感谢FMZ公开策略，感谢卫兵支持！
本人做了两项修改：
1、因为很多朋友默认都是10倍，20倍杠杆，而该策略为全仓模式，一个币爆仓，就会被团灭。所以加上了一个Max_amount，单个币种买入量不会超过这个数，防止爆仓
2、如果币池里有超涨超跌，特例独行的币，容易把大家拖下水，整体策略容易失效。因此我计算指数时去掉一个最高分，去掉一个最低分，得出的指数更公平。
等特例独行的币恢复正常，还是可以正常买入的。
注意：因条件所限，本策略未经回测，仅供参考，如有损失，概不负责！

重要内容！！

• 一定要先看这篇研究 https://www.fmz.com/digest-topic/5294 。了解策略原理、风险、交易对如何筛选、如何设置参数、开仓和总资金的比例等等一系列问题。
• 上一篇研究报告需要下载并上传到自己的研究环境中。实际修改运行一遍。如果你已经看过这篇报告，最近又更新了最新一周的数据。
• 策略不能直接回测，需要在研究环境中回测。
• 策略代码以及默认参数仅供研究，实盘运行需要谨慎，自担风险。
• 代码是公开的，可以自行修改，如果有任何问题，欢迎评论反馈，最好加入发明者币安交流群（研究报告中有加入方法）
• 策略需要在全仓模式运行，策略支持币安，创建机器人时用默认交易对和K线周期即可,策略没有用到K线

策略原理

将做空价格高于山寨币-比特币价格指数的币种，做多低于指数的币种，偏离越大，仓位越大。（本策略没有对冲，也可以把BTC加入交易对）。最近两个月的表现（3倍左右杠杆，数据更新到4.8）：

策略逻辑

1.更新行情和账户持仓，第一次运行会记录初始价格（新加入的币种按照加入时间计算）
2.更新指数，指数是山寨币-比特币价格指数 = mean(sum((山寨币价格/比特币价格)/(山寨币初始价格/比特币初始价格)))
3.根据偏离指数判断做多做空,根据偏离大小判断仓位
4.下单，下单量由冰山委托决定，按照对手价成交（买入用卖一价）。下单后立即撤销（所以会看到很多撤销失败的单子，正常）
5.再次循环

策略参数

• Trade_symbols：交易的币种,需要自己根据研究平台自己筛选，也可以加入BTC
• Trade_value：山寨币做空持有价值，需要根据自己投入的总资金决定，可通过研究环境的回测看杠杆的大小
• Adjust_value： 合约价值（USDT计价）调整偏离值，过大调整较慢，不能低于20，否则会达不到最小成交
• Ice_value：冰山委托价值，同样不能低于20，实际下单选Adjust_value/Ice_value 中较小的那一个
• Reset：重置历史数据

策略风险

注意到如果某个币走出了独立的行情，比如相对于指数上涨了几倍，将会在该币种上积累大量的做空仓位，同样的大幅下跌也会使得策略大量做多。可限制开仓量或者止损不再交易。