Débutants dans le trading quantitatif dans les cercles de crypto-monnaie, veuillez jeter un œil à ceci - Vous rapprocher du trading quantitatif dans les cercles de crypto-monnaie (VIII)

Dans l’article précédent, nous avons conçu une stratégie de surveillance de la répartition des contrats multivariétés. Dans cet article, nous allons continuer à améliorer cette idée. Voyons si cette idée est réalisable et exécutons-la sur la plateforme de simulation OKEX V5 pour vérifier la conception de la stratégie. Ces processus sont également nécessaires pour le trading programmatique de devises numériques et le trading quantitatif. J’espère que les débutants pourront accumuler une expérience précieuse.

Laissez-moi d’abord vous donner un spoiler, la stratégie fonctionne, et je suis un peu excité !

La conception globale de la stratégie est mise en œuvre de la manière la plus simple. Bien qu’il n’y ait pas d’exigences excessives sur les détails, vous pouvez néanmoins apprendre quelques astuces à partir du code. L’ensemble du code de stratégie fait moins de 400 lignes, il n’est donc pas ennuyeux à lire et à comprendre. Bien sûr, ce n’est qu’une démo de test, et vous devez l’exécuter pendant un certain temps pour le tester. Ce que je veux dire, c’est que la stratégie actuelle ne vise qu’à ouvrir une position avec succès, et que diverses situations telles que la fermeture d’une position doivent être réellement testées et vérifiées. Les bugs sont inévitables dans la conception d’un programme, les tests et le débogage sont donc très importants !

Revenons à la conception de la stratégie, basée sur le code de l’article précédent, la stratégie est ajoutée avec :

• Conception de la persistance des données (utilisez la fonction _G pour enregistrer les données et restaurer les données après le redémarrage)
• Ajout d’une structure de données de grille à chaque paire de spreads de contrats surveillée (utilisée pour contrôler l’ouverture et la fermeture de la couverture)
• Mise en œuvre d’une fonction de couverture simple pour couvrir les positions d’ouverture et de fermeture
• Ajout d’une fonction d’acquisition totale de capitaux propres pour calculer les profits et pertes flottants
• Ajout de l’affichage de sortie des données de la barre d’état.

Les fonctions ci-dessus sont des fonctions ajoutées. Afin de simplifier la conception, la stratégie est uniquement conçue pour la couverture positive (contrats à terme courts, contrats à court terme longs). Actuellement, le contrat perpétuel (à court terme) a un taux négatif, c’est donc le bon moment pour investir longtemps sur le contrat perpétuel pour voir si le revenu du taux peut être augmenté.

Laissez la stratégie fonctionner pendant un moment~

Après avoir testé pendant environ 3 jours, la fluctuation de la différence de prix est en fait acceptable.

Vous pouvez constater que le taux de financement présente certains avantages.

Partageons le code source de la stratégie :

var arrNearContractType = strNearContractType.split(",")
var arrFarContractType = strFarContractType.split(",")

var nets = null
var initTotalEquity = null 
var OPEN_PLUS = 1
var COVER_PLUS = 2


function createNet(begin, diff, initAvgPrice, diffUsagePercentage) {
    if (diffUsagePercentage) {
        diff = diff * initAvgPrice
    }
    var oneSideNums = 3
    var up = []
    var down = []
    for (var i = 0 ; i < oneSideNums ; i++) {
        var upObj = {
            sell : false, 
            price : begin + diff / 2 + i * diff
        }
        up.push(upObj)

        var j = (oneSideNums - 1) - i
        var downObj = {
            sell : false,
            price : begin - diff / 2 - j * diff
        }
        if (downObj.price <= 0) {  // 价格不能小于等于0 
            continue
        }
        down.push(downObj)
    }
    return down.concat(up)
}

function createCfg(symbol) {
    var cfg = {
        extension: {
            layout: 'single', 
            height: 300,
            col: 6
        },
        title: {
            text: symbol
        },
        xAxis: {
            type: 'datetime'
        },
        series: [{
            name: 'plus',
            data: []
        }]
    }
    return cfg
}

function formatSymbol(originalSymbol) {
    var arr = originalSymbol.split("-")
    return [arr[0] + "_" + arr[1], arr[0], arr[1]]
}

function main() {	
    if (isSimulate) {
    	exchange.IO("simulate", true)  // 切换为模拟环境
    	Log("仅支持OKEX V5 API，切换为OKEX V5 模拟盘:")
    } else {
    	exchange.IO("simulate", false)  // 切换为实盘
    	Log("仅支持OKEX V5 API，切换为OKEX V5 实盘:")
    }    
    if (exchange.GetName() != "Futures_OKCoin") {
    	throw "支持OKEX期货"
    }

    // 初始化
    if (isReset) {
        _G(null)
        LogReset(1)
        LogProfitReset()
        LogVacuum()
        Log("重置所有数据", "#FF0000")
    }

    // 初始化标记
    var isFirst = true 

    // 收益打印周期
    var preProfitPrintTS = 0
    // 总权益
    var totalEquity = 0
    var posTbls = []   // 持仓表格数组

    // 声明arrCfg
    var arrCfg = []
    _.each(arrNearContractType, function(ct) {
        arrCfg.push(createCfg(formatSymbol(ct)[0]))
    })
    var objCharts = Chart(arrCfg)
    objCharts.reset()
    
    // 创建对象
    var exName = exchange.GetName() + "_V5"
    var nearConfigureFunc = $.getConfigureFunc()[exName]
    var farConfigureFunc = $.getConfigureFunc()[exName]
    var nearEx = $.createBaseEx(exchange, nearConfigureFunc)
    var farEx = $.createBaseEx(exchange, farConfigureFunc)

    // 预先写入需要订阅的合约
    _.each(arrNearContractType, function(ct) {
        nearEx.pushSubscribeSymbol(ct)
    })
    _.each(arrFarContractType, function(ct) {
        farEx.pushSubscribeSymbol(ct)
    })

    while (true) {
        var ts = new Date().getTime()
        // 获取行情数据
        nearEx.goGetTickers()
        farEx.goGetTickers()
        var nearTickers = nearEx.getTickers()
        var farTickers = farEx.getTickers()  
        if (!farTickers || !nearTickers) {
            Sleep(2000)
            continue
        }

        var tbl = {
            type : "table",
            title : "远期-近期差价",
            cols : ["交易对", "远期", "近期", "正对冲", "反对冲"],
            rows : []
        }        
        
        var subscribeFarTickers = []
        var subscribeNearTickers = []
        _.each(farTickers, function(farTicker) {
            _.each(arrFarContractType, function(symbol) {
                if (farTicker.originalSymbol == symbol) {
                    subscribeFarTickers.push(farTicker)
                }
            })
        })

        _.each(nearTickers, function(nearTicker) {
            _.each(arrNearContractType, function(symbol) {
                if (nearTicker.originalSymbol == symbol) {
                    subscribeNearTickers.push(nearTicker)
                }
            })
        })

        var pairs = []        
        _.each(subscribeFarTickers, function(farTicker) {
            _.each(subscribeNearTickers, function(nearTicker) {                
                if (farTicker.symbol == nearTicker.symbol) {
                    var pair = {symbol: nearTicker.symbol, nearTicker: nearTicker, farTicker: farTicker, plusDiff: farTicker.bid1 - nearTicker.ask1, minusDiff: farTicker.ask1 - nearTicker.bid1}
                    pairs.push(pair)
                    tbl.rows.push([pair.symbol, farTicker.originalSymbol, nearTicker.originalSymbol, pair.plusDiff, pair.minusDiff])
                    for (var i = 0 ; i < arrCfg.length ; i++) {
                        if (arrCfg[i].title.text == pair.symbol) {
                            objCharts.add([i, [ts, pair.plusDiff]])
                        }                        
                    }
                }
            })
        })

        // 初始化
        if (isFirst) {
            isFirst = false 
            var recoveryNets = _G("nets")
            var recoveryInitTotalEquity = _G("initTotalEquity")
            if (!recoveryNets) {
                // 检查持仓
                _.each(subscribeFarTickers, function(farTicker) {
                    var pos = farEx.getFuPos(farTicker.originalSymbol, ts)
                    if (pos.length != 0) {
                        Log(farTicker.originalSymbol, pos)
                        throw "初始化时有持仓"
                    }
                })
                _.each(subscribeNearTickers, function(nearTicker) {
                    var pos = nearEx.getFuPos(nearTicker.originalSymbol, ts)
                    if (pos.length != 0) {
                        Log(nearTicker.originalSymbol, pos)
                        throw "初始化时有持仓"
                    }
                })                
                // 构造nets
                nets = []
                _.each(pairs, function (pair) {
                    farEx.goGetAcc(pair.farTicker.originalSymbol, ts)
                    nearEx.goGetAcc(pair.nearTicker.originalSymbol, ts)
                    var obj = {
                        "symbol" : pair.symbol, 
                        "farSymbol" : pair.farTicker.originalSymbol,
                        "nearSymbol" : pair.nearTicker.originalSymbol,
                        "initPrice" : (pair.nearTicker.ask1 + pair.farTicker.bid1) / 2, 
                        "prePlus" : pair.farTicker.bid1 - pair.nearTicker.ask1,                        
                        "net" : createNet((pair.farTicker.bid1 - pair.nearTicker.ask1), diff, (pair.nearTicker.ask1 + pair.farTicker.bid1) / 2, true), 
                        "initFarAcc" : farEx.getAcc(pair.farTicker.originalSymbol, ts), 
                        "initNearAcc" : nearEx.getAcc(pair.nearTicker.originalSymbol, ts),
                        "farTicker" : pair.farTicker,
                        "nearTicker" : pair.nearTicker,
                        "farPos" : null, 
                        "nearPos" : null,
                    }
                    nets.push(obj)
                })
                var currTotalEquity = getTotalEquity()
                if (currTotalEquity) {
                	initTotalEquity = currTotalEquity
                } else {
                	throw "初始化获取总权益失败！"
                }                
            } else {
                // 恢复
                nets = recoveryNets
                initTotalEquity = recoveryInitTotalEquity
            }
        }

        // 检索网格，检查是否触发交易
        _.each(nets, function(obj) {
            var currPlus = null
            _.each(pairs, function(pair) {
                if (pair.symbol == obj.symbol) {
                    currPlus = pair.plusDiff
                    obj.farTicker = pair.farTicker
                    obj.nearTicker = pair.nearTicker
                }
            })
            if (!currPlus) {
                Log("没有查询到", obj.symbol, "的差价")
                return 
            }

            // 检查网格，动态添加
            while (currPlus >= obj.net[obj.net.length - 1].price) {
                obj.net.push({
                    sell : false,
                    price : obj.net[obj.net.length - 1].price + diff * obj.initPrice,
                })
            }
            while (currPlus <= obj.net[0].price) {
                var price = obj.net[0].price - diff * obj.initPrice
                if (price <= 0) {
                    break
                }
                obj.net.unshift({
                    sell : false,
                    price : price,
                })
            }
            
            // 检索网格
            for (var i = 0 ; i < obj.net.length - 1 ; i++) {
                var p = obj.net[i]
                var upP = obj.net[i + 1]
                if (obj.prePlus <= p.price && currPlus > p.price && !p.sell) {
                    if (hedge(nearEx, farEx, obj.nearSymbol, obj.farSymbol, obj.nearTicker, obj.farTicker, hedgeAmount, OPEN_PLUS)) {   // 正对冲开仓
                        p.sell = true 
                    }
                } else if (obj.prePlus >= p.price && currPlus < p.price && upP.sell) {
                    if (hedge(nearEx, farEx, obj.nearSymbol, obj.farSymbol, obj.nearTicker, obj.farTicker, hedgeAmount, COVER_PLUS)) {   // 正对冲平仓
                        upP.sell = false 
                    }
                }
            }
            obj.prePlus = currPlus  // 记录本次差价，作为缓存，下次用于判断上穿下穿
            // 增加其它表格输出
        })        

        if (ts - preProfitPrintTS > 1000 * 60 * 5) {   // 5分钟打印一次       
        	var currTotalEquity = getTotalEquity()
        	if (currTotalEquity) {
        		totalEquity = currTotalEquity
        		LogProfit(totalEquity - initTotalEquity, "&")   // 打印动态权益收益
        	}

        	// 检查持仓
        	posTbls = []  // 重置，更新
            _.each(nets, function(obj) {
                var currFarPos = farEx.getFuPos(obj.farSymbol)
                var currNearPos = nearEx.getFuPos(obj.nearSymbol)
                if (currFarPos && currNearPos) {
                	obj.farPos = currFarPos
                	obj.nearPos = currNearPos
                }
                var posTbl = {
                	"type" : "table", 
                	"title" : obj.symbol, 
                	"cols" : ["合约代码", "数量", "价格"], 
                	"rows" : [] 
                }
                _.each(obj.farPos, function(pos) {
                    posTbl.rows.push([pos.symbol, pos.amount, pos.price])
                })  
                _.each(obj.nearPos, function(pos) {
                	posTbl.rows.push([pos.symbol, pos.amount, pos.price])
                })
                posTbls.push(posTbl)
            })

            preProfitPrintTS = ts
        }

        // 显示网格
        var netTbls = []
        _.each(nets, function(obj) {
            var netTbl = {
            	"type" : "table",
            	"title" : obj.symbol,
            	"cols" : ["网格"],
            	"rows" : []
            }
            _.each(obj.net, function(p) {
            	var color = ""
            	if (p.sell) {
            		color = "#00FF00"
            	}
            	netTbl.rows.push([JSON.stringify(p) + color])
            })
            netTbl.rows.reverse()
            netTbls.push(netTbl)
        })

        LogStatus(_D(), "总权益：", totalEquity, "初始总权益：", initTotalEquity, " 浮动盈亏：", totalEquity - initTotalEquity, 
        	"\n`" + JSON.stringify(tbl) + "`" + "\n`" + JSON.stringify(netTbls) + "`" + "\n`" + JSON.stringify(posTbls) + "`")
        Sleep(interval)
    }
}

function getTotalEquity() {
    var totalEquity = null 
    var ret = exchange.IO("api", "GET", "/api/v5/account/balance", "ccy=USDT")
    if (ret) {
        try {
        	totalEquity = parseFloat(ret.data[0].details[0].eq)
        } catch(e) {
        	Log("获取账户总权益失败！")
        	return null
        }
    }
    return totalEquity
}

function hedge(nearEx, farEx, nearSymbol, farSymbol, nearTicker, farTicker, amount, tradeType) {
    var farDirection = null
    var nearDirection = null
    if (tradeType == OPEN_PLUS) {
        farDirection = farEx.OPEN_SHORT
        nearDirection = nearEx.OPEN_LONG
    } else {
        farDirection = farEx.COVER_SHORT
        nearDirection = nearEx.COVER_LONG
    }
    var nearSymbolInfo = nearEx.getSymbolInfo(nearSymbol) 
    var farSymbolInfo = farEx.getSymbolInfo(farSymbol)
    nearAmount = nearEx.calcAmount(nearSymbol, nearDirection, nearTicker.ask1, amount * nearSymbolInfo.multiplier)
    farAmount = farEx.calcAmount(farSymbol, farDirection, farTicker.bid1, amount * farSymbolInfo.multiplier)
    if (!nearAmount || !farAmount) {
        Log(nearSymbol, farSymbol, "下单量计算错误：", nearAmount, farAmount)
        return 
    }
    nearEx.goGetTrade(nearSymbol, nearDirection, nearTicker.ask1, nearAmount[0])
    farEx.goGetTrade(farSymbol, farDirection, farTicker.bid1, farAmount[0])
    var nearIdMsg = nearEx.getTrade()
    var farIdMsg = farEx.getTrade()
    return [nearIdMsg, farIdMsg]
}

function onexit() {
	Log("执行扫尾函数", "#FF0000")
    _G("nets", nets)
    _G("initTotalEquity", initTotalEquity)
    Log("保存数据:", _G("nets"), _G("initTotalEquity"))
}

Adresse publique de la stratégie : https://www.fmz.com/strategy/288559

La stratégie utilise une bibliothèque de modèles que j’ai écrite moi-même. Comme elle n’est pas bien écrite, je ne la rendrai pas publique. Le code source de la stratégie ci-dessus peut être modifié pour ne pas utiliser ce modèle.

Si vous êtes intéressé, vous pouvez configurer un disque de simulation OKEX V5 pour les tests. Oh! Au fait, cette stratégie ne peut pas être backtestée.