此策略收费升级版已经可以使用,加微信 wangweibing_ustb 具体了解
Futures_Binance
更改了止损的bug
修改了默认参数:
var Alpha = 0.001 //指数移动平均的Alpha参数,设置的越大,基准价格跟踪越敏感,最终持仓也会越低,降低了杠杆,但会降低收益,具体需要根据回测结果自己权衡
var Update_base_price_time_interval = 60 //多久更新一次基准价格, 单位秒,和Alpha参数相关,Alpha 设置的越小,这个间隔也可以设置的更小
Stop_loss设置为0.8表示当资金达到低于初始资金的80%时,止损,清空所有仓位,停止策略。随着策略运行,Stop_loss可以设置大于1(重启生效),比如从1000赚到1500,Stop_loss设置为1.3,则回撤到1300元止损。不想止损可以把这个参数设置的很小。风险是大家都用这种止损会形成踩踏,加大亏损。初始资金在状态栏的init_balance字段,注意提现等操作会影响,别不小心止损了。如果还是怕黑天鹅事件,比如某个币归0等,可以手动提现出来。
Max_diff和Min_diff限制了偏离的程度,需要根据自己的trade_value,总资金和风险承受能力自己确定。
举个简单例子,假如一共交易20个币,其中一个币价值逐渐上涨到偏离0.4不再交易,其它币价格一直不变会,亏损trade_value的7倍。不断下跌到偏离到偏离-0.3,将亏损trade_value的6倍。
var Stop_loss = 0.8
var Max_diff = 0.4 //当偏差diff大于0.4时,不继续加空仓, 自行设置
var Min_diff = -0.3 //当diff小于-0.3时,不继续加多仓, 自行设置
把策略代码复制到本地策略,直接覆盖保存即可,重启机器人生效,还会保持原有的仓位
币安期货做空超涨做多超跌策略重要优化notebook代码地址:https://www.fmz.com/bbs-topic/5364
原有策略山寨币指数 = mean(sum((山寨币价格/比特币价格)/(山寨币初始价格/比特币初始价格)))。最大的问题是最新价格和策略启动的初始价格对比,随着时间的增长,会越来越偏离,一个币可能持有很多的仓位,风险很高,最后将持有很多仓位,增加了风险和回撤。
最新的山寨币指数 = mean(sum((山寨币价格/比特币价格)/EMA(山寨币价格/比特币价格))),即是和均线的价格进行对比,能够跟踪最新的价格变化,更加灵活,回测发现降低了策略持仓,也减少了回撤。更加稳定。最重要的是原策略如果加入几个异常交易对,风险极高,很可能爆仓,现在却几乎不受影响。
为了无缝升级,其中两个参数写到了策略代码的前两行,按需更改。
Alpha = 0.04 指数移动平局的Alpha参数,设置的越大,基准价格跟踪越敏感,交易的越少,最终持仓也会越低,降低了杠杆,但会降低收益,降低最大回撤,可以加大成交量,具体需要根据回测结果自己权衡。 Update_base_price_time_interval = 30*60 多久更新一次基准价格, 单位秒,和Alpha参数相关,Alpha 设置的越小,这个间隔也可以设置的更小
如果你看了文章,想要交易全币种,这里是列表ETH,BCH,XRP,EOS,LTC,TRX,ETC,LINK,XLM,ADA,XMR,DASH,ZEC,XTZ,BNB,ATOM,ONT,IOTA,BAT,VET,NEO,QTUM,IOST
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将做空价格高于山寨币-比特币价格指数的币种,做多低于指数的币种,偏离越大,仓位越大。(本策略没有把不对等的仓位用BTC对冲,也可以把BTC加入交易对)。最近两个月的表现(3倍左右杠杆,数据更新到4.8):
1.更新行情和账户持仓,第一次运行会记录初始价格(新加入的币种按照加入时间计算) 2.更新指数,指数是山寨币-比特币价格指数 = mean(sum((山寨币价格/比特币价格)/(山寨币初始价格/比特币初始价格))) 3.根据偏离指数判断做多做空,根据偏离大小判断仓位 4.下单,下单量由冰山委托决定,按照对手价成交(买入用卖一价)。下单后立即撤销(所以会看到很多撤销失败的单子400: {“code”:-2011,“msg”:“Unknown order sent.”},正常现象) 5.再次循环
状态栏中的leverage代表保证金已用占比,需要保持较低水平以满足新的开仓
注意到如果某个币走出了独立的行情,比如相对于指数上涨了几倍,将会在该币种上积累大量的做空仓位,同样的大幅下跌也会使得策略大量做多。可限制开仓量或者止损不再交易。
var Alpha = 0.001 //指数移动平均的Alpha参数,设置的越大,基准价格跟踪越敏感,最终持仓也会越低,降低了杠杆,但会降低收益,具体需要根据回测结果自己权衡 var Update_base_price_time_interval = 60 //多久更新一次基准价格, 单位秒,和Alpha参数相关,Alpha 设置的越小,这个间隔也可以设置的更小 //Stop_loss设置为0.8表示当资金达到低于初始资金的80%时,止损,清空所有仓位,停止策略。 //随着策略运行,Stop_loss可以设置大于1(重启生效),比如从1000赚到1500,Stop_loss设置为1.3,则回撤到1300元止损。不想止损可以把这个参数设置的很小。 //风险是大家都用这种止损会形成踩踏,加大亏损。 //初始资金在状态栏的init_balance字段,注意提现等操作会影响,别不小心止损了。 //如果还是怕黑天鹅事件,比如某个币归0等,可以手动提现出来。 var Stop_loss = 0.8 var Max_diff = 0.4 //当偏差diff大于0.4时,不继续加空仓, 自行设置 var Min_diff = -0.3 //当diff小于-0.3时,不继续加多仓, 自行设置 if(IsVirtual()){ throw '不能回测,回测参考 https://www.fmz.com/digest-topic/5294 ' } if(exchange.GetName() != 'Futures_Binance'){ throw '只支持币安期货交易所,和现货交易所不同,需要单独添加,名称为Futures_Binance' } var trade_symbols = Trade_symbols.split(',') var symbols = trade_symbols var index = 1 //指数 if(trade_symbols.indexOf('BTC')<0){ symbols = trade_symbols.concat(['BTC']) } var update_profit_time = 0 var update_base_price_time= Date.now() var assets = {} var init_prices = {} var trade_info = {} var exchange_info = HttpQuery('https://fapi.binance.com/fapi/v1/exchangeInfo') if(!exchange_info){ throw '无法连接币安网络,需要海外托管者' } exchange_info = JSON.parse(exchange_info) for (var i=0; i<exchange_info.symbols.length; i++){ if(symbols.indexOf(exchange_info.symbols[i].baseAsset) > -1){ assets[exchange_info.symbols[i].baseAsset] = {amount:0, hold_price:0, value:0, bid_price:0, ask_price:0, btc_price:0, btc_change:1,btc_diff:0, realised_profit:0, margin:0, unrealised_profit:0} trade_info[exchange_info.symbols[i].baseAsset] = {minQty:parseFloat(exchange_info.symbols[i].filters[1].minQty), priceSize:parseInt((Math.log10(1.1/parseFloat(exchange_info.symbols[i].filters[0].tickSize)))), amountSize:parseInt((Math.log10(1.1/parseFloat(exchange_info.symbols[i].filters[1].stepSize)))) } } } assets.USDT = {unrealised_profit:0, margin:0, margin_balance:0, total_balance:0, leverage:0, update_time:0, init_balance:0, stop_balance:0, short_value:0, long_value:0, profit:0} function updateAccount(){ //更新账户和持仓 exchange.SetContractType('swap') var account = exchange.GetAccount() var pos = exchange.GetPosition() if (!account || !pos){ Log('update account time out') return } assets.USDT.update_time = Date.now() for(var i=0; i<trade_symbols.length; i++){ assets[trade_symbols[i]].margin = 0 assets[trade_symbols[i]].unrealised_profit = 0 assets[trade_symbols[i]].hold_price = 0 assets[trade_symbols[i]].amount = 0 } for(var j=0; j<account.Info.positions.length; j++){ if(account.Info.positions[j].positionSide == 'BOTH'){ var pair = account.Info.positions[j].symbol var coin = pair.slice(0,pair.length-4) if(trade_symbols.indexOf(coin) < 0){continue} assets[coin].margin = parseFloat(account.Info.positions[j].initialMargin) + parseFloat(account.Info.positions[j].maintMargin) assets[coin].unrealised_profit = parseFloat(account.Info.positions[j].unrealizedProfit) } } assets.USDT.margin = _N(parseFloat(account.Info.totalInitialMargin) + parseFloat(account.Info.totalMaintMargin),2) assets.USDT.margin_balance = _N(parseFloat(account.Info.totalMarginBalance),2) assets.USDT.total_balance = _N(parseFloat(account.Info.totalWalletBalance),2) if(assets.USDT.init_balance == 0){ if(_G('init_balance')){ assets.USDT.init_balance = _N(_G('init_balance'),2) }else{ assets.USDT.init_balance = assets.USDT.total_balance _G('init_balance',assets.USDT.init_balance) } } assets.USDT.profit = _N(assets.USDT.margin_balance - assets.USDT.init_balance, 2) assets.USDT.stop_balance = _N(Stop_loss*assets.USDT.init_balance, 2) assets.USDT.total_balance = _N(parseFloat(account.Info.totalWalletBalance),2) assets.USDT.unrealised_profit = _N(parseFloat(account.Info.totalUnrealizedProfit),2) assets.USDT.leverage = _N(assets.USDT.margin/assets.USDT.total_balance,2) pos = JSON.parse(exchange.GetRawJSON()) if(pos.length > 0){ for(var k=0; k<pos.length; k++){ var pair = pos[k].symbol var coin = pair.slice(0,pair.length-4) if(trade_symbols.indexOf(coin) < 0){continue} if(pos[k].positionSide != 'BOTH'){continue} assets[coin].hold_price = parseFloat(pos[k].entryPrice) assets[coin].amount = parseFloat(pos[k].positionAmt) assets[coin].unrealised_profit = parseFloat(pos[k].unRealizedProfit) } } } function updateIndex(){ //更新指数 if(!_G('init_prices') || Reset){ Reset = false for(var i=0; i<trade_symbols.length; i++){ init_prices[trade_symbols[i]] = (assets[trade_symbols[i]].ask_price+assets[trade_symbols[i]].bid_price)/(assets.BTC.ask_price+assets.BTC.bid_price) } Log('保存启动时的价格') _G('init_prices',init_prices) }else{ init_prices = _G('init_prices') if(Date.now() - update_base_price_time > Update_base_price_time_interval*1000){ update_base_price_time = Date.now() for(var i=0; i<trade_symbols.length; i++){ //更新初始价格 init_prices[trade_symbols[i]] = init_prices[trade_symbols[i]]*(1-Alpha)+Alpha*(assets[trade_symbols[i]].ask_price+assets[trade_symbols[i]].bid_price)/(assets.BTC.ask_price+assets.BTC.bid_price) } _G('init_prices',init_prices) } var temp = 0 for(var i=0; i<trade_symbols.length; i++){ assets[trade_symbols[i]].btc_price = (assets[trade_symbols[i]].ask_price+assets[trade_symbols[i]].bid_price)/(assets.BTC.ask_price+assets.BTC.bid_price) if(!(trade_symbols[i] in init_prices)){ Log('添加新的币种',trade_symbols[i]) init_prices[trade_symbols[i]] = assets[trade_symbols[i]].btc_price / index _G('init_prices',init_prices) } assets[trade_symbols[i]].btc_change = _N(assets[trade_symbols[i]].btc_price/init_prices[trade_symbols[i]],4) temp += assets[trade_symbols[i]].btc_change } index = _N(temp/trade_symbols.length, 4) } } function updateTick(){ //更新行情 var ticker = HttpQuery('https://fapi.binance.com/fapi/v1/ticker/bookTicker') try { ticker = JSON.parse(ticker) }catch(e){ Log('get ticker time out') return } assets.USDT.short_value = 0 assets.USDT.long_value = 0 for(var i=0; i<ticker.length; i++){ var pair = ticker[i].symbol var coin = pair.slice(0,pair.length-4) if(symbols.indexOf(coin) < 0){continue} assets[coin].ask_price = parseFloat(ticker[i].askPrice) assets[coin].bid_price = parseFloat(ticker[i].bidPrice) assets[coin].ask_value = _N(assets[coin].amount*assets[coin].ask_price, 2) assets[coin].bid_value = _N(assets[coin].amount*assets[coin].bid_price, 2) if(trade_symbols.indexOf(coin) < 0){continue} if(assets[coin].amount<0){ assets.USDT.short_value += Math.abs((assets[coin].ask_value+assets[coin].bid_value)/2) }else{ assets.USDT.long_value += Math.abs((assets[coin].ask_value+assets[coin].bid_value)/2) } assets.USDT.short_value = _N(assets.USDT.short_value,0) assets.USDT.long_value = _N(assets.USDT.long_value,0) } updateIndex() for(var i=0; i<trade_symbols.length; i++){ assets[trade_symbols[i]].btc_diff = _N(assets[trade_symbols[i]].btc_change - index, 4) } } function trade(symbol, dirction, value){ //交易 if(Date.now()-assets.USDT.update_time > 10*1000){ Log('更新账户延时,不交易') return } var price = dirction == 'sell' ? assets[symbol].bid_price : assets[symbol].ask_price var amount = _N(Math.min(value,Ice_value)/price, trade_info[symbol].amountSize) if(amount < trade_info[symbol].minQty){ Log(symbol, '合约价值偏离或冰山委托订单的大小设置过小,达不到最小成交, 至少需要: ', _N(trade_info[symbol].minQty*price,0)+1) return } exchange.IO("currency", symbol+'_'+'USDT') exchange.SetContractType('swap') exchange.SetDirection(dirction) var f = dirction == 'buy' ? 'Buy' : 'Sell' var id = exchange[f](price, amount, symbol) if(id){ exchange.CancelOrder(id) //订单会立即撤销 } return id } function updateStatus(){ //状态栏信息 var table = {type: 'table', title: '交易对信息', cols: ['币种', '数量', '持仓价格', '当前价格', '偏离平均', '持仓价值', '保证金', '未实现盈亏'], rows: []} for (var i=0; i<symbols.length; i++){ var price = _N((assets[symbols[i]].ask_price + assets[symbols[i]].bid_price)/2, trade_info[symbols[i]].priceSize) var value = _N((assets[symbols[i]].ask_value + assets[symbols[i]].bid_value)/2, 2) var infoList = [symbols[i], assets[symbols[i]].amount, assets[symbols[i]].hold_price, price, assets[symbols[i]].btc_diff, value, _N(assets[symbols[i]].margin,3), _N(assets[symbols[i]].unrealised_profit,3)] table.rows.push(infoList) } var logString = _D() + ' ' + JSON.stringify(assets.USDT) + ' Index:' + index + '\n' LogStatus(logString + '`' + JSON.stringify(table) + '`') if(Date.now()-update_profit_time > Log_profit_interval*1000){ LogProfit(_N(assets.USDT.margin_balance,3)) update_profit_time = Date.now() } } function stopLoss(){ //止损函数 while(true){ if(assets.USDT.margin_balance < Stop_loss*assets.USDT.init_balance && assets.USDT.init_balance > 0){ Log('触发止损,当前资金:', assets.USDT.margin_balance, '初始资金:', assets.USDT.init_balance) Ice_value = 200 //止损的快一些,可修改 updateAccount() updateTick() var trading = false //是否正在交易 for(var i=0; i<trade_symbols.length; i++){ var symbol = trade_symbols[i] if(assets[symbol].ask_price == 0){ continue } if(assets[symbol].bid_value >= trade_info[symbol].minQty*assets[symbol].bid_price){ trade(symbol, 'sell', assets[symbol].bid_value) trading = true } if(assets[symbol].ask_value <= -trade_info[symbol].minQty*assets[symbol].ask_price){ trade(symbol, 'buy', -assets[symbol].ask_value) trading = true } } Sleep(1000) if(!trading){ throw '止损结束,如果需要重新运行策略,需要调低止损' } }else{ //不用止损 return } } } function onTick(){ //策略逻辑部分 for(var i=0; i<trade_symbols.length; i++){ var symbol = trade_symbols[i] if(assets[symbol].ask_price == 0){ continue } var aim_value = -Trade_value * _N(assets[symbol].btc_diff/0.01,3) if(aim_value - assets[symbol].ask_value >= Adjust_value && assets[symbol].btc_diff > Min_diff && assets.USDT.long_value-assets.USDT.short_value <= 1.1*Trade_value){ trade(symbol,'buy', aim_value - assets[symbol].ask_value) } if(aim_value - assets[symbol].bid_value <= -Adjust_value && assets[symbol].btc_diff < Max_diff && assets.USDT.short_value-assets.USDT.long_value <= 1.1*Trade_value){ trade(symbol,'sell', -(aim_value - assets[symbol].bid_value)) } } } function main() { while(true){ updateAccount() updateTick() stopLoss() //止损 onTick() updateStatus() Sleep(Interval*1000) } }template: strategy.tpl:40:21: executing "strategy.tpl" at <.api.GetStrategyListByName>: wrong number of args for GetStrategyListByName: want 7 got 6