1. Introduction

Avant de commencer cet article, permettez-moi de me présenter. Je suis un pseudonyme et j’espère décrire la blockchain à la manière d’un dialogue croisé. M. Qu travaille dans le développement embarqué depuis 15 ans. Au cours des deux dernières années, il a étudié l’application de la blockchain dans l’Internet des objets et a acquis une compréhension plus approfondie de la monnaie numérique. Dans le même temps, lors de la transaction de monnaie numérique, la plateforme quantitative de l’inventeur a été découverte. Bien que le propriétaire du district ait entendu parler de Bitcoin relativement tôt, il ne l’a vraiment pris au sérieux qu’au cours des un ou deux derniers ans, et a donc raté la forte hausse et la chute de 2017 et 2018. En regardant en arrière et en me référant à l’expérience de mes prédécesseurs, je crois vraiment que pour réussir dans l’investissement en monnaie numérique, il faut choisir un ou deux projets et investir une somme d’argent considérable dès leurs débuts. Quant à savoir où trouver les fonds, M. Qu estime que nous pouvons commencer par le trading quantitatif de monnaies numériques. Étant donné que la monnaie numérique est négociée 24 heures sur 24, avec un seuil de capital bas et aucune limite de prix, elle est très adaptée au trading programmé et au développement continu de petits fonds.

L’avantage du trading quantitatif est que certaines idées opérationnelles peuvent être affinées et exécutées grâce à des programmes. Cela permet d’éviter que l’humeur des gens soit affectée et qu’ils soient amenés à effectuer de mauvaises opérations ou à ne pas opérer du tout lorsque le marché fluctue violemment. Grâce au suivi du programme, il est également facile de découvrir les tendances du marché en temps opportun. Dans le même temps, certaines idées de trading peuvent être testées via la plateforme de l’inventeur pour voir si elles sont raisonnables, et certaines mauvaises stratégies peuvent être éliminées à temps. Le trading quantitatif consiste à découvrir les failles du marché et à faire face à la concurrence d’autres partenaires de trading quantitatif. En d’autres termes, le trading quantitatif n’est pas quelque chose qui peut être réalisé du jour au lendemain. Il nécessite de rester dans l’air du temps et de développer de nouvelles stratégies basées sur de nouvelles situations. Stratégie. Étant donné que District Master possède de solides compétences en programmation mais des connaissances financières relativement faibles, l’article suivant décrit la stratégie que District Master a conçue et répétée à plusieurs reprises. J’espère également que tout le monde a de bonnes stratégies qui peuvent être discutées et mises en œuvre avec le propriétaire de la classe du district.

2. Combat réel

Afin de pouvoir gérer un montant relativement important de fonds et de permettre un meilleur suivi et une meilleure intervention manuelle, le propriétaire du district adopte principalement le trading en ligne de jour. Afin d’éviter les fluctuations drastiques du BTC, le propriétaire du district a choisi ETH comme monnaie principale. La norme de backtest est 2019. La raison en est que le premier semestre de 2019 a été essentiellement une hausse unilatérale et le second semestre de l’année a été une baisse unilatérale. Fondamentalement, le marché haussier et le marché baissier peuvent tous deux être pris en compte. de cette façon, le meilleur cas est un rendement annualisé de 210. Un retracement de 16,4%. Parce qu’il ne s’agit pas de trading à haute fréquence, et parce qu’il s’agit d’un trading au comptant et qu’il n’y a pas de vente à découvert, cet indicateur a encore une grande marge de progression à l’avenir.

Commençons notre voyage quantitatif avec une stratégie conçue par le propriétaire du district lui-même : la stratégie de transition en trois cycles, grande, moyenne et petite. En général, le grand cycle indique la direction du marché, le cycle moyen est le cycle de fonctionnement actuel et le petit cycle indique le signal d’arrêt de la tendance. Lorsque vous entrez sur le marché, tant que vous vous référez au statut des trois cycles de grand, moyen et petit, vous pouvez adopter une variété de stratégies pour faire face au marché complexe comme Zhuge Liang. Si la fréquence de votre cycle de fonctionnement est de plusieurs fois par jour, le grand cycle peut être sélectionné comme quotidien, le cycle moyen peut être sélectionné comme 4 heures et le petit cycle peut être sélectionné comme 30 minutes ; si la fréquence de votre cycle de fonctionnement est de plusieurs dizaines de fois par jour, le grand cycle peut être sélectionné à 4 heures, le cycle moyen peut être sélectionné à 30 minutes et le petit cycle peut être sélectionné à 5 minutes ; le cycle précédent est toujours 6 à 8 fois différent du cycle suivant .

Ensuite, nous listons la relation entre la ligne K et les bandes de Bollinger de chaque période. Il y a 8 états au total. Il y a 8X8X8=512 états dans trois périodes. Ces 512 états sont suffisants pour faire face à toutes les situations de marché possibles. Capacité technique Un bon programmeur peut pré-concevoir les meilleurs points de commande et points d’arrêt des pertes pour chaque condition. Afin de fournir une base de discussion, le propriétaire du district a également misStratégieC’est public.Cliquez pour voir, tout le monde est invité à s’améliorer sur cette base.

Faisons ensuite un backtest et nous pouvons voir que le taux annualisé est de 29 et que le drawdown est un peu élevé, atteignant 36%. Nous téléchargeons les logs et analysons les drawdowns. C’est l’avantage de la plateforme Inventor.

3. Amélioration

Après analyse, les principales raisons sont les suivantes :

1. Bien que la structure des grands, moyens et petits cycles soit meilleure, il est difficile de concevoir la stratégie selon laquelle le petit cycle affecte le cycle moyen. On peut d’abord la simplifier et la compléter ensuite ;

2. Lorsque le marché baisse, vous devez résolument abandonner votre position

3. Le rôle directionnel de la moyenne mobile sur cinq jours est très important, mais il ne se reflète pas dans la stratégie

4. Une baisse rapide en dehors des bandes de Bollinger devrait être vendue

5. Lorsque la raison ascendante retombe en dessous, vous devez arrêter les bénéfices et arrêter les pertes à temps

Nous mettons la raison de chaque itération, le cycle d’exploitation, l’annualisation, le drawdown et le nombre de transactions dans le nom du fichier, et faisons correspondre les journaux, afin que nous puissions rapidement retrouver la version précédente et apporter des corrections. Les bonnes habitudes peuvent nous motiver à faire de meilleurs progrès. Le processus de quantification visible est également un processus de correction des mauvaises stratégies dans notre esprit pour les rendre plus fortes.

Afin de faire face à diverses situations de prise de bénéfices et d’arrêt des pertes, le propriétaire du district a également ajouté certaines variables. Compte tenu des conditions chaudes et froides du marché, le concept de Feel est ajouté. La situation dite chaude signifie qu’après avoir vendu, le prix monte et vous devez acheter ; la situation froide est l’inverse. Les paramètres de transition sont différents lorsque la température est différente. De plus, le concept de ligne de panique a été ajouté. Lorsque le prix franchit le sommet précédent et continue d’augmenter à un niveau élevé, ou franchit le creux précédent et continue de baisser à un niveau bas, cela déclenchera des achats supplémentaires ou vendre. Après des améliorations ciblées et des dizaines d’itérations, nous avons finalement atteint un taux annualisé de 210, un drawdown de 16,4 et une diminution du nombre de transactions, comme indiqué ci-dessous.

Dans le même temps, nous avons également observé qu’au 27 juin, la société avait réalisé un bénéfice de 14 872 \(, mais n'a réalisé qu'un bénéfice de 2 300 \) au cours des quatre mois suivants. La raison est que le premier semestre 2019 a été un marché en hausse, avec une augmentation de plus de 200 %, et le second semestre a été un marché en baisse, avec une baisse de 70 %. Cela montre qu’une bonne stratégie nécessite d’investir massivement sur le marché pour absorber la puissance montante lorsque le marché est en hausse, et pour être fortement investi sur le marché lorsque le marché est en baisse. Vendez vos positions à temps et essayez de regarder plus et de faire moins. Bien entendu, l’expérience ci-dessus est basée sur la situation où la vente à découvert n’est pas possible. Lorsque la vente à découvert est possible, la procédure sera plus compliquée et certaines situations inattendues doivent être prises en considération, ce qui devra être amélioré ultérieurement.

IV. Conclusion

Espace d’optimisation ultérieur pour les stratégies ci-dessus :

1. Utilisez une période plus courte comme période de négociation, par exemple 1 heure, afin de devoir ajuster à plusieurs reprises les paramètres d’optimisation
2. Possibilité de vendre à découvert via des contrats

Ce qui précède est le parcours mental de M. Qu dans la réalisation de la quantification pour Inventor. Si vous êtes également intéressé par la quantification, venez sur la plateforme Inventor pour explorer avec M. Qu.