OKEX期现对冲

Hedge

OKEX

Common strategy

Created: 2019-07-15 22:21:47

Last modified: 7 years ago

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larry_super

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期现对冲是利用期货和现货之间存在的差价进行套利。因为在交割日的时候，期货会按现货价格成交，当期货和现货一旦出现差价时，就可以通过做空期货做多现货（或做多期货卖出现货）来获得无风险的差价收益。

比如，BTC现价20000刀/个，期货25000刀/个。这个时候我买入1个现货BTC, 同时做空一个期货BTC。等到交割之时，我就能得到5000刀的无风险利润。

期现对冲风险很低，目前按okex的行情大致能达到40%-50%的年化收益。极端大牛大熊行情时，收益会更高。

策略逻辑: 此策略会自动检测OKEX上现货和期货的差价，当差价达到期望盈利阀值时，通过等量对冲来获取盈利。

策略特色:
支持OKEX上的所有期货品种(BTC, EOS, BCH, ETH等等)
支持自定义杠杆倍数和合约类型(当周，次周等)
支持自定义盈利期望值(比如年化40%的利润)
详尽的报表（包括详尽的策略状态，交易历史，利润跟踪等）
全自动对冲，不需要人工操作

需要面对的风险: 交易所跑路风险

支持平台: Botvs/FMZ

策略参数详细说明：https://www.pcclean.io/7w0e

Source

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//【OKEX期现对冲】说明
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/*

注意：
	确定操作的ok期货为“全仓模式”
	确定操作的合约类型为“当周”
	严格按照2个一组的顺序添加交易所 BCH/USDC, BCH/USD   A:现货 B:期货
	策略会用USDT/USD汇率修正现货价格！

版本历史：
	9:51 2018/1/9  			first release

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提示127行 utc不是一个函数

7 years ago

fmz_awa

用不了 exB.SetContractType(contract_type); 报这里不是一个方法

7 years ago

timtu

复制策略之后，提示“Only support CTP”的错误

7 years ago

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