme Inventor Quant.

Le principe et l’application de l’indicateur RSI

Avant de plonger dans les stratégies, comprenons d’abord l’indicateur RSI et donnons-vous quelques introductions de base.

L’indice de force relative (RSI) est l’un des indicateurs les plus populaires du marché.

Le RSI est un indicateur de base qui mesure la performance d’un objectif de trading en comparant la force des jours de hausse avec le nombre de jours de baisse. Ce nombre est calculé et varie de 0 à 100. Une lecture supérieure à 70 est considérée comme haussière, tandis qu’une lecture inférieure à 30 est baissière.

Formule de l’indice de force relative

Le RSI a été développé par J. Welles Wilder et détaillé dans son livre « New Concepts in Technical Trading Systems » en juin 1978. Pour tous les analystes techniques chevronnés, voici un exemple de la formule de l’indice de force relative.

Le paramètre par défaut du RSI est de 14 jours, vous pouvez donc le calculer en fonction de la formule suivante :

**Force relative = 1,25 (augmentation moyenne des 13 dernières lignes K) + 0,25 (augmentation actuelle) / (0,75 (diminution moyenne des 13 dernières lignes K) + 0 (diminution actuelle))

Force relative = 1,50 / 0,75 = 2

RSI = 100 - [100 /（1+2）] = 66.67**

Maintenant que nous connaissons la formule de l’indice de force relative, analysons comment utiliser cet indicateur puissant.

La plupart des traders qui utilisent le RSI achètent simplement lorsque l’indicateur atteint 30 et vendent lorsqu’il atteint 70, mais si vous faites cela, en achetant ou en vendant sur la base de cette règle, vous subirez une perte. Le marché ne récompense personne pour avoir fait l’évidence. Cela ne veut pas dire que la méthode simple ne fonctionne pas, mais la méthode simple que tout le monde suit a moins de chances de réussir. Comme mentionné au début, nous devons introduire des moyennes mobiles pour aider au jugement.

Écrivez et utilisez la stratégie de moyenne mobile plus RSI sur la plateforme quantitative Inventor

Écrivez-la et déployez cette stratégie sur la plateforme quantitative Inventor. Nous choisirons toujours le langage My, simple et facile à comprendre, pour la programmation.

• Nom de la stratégie : Stratégie combinant la moyenne mobile et l’indice de force relative RSI
• Durée : 15 minutes, 30 minutes, etc.
• Support : contrats à terme sur matières premières, devises numériques

Image principale:

MA 1, formula: MA1 ^^ EMA (C, N1);
MA 2, formula: MA2 ^^ EMA (C, N2);

Sous-image :

RSI, formula:
RSIVALUE:SMA(MAX(CLOSE-REF(CLOSE,1),0),LENGTH,1)/SMA(ABS(CLOSE-REF(CLOSE,1)),LENGTH,1)*100;

Code source :

MA1^^EMA(C,N1);
MA2^^EMA(C,N2);
 
LENGTH:=9;
OVERBOUGHT:=70;
OVERSOLD:=100-OVERBOUGHT;
RSIVALUE:SMA(MAX(CLOSE-REF(CLOSE,1),0),LENGTH,1)/SMA(ABS(CLOSE-REF(CLOSE,1)),LENGTH,1)*100;
BUYK:=BKVOL=0 AND BARPOS>N2 AND MA1>MA2 AND C>MAX(MA1,MA2) AND CROSSUP(RSIVALUE,OVERBOUGHT);
SELLK:=SKVOL=0 AND BARPOS>N2 AND MA1<MA2 AND C<MIN(MA1,MA2) AND CROSSDOWN(RSIVALUE,OVERSOLD);
SELLY:=MA1<MA2 AND C>BKPRICE*(1+SLOSS*0.01);
BUYY:=MA1>MA2 AND C<SKPRICE*(1-SLOSS*0.01);
SELLS:=C<BKPRICE*(1-SLOSS*0.01);
BUYS:=C>SKPRICE*(1+SLOSS*0.01);
 
BUYK,BK;
SELLK,SK;
SELLY,SP(BKVOL);
BUYY,BP(SKVOL);
SELLS,SP(BKVOL);
BUYS,BP(SKVOL);

Pour le code source de la stratégie, veuillez consulter : https://www.fmz.com/strategy/128250