Débutants dans le trading quantitatif dans les cercles de crypto-monnaie, veuillez jeter un œil à ceci - Vous rapprocher du trading quantitatif dans les cercles de crypto-monnaie (partie 4)

Dans les articles précédents, nous avons appris de nombreux concepts de base sur la crypto-monnaie, la programmation et le trading quantitatif. Enfin, nous pouvons passer aux choses sérieuses et parler de la stratégie elle-même. Dans cet article, nous allons apprendre à mettre en œuvre une stratégie simple. En ce qui concerne la [Stratégie Grid], tous ceux qui font du trading devraient en avoir entendu parler. Peu importe si vous n’en avez jamais entendu parler.ÉchangesIls ont tous lancé leurs propres fonctions de trading programmatique et quantitatif. La stratégie la plus courante et la plus simple à utiliser estStratégie de grille. Cependant, les fonctions et les détails de la stratégie de grille fournis par chaque bourse sont différents. Puisque vous envisagez d’entrer dans le cercle quantitatif des crypto-monnaies. Pourquoi ne pas mettre en œuvre nous-mêmes une stratégie de réseau ?

À ce moment-là, certains étudiants pourraient dire : « Je ne sais pas écrire de code ! » « Regardez, la tête de code est grosse ! »

C’est certainement vrai. Il est en effet assez difficile pour les étudiants qui ne se spécialisent pas en logiciels informatiques et n’ont aucune expérience en programmation de développer eux-mêmes une stratégie de trading complète. Parce que vous devez effectuer une série de travaux préparatoires à partir de la connexion à l’interface d’échange (peut-être que votre programme de logique de trading ne fait que 100 lignes, mais il y a beaucoup d’autres travaux de codage à faire, et c’est plus difficile que d’écrire une logique de trading. )

À ce stade, si vous disposez d’un outil pratique, ce sera assez simple, au moins la difficulté sera réduite de 70%. Vous pouvez imaginer à quel point ce serait pratique et rapide si vous écriviez uniquement la logique de transaction elle-même, et d’autres fonctions telles que l’ancrage de l’interface d’échange, la vérification de la signature, les fichiers de configuration, la construction de l’environnement d’exploitation, l’écriture de l’interface utilisateur et l’écriture de l’interaction étaient toutes prêtes à l’emploi. .

Vous n’y croyez pas ? Essayons !

Mise en œuvre d’une stratégie de grille spot simple

L’outil que nous utilisons est : Inventor Quantitative Trading Platform (FMZ.COM). Le cœur de la conception de la stratégie de réseau est en fait la logique d’achat et de vente du réseau, c’est donc quelque chose qui doit être clarifié avant de concevoir la stratégie. Notre objectif est de concevoir une stratégie simple et facile à comprendre, donc moins il y a de paramètres et plus la logique est simple, mieux c’est.

Voici le processus de base pour concevoir une stratégie :

• 1. Résumé des exigences de la stratégie

En termes simples, il s’agit de ce que votre stratégie va faire, comment elle va être mise en œuvre, quelles fonctions elle va avoir, etc. Ces informations peuvent être écrites dans un document (comme un bloc-notes) avant de rédiger réellement le code de stratégie. Il est très simple de développer des stratégies sur FMZ. La plateforme a préparé pour vous des solutions à ces besoins, et je n’ai pas besoin d’écrire ces besoins dans un cahier (ce qui n’est pas très pratique à gérer). J’écris les exigences stratégiques directement dans les notes de stratégie.

N’oubliez pas de sauvegarder la stratégie après l’avoir rédigée. Nous rédigerons ensuite les exigences de la stratégie (les exigences de la stratégie ne sont pas fixes et peuvent être enregistrées lors du développement).

• La stratégie est conçue comme une stratégie de trading au comptant et la paire de trading estXXX_USDT,Par exemple:BTC_USDT。

• La grille est conçue pour être espacée de manière équidistante, ce qui signifie simplement que la distance entre deux points adjacents sur la grille est une répartition fixe.

• La grille est conçue pour être une grille infinie qui peut être étendue à l’infini.

• La méthode de placement d’ordre utilise un ordre au marché.

• 1. Construire la structure de données de la grille :

Pour les idées floues, nous pouvons commencer par dessiner des images pour les analyser.

Vous pouvez utiliser le prix de départ comme point de base pour construire des grilles dans les directions supérieure et inférieure. La soi-disant grille est une couche de lignes d’achat et de lignes de vente. À partir du graphique, nous pouvons voir que chaque ligne a deux possibilités : 1. Les prix augmentent. 2. Les prix baissent. Le croisement vers le haut du prix indique que le prix augmente et que vous devez vendre, puis attendre que le prix baisse et racheter pour réaliser un profit. Une pénétration des prix à la baisse indique que le prix baisse et que vous devez acheter, puis attendre que le prix augmente et vendre pour faire un profit. Par conséquent, chaque ligne de la grille possède deux méthodes de trading : acheter et vendre. Et chaque ligne de la grille possède une propriété inhérente, qui est le prix marqué par cette ligne. Par exemple, la représentation de A/B/C/D dans la figure. Lorsque nous concevons une stratégie, nous devons d’abord comprendre ce que nous voulons faire.Quoi, et alors il sera commode de le faire.

Écrivez une fonction pour construire une structure de données de grille :

  function createNet(begin, diff) {   // begin,diff是参数，begin是初始价格，diff是网格间距（等差网格的间距是价格）
      var oneSideNums = 10            // 网格向上、向下一边生成10条线，上图是一边生成2条（AB一边,CD一边），生成10条的自行脑补画面
      var up = []                     // 用来储存向上的“网格线”数据结构
      var down = []                   // 用来储存向下的“网格线”数据结构
      for (var i = 0 ; i < oneSideNums ; i++) {    // 根据oneSideNums的大小确定次数，循环构造“网格线”数据结构
          var upObj = {                            // 构造一条向上的“网格线”数据结构
              buy : false,                         // 买入标记，初始标记为false ，意思为没有买入
              sell : false,                        // 卖出标记....
              price : begin + diff / 2 + i * diff, // 这条“网格线”表示的价格位，可以观察根据循环进行，价格位是依次升高的
          }
          up.push(upObj)                           // 构造好的“网格线”数据结构放入up数组

          var j = (oneSideNums - 1) - i            // 循环时 j 的变动是：9 ~ 0
          var downObj = {
              buy : false,
              sell : false,
              price : begin - diff / 2 - j * diff,
          }
          if (downObj.price <= 0) {                // 价格不能小于等于0 
              continue
          }
          down.push(downObj)                       // 构造好的“网格线”数据结构放入down
      }    

      return down.concat(up)                       // 把up加在down之后，形成一个网格线价格从小到大的网格数组结构
  }

Vous pouvez exécuter cette fonction seule pour voir l’effet. L’[outil de débogage] ou le [système de backtesting] sur FMZ sont très pratiques pour déboguer de si petits codes.

Les données construites peuvent être observées.

  [
      {"buy":false,"sell":false,"price":5},
      {"buy":false,"sell":false,"price":15},
      {"buy":false,"sell":false,"price":25},
      {"buy":false,"sell":false,"price":35},
      {"buy":false,"sell":false,"price":45},
      {"buy":false,"sell":false,"price":55},
      {"buy":false,"sell":false,"price":65},
      {"buy":false,"sell":false,"price":75},
      {"buy":false,"sell":false,"price":85},
      {"buy":false,"sell":false,"price":95},
      {"buy":false,"sell":false,"price":105},  // 100是起始价格，从105开始向上第一条线，间距10
      {"buy":false,"sell":false,"price":115},  // ... 
      {"buy":false,"sell":false,"price":125},
      {"buy":false,"sell":false,"price":135},
      {"buy":false,"sell":false,"price":145},
      {"buy":false,"sell":false,"price":155},
      {"buy":false,"sell":false,"price":165},
      {"buy":false,"sell":false,"price":175},
      {"buy":false,"sell":false,"price":185},
      {"buy":false,"sell":false,"price":195}
  ]

• 3. Analyse de la logique transactionnelle

Après avoir analysé la structure des données de la grille, nous devons considérer la logique d’achat et de vente spécifique de la stratégie de grille. En fait, la logique d’achat et de vente est également très simple. Nous l’avons illustrée dans l’image ci-dessus. Acheter signifie franchir une certaine ligne en dessous, et vendre signifie franchir une certaine ligne au-dessus. Alors, comment exprimez-vous le fait de porter un haut et un bas ? C’est aussi très simple. Il suffit de comparer les positions de prix à deux moments pour émettre un jugement.

J’utilise toujours l’image précédente.

t1 est un instant, t2 est un instant après t1, pour juger du franchissement de la ligne C, il suffit de jugerP1 < CetP2 > C。 De même, pour juger du franchissement de la ligne B, il suffit de jugerP1 > BetP3 < B。 À ce moment-là, nous n’avons plus qu’à traverser (traverser est communément appeléRegardez-les un par un) Pour chaque ligne de la grille, déterminez simplement si elle passe au-dessus ou au-dessous. N’est-ce pas simple ?

Si nous constatons que le prix monte ou descend, pouvons-nous passer des commandes lorsque ces actions sont déclenchées ? Évidemment, ce n’est absolument pas possible. Si le prix monte et descend à plusieurs reprises sur une ligne, cela ne signifie-t-il pas que vous brûlez des frais de transaction en négociant à plusieurs reprises au même prix ? Par conséquent, il existe encore une série de conditions de jugement pour déclencher le croisement vers le haut et vers le bas, ce qui nécessite l’utilisation des balises d’achat/vente dans la structure de données de la ligne de grille que nous venons de construire (par exemple : {“buy”:false,“sell “:false,“prix”:5}).

Merci de votre lecture. Nous continuerons à vous expliquer et à vous apprendre dans le prochain numéro.