Larry Connors Larry Connors RSI2 stratégie de régression moyenne

Dérivé de

Mon bon ami Yago m'a demandé plusieurs fois l'année dernière si je pouvais écrire une stratégie quotidienne. J'ai aussi eu beaucoup d'amis qui m'ont demandé d'écrire une grille, de faire des stratégies commerciales. Mais j'ai généralement répondu que, pour ces stratégies, vous devez avoir une solide base mathématique et au moins un doctorat en mathématiques. Le ratio haute fréquence est aussi une mesure de la puissance financière, comme le volume des fonds et la vitesse du haut débit. Ce qui est le plus important, c'est que cela va à l'encontre de ma compréhension des transactions.

Il y a donc une autre façon de faire des transactions à haute fréquence, bien sûr. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la stratégie de régression de l'indice RSI basée sur Larry Connors.

Le projet a été lancé en 2010.

La stratégie RSI2 est une stratégie de trading relativement simple de retour sur la moyenne, développée par Larry Connors. Les opérations d'achat et de vente sont principalement effectuées pendant les périodes de correction des prix. Lorsque le RSI2 tombe en dessous de 10, il est considéré comme une survente et les traders devraient chercher des opportunités d'achat. Lorsque l'RSI2 dépasse 90, il est considéré comme une survente et les traders devraient chercher des occasions de vendre. Il s'agit d'une stratégie assez radicale à court terme, destinée à participer à une tendance continue.

Stratégie

Il y a quatre étapes à cette stratégie. 1, l'utilisation des moyennes mobiles à long terme pour déterminer les principales tendances; Connors suggère une moyenne mobile de 200 jours. La tendance à long terme augmente au-dessus de la moyenne de 200 jours et diminue au-dessous de celle-ci. Les traders devraient rechercher des opportunités d'achat au-dessus de la ligne moyenne de 200 jours et de vente au-dessous de la ligne moyenne de 200 jours.

2, choisir la gamme RSI pour déterminer les opportunités d'achat ou de vente. Le niveau du RSI testé par Connors est compré entre 0 et 10 et vendu entre 90 et 100. Il a constaté que les gains d'achat lorsque le RSI tombe en dessous de 5 sont supérieurs à ceux obtenus lorsque le RSI tombe en dessous de 10. En conséquence, les gains de la vente à découvert lorsque le RSI est supérieur à 95 sont supérieurs à ceux obtenus lorsque le RSI est supérieur à 90.

3, qui concerne les ordres d'achat ou de vente en sous-traitance réels et leur délai d'exécution. Connors préconise l'utilisation d'une approche de l'enchevêtrement. L'attente de la clôture donne aux traders une plus grande flexibilité et peut améliorer le niveau d'entrée.

4, définir la position de sortie.

Où le stop devrait-il être placé? Connors ne préconise pas l'utilisation de stop-loss. Dans des tests quantitatifs sur des centaines de milliers de transactions, Connors a découvert que l'utilisation d'un stop était en fait une perte de performance.

Mais dans l'exemple, Connors recommande de stopper la position à la perte de plusieurs positions au-dessus de la ligne moyenne de 5 jours et de stopper la position à la perte de plusieurs positions au-dessous de la ligne moyenne de 5 jours. De toute évidence, il s'agit d'une stratégie de négociation à court terme qui permet de se retirer rapidement. Vous pouvez également envisager de mettre en place des stratégies d'arrêt de perte de suivi ou de SAR synthétique. Parfois, il y a effectivement un phénomène de dérive vers le haut du marché, qui peut entraîner des pertes excessives et des pertes massives sans utiliser les arrêts. Les utilisateurs doivent prendre leurs propres décisions et les examiner.

Exemples de vérification des transactions

Le graphique ci-dessous montre l'indice SPDR (DIA) ainsi que le SMA de 200 jours (en rouge), le SMA de 5 cycles (en rose) et le RSI de 2 cycles. Un signal d'alarme apparaît lorsque le DIA est supérieur à la SMA de 200 jours et que le RSI (2) tombe à 5 ou moins. Un signal de baisse est donné lorsque le DIA est inférieur à la SMA de 200 jours et que le RSI (2) atteint 95 ou plus. Au cours de ces 12 mois, il y a eu 7 signaux, 4 positifs et 3 négatifs. Sur les 4 signaux de panique, la DIA a augmenté 3 fois sur 4, ce qui signifie que ces signaux pourraient être rentables. Le DIA n'a baissé qu'une seule fois sur les quatre signaux de baisse. Après des signaux de baisse en octobre, la DIA a dépassé la ligne moyenne de 200 jours. Une fois que la ligne moyenne de 200 jours est dépassée, le RSI2 ne tombe pas à 5 ou moins pour générer un autre signal d'achat. En ce qui concerne les pertes et gains, cela dépendra du niveau des pertes et gains.

Le deuxième exemple montre Apple (APL), qui est au-dessus de la ligne moyenne de 200 jours pour la plupart du temps. Il y a eu au moins dix signaux d'achat durant cette période. Il est difficile d'éviter la perte des cinq premiers indicateurs, car l'APL est tombé en flèche de fin février à mi-juin 2011. Les cinq derniers signaux sont beaucoup plus performants, car l'APL s'élève de façon alvéolaire d'août à janvier. Comme le montre ce graphique, beaucoup de signaux sont très précoces. En d'autres termes, Apple est tombé à un nouveau plus bas après un signal d'achat initial, puis a rebondi.

Conclusion

La stratégie RSI2 offre aux traders l'opportunité de participer à la tendance continue. Connors souligne que les traders devraient acheter des rebonds, pas des percées. Au lieu de cela, les traders devraient vendre une reprise en survente plutôt que de soutenir une rupture. Cette stratégie est conforme à sa philosophie. Même si les tests de Connors montrent que les arrêts ont un impact sur les résultats, il est prudent pour les traders d'élaborer des stratégies d'exit et de arrêt pour n'importe quel système de trading. Les traders peuvent se retirer de plusieurs positions lorsque la situation devient trop achetante ou lorsqu'un stop-loss est mis en place. De même, lorsque les conditions sont survendues, les traders peuvent se retirer à vide. Utilisez ces idées pour améliorer votre style de trading, vos préférences en matière de risques et de rendements et votre jugement personnel.

Le code source de FMZ est présenté

La stratégie de Connors est plus simple: il écrit simplement en maï. Comme la stratégie initiale était de concevoir des indices pour les actions américaines, nous avons utilisé la ligne moyenne de 200 jours comme référence. Dans le domaine des monnaies numériques à forte volatilité, il s'agit d'un retour à la valeur à court terme. Donc nous avons ajusté la durée à 15 minutes, et ma cycle est supprimé de 70. Le taux de change de la transaction a été évalué par le biais d'un effet de levier multiplié par 1.

(*backtest
start: 2019-01-01 00:00:00
end: 2020-05-12 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_OKCoin","currency":"BTC_USD"}]
args: [["TradeAmount",5000,126961],["MaxAmountOnce",5000,126961],["ContractType","quarter",126961]]
*)

liang:=INTPART(1*MONEYTOT*REF(C,1)/100);
//使用一倍杠杆
LC := REF(CLOSE,1);
RSI2: SMA(MAX(CLOSE-LC,0),2,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),2,1)*100;
//RSI2值
ma1:=MA(CLOSE,70);
//MA值

CLOSE>ma1 AND RSI2>90,SK(liang);
CLOSE>ma1 AND RSI2<10,BP(SKVOL);
//大于均线的情况下，rsi>90 开空，rsi<10 平空



CLOSE<ma1 AND RSI2<10,BK(liang);
CLOSE<ma1 AND RSI2>90,SP(BKVOL);
//小于均线的情况下，rsi<10 开多，rsi>90 平多

AUTOFILTER;

La stratégie est copiée sur https://www.fmz.com/strategy/207157

Résultats

Après un test systématique, nous avons constaté que la stratégie rsi avait un taux de réussite plus élevé. Le retrait le plus important a eu lieu en 312 et les marchés extrêmes ont été les plus préjudiciables à la stratégie de retour de la convulsion.

Adaptation et réflexion

Après une hausse du RSI2 au-dessus de 95, le marché peut continuer à grimper. Après la chute du RSI2 en dessous de 5, le marché peut continuer à baisser. Pour remédier à cela, nous pouvons utiliser l'analyse de l'OHLCV, la forme du graphique journalier, d'autres indicateurs de dynamique, etc.

Une fois que l'RSI2 a atteint plus de 95, le marché peut continuer à grimper et il est dangereux de placer des positions à découvert. Les traders peuvent envisager de filtrer ce signal en attendant que le RSI2 revienne au-dessous de la ligne médiane 50.

Les références

https://school.stockcharts.com https://www.tradingview.com/ideas/connorsrsi/ https://www.mql5.com/zh/code/22421