多品种期货跨期对冲策略

对冲套利

OKEX期货

通用策略

创建日期: 2021-06-07 16:27:22

最后修改: 5 年前

复制: 144

点击次数: 4411

发明者量化-小小梦

关注

1386

关注者

支持交易所

OKEX 期货，需要使用V5接口。

策略源码

JavaScript

var arrNearContractType = strNearContractType.split(",")
var arrFarContractType = strFarContractType.split(",")

var nets = null
var initTotalEquity = null 
var OPEN_PLUS = 1
var COVER_PLUS = 2


function createNet(begin, diff, initAvgPrice, diffUsagePercentage) {
    if (diffUsagePercentage) {
        diff = diff * initAvgPrice

策略参数