Bien des années plus tard, Ah Jiu, qui est devenu une boîte à poireaux, se souvient de ses années de jeunesse en tant que poireau. Il a oublié la croix d’or, la liquidation et la mentalité, et même la fille qui l’accompagnait à l’époque. Mais il doit Je me souviens vaguement avoir regardé le cinquième épisode de la conférence de Zi Nan sur l’analyse quantitative.

……

En raison de ce qui a été discuté dans ce numéro, il a réalisé l’importance de « déterminer les sources de revenus et les risques ».

Afin de permettre aux personnes sans formation en programmation de bénéficier plus facilement de « Zinan Talks Quantitative Analysis », j’essaierai de ne pas utiliser de code dans mes articles de chronique, et si je dois l’utiliser, j’essaierai d’utiliser du pseudo-code pour l’implémenter. les fonctions.

Chaque investisseur a reçu une question introspective de la part de ses amis et de sa famille :

« Comment gagnez-vous de l’argent ? »

Ou pour l’étendre :

« Pourquoi ne perds-tu pas d’argent ? »

La plupart des gens le prennent simplement comme une blague et répliquent. Cependant, si vous y réfléchissez bien, c’est une bonne question et une question très importante.

Comment gagnez-vous de l’argent ? En d’autres termes, quelle est la source de vos revenus ?

Face à ce problème, la plupart des gens diraient tout simplement « achetez bas et vendez haut ». J’achète à un prix bas et je vends à un prix élevé, cela ne veut-il pas dire que je peux faire un bénéfice ? Cela nous amène à la question suivante. Comment déterminez-vous si un point est un point bas ou un point haut ?

Quoi, tu as dit que tu pouvais le sentir ? bavarder. Je vous donne une ligne K, vous me dites si c’est un point haut ou un point bas

Pensez-vous que nous sommes actuellement à un point culminant ou à un point bas ?

Quoi, tu as dit que tu voulais voir les bandes de Bollinger ?

Vous avez dit que le niveau de pression a été cassé, donc c’est sans doute un point bas ? Est-ce que ça va vraiment augmenter ensuite ?

                               

Vous ne vous attendiez pas à ça ? Il a franchi les bandes de Bollinger mentionnées par de nombreux grands V, puis a continué à baisser.

 

Tu dis que ça ne compte pas et tu veux que je te donne un autre morceau ? Allez, la pression a déjà été dépassée deux fois. Pensez-vous qu’elle va monter ou descendre ?

Après avoir appris la leçon tout à l’heure, l’auteur va certainement se moquer de moi. Alors vous dites, ça va certainement tomber :

                               

Désolé, jusqu’en haut.

Pensez-vous donc que la hausse actuelle est un sommet ou un creux ?        

Tu n’oses pas le dire ? Ensuite, il y a une cascade.

C’est la partie stupide de la théorie des formes d’onde. Si la forme d’onde actuelle n’est pas conforme, il dira que ce n’est que temporaire et que la forme d’onde suivante sera certainement conforme. Si la forme d’onde suivante n’est pas conforme, il dira que la forme d’onde suivante sera certainement conforme. C’est comme deviner si c’est un garçon ou une fille. Si vous vous trompez, il vous dira que votre prochain bébé sera certainement un garçon ou une fille.

Je m’éloigne du sujet. Si je dis ça, c’est pour vous le dire. Si vous ne confirmez pas que ce genre de chose est efficace, alors c’est invalide. Tout comme les médicaments, tous les médicaments sont mis sur le marché en partant du principe qu’ils sont inefficaces. Leur efficacité doit être prouvée avant de pouvoir être mis sur le marché (à l’exception de la médecine traditionnelle chinoise, qui ne peut être mise sur le marché que par des médecins). Si le traitement tue beaucoup de gens et ne peut pas être supprimé et signalé, lorsque le traitement sera disponible, nous pourrons dire qu’il est inefficace. Sinon, si quelqu’un meurt à cause du traitement, nous pourrons seulement dire qu’il a eu de la malchance, mais nous ne pouvons pas le dire. (On ne peut pas dire qu’il y a quelque chose qui ne va pas avec la médecine chinoise à base de plantes, riche en toxines. Si vous osez dire qu’il y a quelque chose qui ne va pas chez lui, vous serez arrêté dans toutes les provinces… tsk tsk).

Il en va de même pour votre source de revenus. Vous devez supposer que votre idée actuelle est fausse et prouver qu’elle est valide par la « logique » ou les « statistiques ».

On peut dire qu’il est efficace.

Seule la « source de profit » qui a été prouvée est une source de profit crédible.

Alors, la question suivante est très simple. Comment prouver l’efficacité par la « logique » ?

C’est très simple. Par exemple, je connais une bourse dont les raw_Kline_info sont générées à partir des informations de prix et de profondeur de Binance, Huobi, etc. Il doit donc y avoir un retard par rapport à son échange de référence, n’est-ce pas ?

Donc, tant que je peux trouver son échange de référence et adapter la formule pour dessiner le prix de la ligne K, je peux obtenir les informations sur sa prochaine ligne K avant qu’il ne la dessine. Grâce à ces informations tarifaires. Nous pouvons connaître les informations sur la tendance des prix d’une certaine bourse en quelques centaines de millisecondes.

Voyant cela, le poireau impatient se prépara joyeusement à écrire quelque chose. Les poireaux patients continuent de prendre des notes.

Parce que vous ne pouvez toujours pas bénéficier d’avantages ici…

Pourquoi? Parce qu’il y a des frais de transaction. Les variations de prix en quelques centaines de millisecondes sont généralement d’environ 0,5 pour dix mille. Les frais de transaction de la bourse représentent environ un dix millième du total. Et à ce moment-là, vous devez également vous demander si vous êtes un preneur ou un créateur, car logiquement parlant, un preneur, c’est-à-dire celui qui prend les commandes des autres, est évidemment plus rapide et plus stable pour capter les tendances. Cependant, les frais de preneur d’une bourse sont souvent beaucoup plus élevés que ceux d’un créateur. Bien que les frais de création soient faibles, vous pouvez souvent obtenir un compte à frais nuls (par exemple, si vous me transmettez cet article et faites l’éloge du programme quantitatif de Zi Nan à vos amis, je ne peux pas le dire avec certitude. Dans le prochain numéro, je partagera une méthode pour obtenir 2 mois de frais de création nuls auprès des 20 principaux échanges de devises numériques… Chut.) Mais le problème avec les créateurs, c’est qu’il faut attendre que les autres prennent les commandes. D’après mon expérience, 10 déterminations de tendance C’est un grand honneur d’être mangé une fois.

Vous avez trouvé un problème ? Même si vous parvenez à déterminer la tendance, vous ne gagnerez pas forcément de l’argent. Ainsi, en plus de « pouvoir déterminer les tendances », votre source de revenus dispose désormais d’une information supplémentaire que vous aviez négligée auparavant : « pouvoir saisir les tendances ».

Être capable de saisir la tendance peut être divisé en deux parties : 1. Pouvoir récupérer la commande. 2. Les bénéfices générés par les hauts et les bas de la tendance peuvent couvrir le coût de saisie de l’ordre (frais de traitement).

Ces éléments combinés sont la source de vos rendements et de vos risques.

Venez, relisez : 1. Trouvez un échange D qui correspond aux prix des échanges A, B et C. 2. Ajustez l’algorithme de l’échange D pour dessiner K en comparaison avec d’autres échanges 3. Selon l’algorithme adapté, déterminez la tendance à court terme d’une certaine paire de trading sur la bourse D 4. Changez de position en passant ou en prenant des ordres en fonction de la tendance déterminée 5. Assurez-vous que le coût du changement de position est inférieur au profit apporté par la tendance.

Ok, ces 5 points constituent les sources de revenus et de risques pour votre stratégie. Ensuite, la première tâche consiste à extraire les sources de revenus et de risques de ces 5 points.

Que faire après l’avoir extrait ?

Répondez à vos propres 2 questions

1. Votre source de revenus est-elle fiable ? Vos hypothèses de rentabilité peuvent-elles être prouvées de manière logique ou statistique ?
2. Pouvez-vous résoudre la source de votre risque ?

Chaque fois que vous examinez votre système de trading, posez-vous d’abord ces deux questions d’introspection, puis vous pourrez répondre en toute confiance à « Pourquoi gagnez-vous de l’argent » et « Pourquoi ne perdez-vous pas d’argent ».

Si vous pensez que les devoirs ne suffisent pas, rendez-vous sur Zinan pour apprendre le quantitatifZi Nan parle de la quantificationAnalyser les sources de bénéfices et de risques de chaque stratégie pédagogique.

Les étudiants qui ont vu cela peuvent poser cette question. Vous n’avez parlé que de preuve logique, qu’en est-il de la preuve statistique ? Backtesting… S’il s’agit de monnaie numérique, utilisez le backtesting FMZ : https://www.fmz.cn/sign-up/1974419, et inscrivez-vous en utilisant mon lien pour obtenir un quota réel de 5 yuans~. En termes de statistiques, il s’agit généralement d’un backtest de données provenant de plusieurs périodes différentes. Une fois que le backtest s’avère efficace, il est mis en simulation de trading et en trading réel pendant un certain temps. C’est-à-dire que la pratique (du trading réel) est (méthode statistique) ) pour tester (l’efficacité de la stratégie) la vérité La seule norme.

Pseudo-code de stratégie (nous supposons ici que vous avez regardé la conférence de Zinan sur la quantification et écrit la couche intermédiaire. Ici, nous ne faisons que le pseudo-code de la couche logique sans renseigner le contenu. Vous devez faire la tolérance aux pannes, l’optimisation et perfectionner la stratégie vous-même.) :

'''
class high_freq():
    def __init__(self,mid_class):
    '''
    这个用来初始化各项数据，自己根据需要做
    '''
        pass
        
    def refreash_data(self):
    '''
    这个用来刷新行情，深度，账户信息
    '''
        pass
        
    def refreash_target_data(self):
    '''
    这个用来刷新对标用交易所数据
    '''
        pass
        
    def make_price_condition(self):
    '''
    这个用来处理价格信息
    '''
        pass
        
    def make_amount_condition(self):
    '''
    这个用来处理数量信息
    '''
        pass
        
    def make_deal_condition(self):
    '''
    根据价格信息和数量信息，给出判断交易条件，是做bids，还是asks，还是等待
    '''
        pass
    
    def make_trade_dict(self):
    '''
    根据交易条件和深度，生成需要交易的订单簿
    '''
        pass
        
    def do_trade_and_cancel(self):
    '''
    根据订单簿信息，取消老单，范围过远单，并且填充新的挂单价格，并挂单
    '''
        pass
        
    def check_deal(self):
    '''
    检查挂单情况，是否成功挂单，是否有网络问题遗漏单，仓位风险
    '''
        pass

    def lower_risk(self):
    '''
    根据自己的设置，降低仓位风险。比如倾向于持币，则平时多进微小买单
    倾向于空仓，则平时多卖出微小单。
    这个很容易理解吧，上行期设置倾向持币，下行期设置倾向空仓
    '''
        pass
    
    def trade_controller(self):
    '''
    处理和交易相关的逻辑,整合到一个函数里
    '''
        pass
        
    def clear_info_controller(self):
    '''
    处理和清理线程相关的逻辑，整合到一起
    '''
        pass
    
    def target_controller(self, target_class):
    '''
    处理和对标用交易所信息相关的逻辑，整合到一起
    '''
        pass
    
def main():
    raw_base_class = mid_class(exchanges[0])
    base_class = high_freq(base_class)
    
    raw_target_class =  mid_class(exchanges[1])
    target_class =  high_freq(target_class)
    
    While True:
        Sleep(100)
        
        base_class.refreash_data()
        target_class.refreash_target_data()
        
        base_class.target_controller(target_class)
        base_class.clear_info_controller()
        base_class.trade_controller()
    

Alors, cet article se termine ici. Aimez et transmettez davantage. Dans le prochain numéro, je vous expliquerai comment tromper les petites et moyennes bourses pour qu’elles vous accordent une période d’essai sans frais (afin que vous puissiez réellement manipuler la stratégie illustrée dans cet article). Je n’ai pas partagé le code ici, mais cette stratégie de market making est actuellement mise en œuvre par moi-même. Selon la bourse et la paire de trading, le bénéfice quotidien est d’environ 1 à 5 millièmes. ).