Au cours des deux derniers mois, un compte appelé print(money) a été très populaire, générant des centaines de fois les bénéfices des contrats perpétuels de Binance. Des captures d’écran des bénéfices de son compte peuvent souvent être vues dans différents groupes. La courbe de profit sans retracement rend beaucoup de gens jaloux, mais fait également douter certains de son authenticité. Mais mon expérience au cours des cinq jours du 23 au 27 octobre a prouvé que les stratégies à haute fréquence peuvent générer des rendements anormaux sur un marché à forte volatilité.

Mon expérience :

Il a fallu environ deux jours pour écrire la stratégie, et après une journée d’ajustement, elle a officiellement commencé à fonctionner sur Binance Perpetual Contract le 23. En partant d’une recharge de 100 USDT, j’ai gagné 8 800 USDT le 27, avec un rendement de plus de 80 fois, et il n’y a eu quasiment aucun retracement durant la période. Le rendement total a atteint la 15e place dans le classement des rendements historiques de Binance et la 2e place dans le rendement d’octobre. En raison de problèmes avec les statistiques de Binance, le classement réel devrait être plus élevé.

Un peu d’expérience :

Tous les marchés et toutes les périodes ne sont pas adaptés aux stratégies à haute fréquence, et les conditions d’exécution des robots à haute fréquence sont très strictes. Voici quelques conditions.

1. Adapté aux marchés à haute fréquence

Au cours des cinq derniers jours, seuls les contrats perpétuels FIL ont été négociés sur Binance. Le marché était très chaotique lors du lancement de FIL. La différence de prix entre les contrats perpétuels et les contrats au comptant a déjà atteint plus de 30 %, ce qui a entraîné de graves désaccords entre les positions longues et courtes. positions en FIL. Le prix d’ouverture du 16 est tombé de 60. Il a commencé à rebondir à 26, puis est tombé à 19 et a rebondi à 37. Les jours avec un volume de transactions élevé se classent au troisième rang parmi toutes les paires de trading, juste derrière les anciens BTC et ETH. Il s’agit d’une opportunité en or pour le trading à haute fréquence. Malheureusement, je n’ai pas préparé le robot en premier lieu et j’ai raté les premiers jours, mais heureusement, j’ai rattrapé le marché les 24 et 25, et la plupart des bénéfices sont venus de cette période. Après le 27, la différence de prix a progressivement diminué, le taux de financement maximum n’était plus disponible, le volume des transactions a diminué et il est devenu plus difficile de gagner de l’argent avec la stratégie.

Des opportunités similaires se sont également produites au cours de la période initiale qui a suivi le lancement de SUSHI/YFI/YFII/UNI, lorsque la volatilité et le volume des échanges étaient très élevés, et l’impression (monnaie) a également saisi ces opportunités. Lorsque ces pièces ne pouvaient plus générer d’argent, FIL est réapparu. Ces deux vagues sont le concept très médiatisé DEFI et le très attendu FIL. Dans les circonstances actuelles, il faudra attendre longtemps avant de pouvoir profiter de la prochaine opportunité.

1. Taux des frais de transaction

Les stratégies à haute fréquence sont très sensibles aux frais de traitement. Le seuil pour que Binance Maker rapporte 0,2 % n’est pas élevé. Bien que la remise soit faible, elle peut être considérée comme des frais de traitement gratuits. Un groupe de traders à haute fréquence dans l’ancien spot ère sans frais de traitement La stratégie de fréquence a été relancée. Bien sûr, lorsque le marché fluctue violemment, les frais de traitement sont relativement sans importance.

1. Haute fréquence

La caractéristique la plus connue des robots à haute fréquence est leur fréquence extrêmement élevée. Lorsque le marché évolue rapidement, bon nombre de mes stratégies peuvent ouvrir et fermer des positions en 100 ms.

1. Taux de réussite de la stratégie

Les stratégies à haute fréquence nécessitent un jugement précis des tendances à court terme du marché, et plus le taux de gain est élevé, plus le volume de commandes est important, et plus le volume de transactions à court terme est important, plus le volume de commandes est important. Étant donné que FIL a un volume d’échange important et des transactions fréquentes, la précision de la prédiction des tendances en quelques secondes est très élevée. De même, le jeu acharné entre les positions longues et courtes donne aux traders la possibilité d’établir et de fermer les positions correspondantes. C’est différent des premiers échanges au comptant à haute fréquence. Désormais, les makers reçoivent des rabais, mais les takers ont toujours des frais de transaction élevés, ils ne peuvent donc que passer des ordres. Imaginez que si tout le monde est optimiste à court terme, la stratégie à haute fréquence ne peut pas exécuter l’ordre d’achat du maker en raison des frais de prise d’ordre et ne peut pas générer de profit. Si le marché n’a aucune tendance, l’ordre du maker peut être exécuté mais la probabilité de profit est faible. élevée. Par conséquent, la stratégie actuelle à haute fréquence nécessite à la fois une tendance majeure du marché pour garantir un taux de gain élevé et une divergence locale entre les positions longues et courtes pour garantir un grand nombre de transactions.

Lorsque le marché se porte bien, le taux de réussite de ma stratégie est supérieur à 80 % et le ratio de profits et pertes est supérieur à 1. Lorsqu’il n’y a pas de tendance évidente sur le marché, le taux de réussite à long terme est également supérieur à 65 %. et le ratio de profit et de perte est inférieur à 1.

1. Capacité des stratégies à haute fréquence

La capacité des stratégies à haute fréquence n’est évidemment pas élevée. En raison de l’effet de levier élevé des fonds perpétuels, 100u peut également gérer plus de 2000u de fonds, de sorte que les stratégies à haute fréquence peuvent démarrer avec de très petits fonds. Mais le bénéfice net global ne sera pas trop important. La capacité spécifique dépend du volume des transactions sur le marché.

1. Risques de la stratégie

L’ouverture d’une position comporte des risques, mais l’avantage d’une fréquence élevée est que le nombre de transactions est très élevé. Si vous perdez une fois, vous pouvez rapidement compenser la perte en effectuant 10 transactions supplémentaires. Sur une longue période, le retracement est très petit. Plus la position est importante, plus le risque est élevé, de sorte que la position ne peut pas être augmentée indéfiniment. Il doit y avoir un certain mécanisme de rétroaction négative. Lorsqu’il y a plus de positions, il faut en fermer plus et en ouvrir moins pour garantir le temps de détention. est court. Si vous maintenez une position contre la tendance, vous subirez une perte énorme. Par conséquent, la stratégie est conçue pour évaluer la direction, en veillant à ouvrir une position d’un côté de la tendance lorsqu’il y a une forte hausse ou une forte baisse, réduisant encore davantage le risque au prix de tendances à court terme peu claires entraînera de fréquentes petites pertes d’argent.

À propos de ma stratégie

Principe de la stratégie :

Obtenez les transactions les plus récentes, la profondeur et la position actuelle, déterminez la tendance en fonction des transactions et décidez de la taille de la position en fonction du volume de transactions. Si la tendance est à la hausse, placez un ordre en attente pour ouvrir une position longue et fermez la position longue position en même temps. Si vous détenez une position courte à ce moment-là, fermez-la d’abord entièrement. Il en va de même pour juger d’une tendance à la baisse.

Les idées des stratégies à haute fréquence sont très cohérentes. Cette fois, ma stratégie s’inspire des idées de ma stratégie à haute fréquence précédemment publiée en 2014 et de la stratégie de récolte de poireaux d’OKCoin. Le code source de ces deux stratégies est disponible sur FMZ. Si vous comprenez parfaitement ces deux stratégies, le trading haute fréquence n’aura plus de secret pour vous.

• Robot de stratégie Bitcoin haute fréquence simple en 2014
• Récolteuse de poireaux Transplant OKCoin

Cadre stratégique :

La stratégie utilise une architecture asynchrone (reportez-vous au tutoriel avancé de la communauté FMZ).Il n’y a pas de code source ici, juste une simple description des fonctions utilisées. Il ne s’agit pas d’un code exécutable complet et il n’implique pas la logique de base.. Toutes les API utilisent le protocole REST et n’utilisent pas websocket. Le serveur est à Tokyo, ce qui permet d’obtenir une latence plus faible.

//设置交易对与杠杆
var pair = Symbol+'USDT'
exchange.SetCurrency(Symbol+'_USDT')
exchange.SetContractType("swap")
exchange.IO("api", "POST", "/fapi/v1/leverage", "symbol="+pair+"&leverage="+5+"&timestamp="+Date.now())

//基本的交易精度限制
var price_precision = null
var tick_size = null
var amount_precision = null 
var min_qty = null

var exchange_info = JSON.parse(HttpQuery('https://fapi.binance.com/fapi/v1/exchangeInfo'))
for (var i=0; i<exchange_info.symbols.length; i++){
   if(exchange_info.symbols[i].baseAsset == Symbol){
       tick_size = parseFloat(exchange_info.symbols[i].filters[0].tickSize)
       price_precision = exchange_info.symbols[i].filters[0].tickSize.length > 2 ? exchange_info.symbols[i].filters[0].tickSize.length-2 : 0
       amount_precision = exchange_info.symbols[i].filters[1].stepSize.length > 2 ? exchange_info.symbols[i].filters[1].stepSize.length-2 : 0
       min_qty = parseFloat(exchange_info.symbols[i].filters[1].minQty)
   }
}

function updatePosition(){//获取持仓,Symbol为交易对，加入交易对参数而不是返回全币种可以减少一次API占用
    position = exchange.IO("api", "GET","/fapi/v2/positionRisk","timestamp="+Date.now()+"&symbol="+Symbol+"USDT")
}
function updateTrades(){//获取最近成交
    trades = exchange.IO("api", "GET","/fapi/v1/trades","limit=200&timestamp="+Date.now()+"&symbol="+Symbol+"USDT")
}
function updateDepth(){//获取深度
    depth = exchange.IO("IO", "api", "GET","/fapi/v1/depth","timestamp="+Date.now()+"&symbol="+Symbol+"USDT")
}

function onTick(){
    updateDepth() 
    updateTrades() 
    updatePosition() 
    makeOrder() //计算下单价格、数量并下单
    updateStatus() //更新状态信息
}

//主循环，休眠时间100ms，策略的循环延时通常在在30ms以内。
function main() {
    while(true){
        if(Date.now() - update_loop_time > 100){
            onTick()
            update_loop_time = Date.now()
        }
        Sleep(1)
    }
}

Cette stratégie est trop exigeante sur le marché, n’est pas rentable la plupart du temps et a une faible capacité. Si tout le monde transmet et diffuse activement cet article sur des plateformes telles que Weibo, les groupes WeChat et Moments, et que le nombre de lecteurs atteint plus de 100 000, j’envisagerai de le louer pour permettre à chacun de découvrir le fonctionnement réel, et même de divulguer le code source de la stratégie. dans cet article à l’avenir. Ajoutez la page d’accueil FMZ WeChat et répondez à Binance pour rejoindre le groupe FMZ Binance WeChat pour la communication.