币安蝶式套利策略，无法回测。具体原理参考文库文章：https://www.fmz.com/digest-topic/6102

需要看完此策略手册，不能无脑实盘运行。策略代码仅供参考，按需修改，欢迎反馈。

策略原理

币安币本位合约如BTC、ETH等同时存在三个合约，即永续BTCUSD_PERP、当季BTCUSD_200925、次季BTCUSD_201225。

永续合约可以当作现货，一般两个合约做对冲共有三个差价：当季-永续、次季-永续、次季-当季。蝶式套利需要操作三个合约，差价为（次季-当季）-（当季-永续），即差价=次季+永续-2*当季。做多差价需要开做多一份的次季和永续合约，做空2份的当季合约。

策略参数

• 交易币种：需要同时存在永续、当季、次季三个品种。
• 下单张数：每格网格的下单张数。
• 网格开单差价：每偏离一个差价，做多或做空一份。
• 差价平滑参数Alpha：用于计算差价的均值，可用默认，也可自己回测。
• 冰山委托张数：如果开仓张数太大，为减少单腿现象，可以设置每次最小开单张数，缺点是抢差价不及时。不需要冰山委托此参数设置和下单张数一样。

如差价的均线是100，当前差价是200，下单张数是2，网格开单差价是30，则此时的持仓为：次季空6张，永续空6张，当季多12张。不清楚的可以具体看代码。

注意事项

• 交割合约需要单向持仓，即不同同时持有多空。
• 保证金为全仓模式。
• 本策略不是无脑运行的策略，理解原理情况下谨慎测试。
• 研究文章的回测不会是实盘情况，不用过于优化参数。
• 机器人长时间不运行，为防止差价过大，需要新建机器人。
• 网格开单差价参数一定要覆盖手续费，如吃单手续费是万2，比特币价格是10000，则至少要大于8*10000*0.0002=16，再加上一定的余量，可以设置为25-30。
• 临近交割次季-当季，当季-永续的时间差越来越大，最终当季贴近永续，蝶式套利实际上是次季和永续之间的套利，不能运行，需要在交割前2周停止或观察是否继续运行。同理新开合约也要观察
• 下单采用IOC，将以委托价格（或更优价格）立即成交可成交的部分，无法立即完全成交的部分将被取消。因此不用撤单。
• 此策略稍加修改也可以改成当季和永续或次季和永续之间的套利。
• 策略不会频繁开仓平仓，有可能一天也不开一单。
• 机器人刚开始运行才开始统计平均差价，不会追溯历史。
• 策略很可能因为无法成交造成的单腿，可自行优化。
• 下单加了滑价，对于小的开仓张数影响不大，对于大的开仓张数需要自己优化，如冰山委托。