OKEx跨期对冲策略

对冲套利

加密货币

创建日期: 2019-07-17 22:32:44

最后修改: 7 年前

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什么是跨期对冲？
所谓跨期套利就是在同一期货品种的不同月份合约上建立数量相等、方向相反的交易头寸，最后以对冲或交割方式结束交易、获得收益的方式。最简单的跨期套利就是买入近期的期货品种，卖出远期的期货品种。比如Okex的BTC次周和当周合约。交割期不同，最多相差3个月。当合约价差出现时，投资者可进行买入一个合约同时卖出另外一个合约，待到价差回归后再进行相应的反向平仓，进而利用价差的合理回归获得利润。

如何在Okex上进行跨期对冲？
okex上当周、次周和季度合约的价格经常会存在价差，如果价差达到或超过一定的阈值，则可以进行跨期对冲，然后在价差消失时进行反向平仓，进而利用价差的合理回归获得利润。比如，BTC当周和次周合约存在价差且当周合约低于次周合约价格，当价差达到设定阈值，投资者可以做多当周合约和做空次周合约（数量一致）进行对冲，等到当周合约和次周合约价差回归正常值时进行相应的反向平仓，获取利润。

跨期对冲的风险:
因为两种合约的交割时间不同，当近期合约强制交割时，价差未能回归则可能出现亏损。

策略实现的功能和特点:
支持Okex跨期对冲
支持Okex的当周、次周和季度合约
支持Okex的所有合约交易品种（BTC、BCH、EOS、BSV、ETH等等）

特别注意：此策略需要依赖Botvstools模板库才能运行！
请到此处下载模板库：
https://www.pcclean.io/45gd
（下载zip文件后解压缩会有两个js文件，一个是策略，一个是模板库，请注意区分）

策略参数说明:
https://www.pcclean.io/45gd

策略源码

JavaScript

var strategy_version="1.2.0.7(adjust parameters)";

/*
使用说明：
1. 请先针对交易所和交易对设置策略参数后再运行此策略。
2. fmz中添加交易所： okex期货交易所
3. 参数里面contract_min表示单个合约价值，不要随意更改
4. 建议okex里面设置为全仓模式，以免出现保证金不足的情况
5. 尽量使用okex api v1
6. 此策略仅用于学习分享，实盘风险自担。
*/

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websocket 版OKEX跨期对冲策略（教学）

全部评论 (3)

这人是骗子

7 年前

604303746

这是怎么回事啊？能不能说一下

6 年前

wufuhao100w

大佬你好，第50-53行获取的不是现货的深度和价格吗?是否先在前面定义了类型为合约获取的就是对应合约的价格和深度
exchange.SetContractType("this_week");
var tw_depth=_C(exchange.GetDepth);
var tw_sell1=tw_depth.Asks[0].Price;
var tw_buy1=tw_depth.Bids[0].Price;

7 年前

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