[Grille de création de marché de couverture à haute fréquence Nouvelle] (Version de la machine d'extraction de création de marché HFT)

[Grille de création de marché de couverture à haute fréquence Nouvelle] (Version de la machine d’extraction de création de marché HFT)

Une mine USDT privée

Hello~Welcome come to my channel！

Bienvenue à tous les traders sur ma chaîne. Je suis Zuoshoujun, un développeur quantitatif, qui développe des stratégies de trading full-stack telles que CTA & HFT & Arbitrage. Grâce à la plateforme FMZ, je partagerai davantage de contenu lié au développement quantitatif sur ma chaîne quantitative et travaillerai avec tous les traders pour maintenir la prospérité de la communauté quantitative.

Pour plus d’informations, visitez ma chaîne ~ Je vous attends ici【La Cabane Quantitative du Créateur】

Après plusieurs mois de débogage, d’optimisation et d’incrémentation, je suis heureux de vous rencontrer et de vous dire que la stratégie Maker a atteint un niveau relativement stable. Il s’agit d’une stratégie de négociation basée sur l’optimisation de l’incrémentation de l’ordre de placement à haute fréquence basée sur l’idée de la grille.

Plus: survie manuelle ~ Cette stratégie appartient à la deuxième stratégie d’accrochage à haute fréquence, la limite de l’accrochage n’atteint que 5-10bp, les dieux sont les bienvenus pour vous instruire ~

Les concepts de base du marché et les caractéristiques du marché de la crypto

La stratégie de marketing à haute fréquence est une stratégie de négociation quantitative courante, qui consiste à établir séparément des ordres d’achat (bid) et de vente (ask), en utilisant les fluctuations à la hausse et à la baisse du prix indiqué pour déclencher des ordres de prix limités et tirer profit de la différence de prix des ordres d’achat (bid) et de vente (ask). La stratégie de marketing se concentre sur le nombre de ordres de prix limités et sur la définition de la distance entre les ordres d’achat et de vente.

Dans certaines activités de négociation d’actifs de bonne liquidité, les investisseurs ordinaires peuvent participer directement aux transactions sur le marché en soumettant un prix de marché ou en achetant directement des actifs ou des produits dérivés pertinents. Dans de tels marchés, il y a plus d’investisseurs, la liquidité des actifs est bonne et, à condition que les investisseurs offrent des prix raisonnables, ils peuvent rapidement trouver des concurrents.

Harold Demsetz, en 1968, a étudié le coût des transactions sur le marché boursier de New York et a expliqué pour la première fois le processus de formation de l’écart entre les prix d’achat et d’achat des marchands: les déséquilibres de l’offre et de la demande entraînent l’émergence d’un écart entre les prix d’achat et de vente. L’écart entre les prix d’achat et de vente est la plus-value payée par le marché organisé pour la transaction immédiate.

Dans les marchés traditionnels, les traders ordinaires n’ont généralement pas de siège sur le site de l’échange. Les ordres sont envoyés à l’échange centralisé par un courtier. Un petit nombre de courtiers et de signataires ont la possibilité de devenir des marchands d’échange. Mais dans le marché de la crypto-monnaie numérique, chaque commerçant peut être directement connecté à l’échange, le seuil est très bas, et un détaillant et une institution de premier plan n’ont pas aussi grand écart que dans le marché traditionnel en termes de taux et d’utilisation d’interfaces API.

Deuxièmement, la classification des stratégies de mise sur le marché et la raison pour laquelle les détaillants ne peuvent pas participer à la mise sur le marché des ordres à très haute fréquence.

Les stratégies traditionnelles de négociation de marché sont principalement composées de négociation de marché par ordre et de négociation par grille. La négociation de marché par ordre est principalement basée sur des données de niveau 2 (incluant des informations telles que le prix, le nombre et la direction des transactions et des informations sur les transactions individuelles) pour analyser les conditions d’offre et de demande sur le marché, afin de proposer des offres d’achat et de vente. Elle comprend principalement les deux modèles classiques de négociation de marché à haute fréquence: le modèle AS (Avellaneda, M. et S. Stoikov, 2008) et le modèle GP (Fabien Guilbaud et Huyen Pham, 2011).

La concurrence entre les fournisseurs et les traders en masse est un domaine dans lequel les détaillants et les traders en masse ne peuvent pas intervenir. Cependant, comme je l’ai dit plus tôt, tant que la stratégie de Maker est liée à la liquidité du marché, tout le monde est un marchand ordinaire.

Troisièmement, des stratégies de marketing à haute fréquence basées sur l’idée de la grille

L’origine de la grille de négociation devrait remonter aux années 1940 par le père de l’informatique Shannon Shannon, le célèbre auteur de la théorie de la grille de l’information Shannon, est appelé le géant de l’ère de l’information qui a commencé par lui-même. L’hypothèse et l’idée centrale de la stratégie: le marché est efficace, est aléatoire et est caractérisé par une valeur récurrente.

1. Pour économiser sur l’occupation des ordres de clôture, cette stratégie utilise la méthode de clôture virtuelle, qui consiste à ne clôturer qu’un petit nombre d’unités achetées et vendues à chaque fois sur le marché, sans clôturer de grandes surfaces, afin de réduire l’occupation de la garantie. Cette stratégie de grille à haute fréquence commercialise environ 90% des unités pour les ordres de clôture.

2. Le coût de l’absence de stocks. Il s’agit du coût de la perte d’inventaire lorsque la situation fluctue mais que vous n’avez pas de stocks. Le fait de faire des affaires sur le marché génère des bénéfices, car les stocks multiples que vous avez en main seront épuisés à la hausse constante, tandis que les stocks vides seront expédiés à la baisse constante.

3. Le coût de l’accumulation des stocks. Comparé au coût de l’absence de stocks, les commerçants craignent davantage le coût de l’accumulation des stocks, en particulier les pertes causées par une évolution constante dans une direction où les stocks unilatéraux en main ne peuvent pas être libérés.

Il est essentiel de considérer l’équilibre et l’échelle entre le nombre d’ajouts de position et le risque de compte.

■ Gestion des stocks unidirectionnels, ajustement des enchères en fonction des niveaux de stocks et des préférences de risque. De telles méthodes permettent d’éviter les pertes extrêmes et de contrôler la possession des stocks.

■ Adaptation dynamique de l’intervalle de suspension et de la position supérieure et inférieure. Adaptation de la largeur et de l’étroiture du pendule en fonction de la volatilité et de la tendance, sans équilibre entre les intervalles de suspension et de la position supérieure.

■ Limiter les situations extrêmes. Dans les cas extrêmes, il est préférable de limiter le temps d’attente et de limiter les opérations telles que le placement de la position pour réduire davantage l’accumulation.

La stratégie utilise actuellement la couverture de la même variété, la couverture de plusieurs variétés, pour accroître encore la stabilité et réduire l’impact du monopole et de la monnaie.

La stratégie est généralisée et les situations extrêmes n’éclateront pas. L’ensemble de la période 2020-2023 est stable, et les données partielles qui suivront donneront des détails. La stratégie sera également accompagnée d’une monnaie appropriée. Les utilisateurs peuvent également choisir eux-mêmes la monnaie appropriée en fonction des principes du marché.

1. Le coût de l’information. La grille de négociation ordinaire n’incorpore pas d’informations supplémentaires sur le marché et est susceptible d’être inversée par les traders bien informés. Il est possible de prédire l’entrée de facteurs α supplémentaires, qui sont divisés en prévisions directionnelles et prévisions de placement ou non. Les prévisions directionnelles peuvent être jugées sur la base des informations supplémentaires sur les facteurs, en faisant des prises de position déséquilibrées ou en arrêtant de faire des prises de position inversées dans la direction de la tendance.

Quatrièmement, la présentation des performances stratégiques et des caractéristiques de rentabilité dans les différentes situations.

Performance des disques fixes tiers (Note: pour éviter de se dessiner la courbe, afficher simultanément les performances de la plate-forme de disque fixe tierce de Coincoin, afficher les comptes comme des comptes à taux ordinaire de Coincoin, si les performances des comptes marchands sont améliorées de plus du double.)

Rétrospective des résultats (Note: le calcul de la plaque de sable a été effectué en utilisant des données de tick, frais de traitement Maker: 0.02% / Taker: 0.05%)

Une partie de la présentation monogène (le disque dur est dominé par la couverture multigroupes):

5. Espérons une coopération et des échanges, ainsi qu’un apprentissage et des progrès communs

Toute stratégie a sa méthodologie et ses conditions de marché qui déterminent si elle est adaptée ou non. Par exemple, la stratégie de retour à la moyenne est basée sur des théories telles que la marche aléatoire du marché, et la stratégie de tendance du momentum est basée sur diverses théories de la finance comportementale et sur l’existence de fluctuations à queue épaisse sur le marché. Il est important de comprendre ses principes et de s’adapter à ses fluctuations en fonction de ses caractéristiques. Dans le même temps, les utilisateurs de stratégies doivent faire attention au fait que les profits et les pertes proviennent de la même source. Des rendements plus élevés s’accompagnent toujours de risques plus élevés. Les stratégies matures ont leurs avantages et leurs inconvénients. Elles doivent être utilisées de manière raisonnable et tirer parti de leurs points forts et éviter leurs points faibles. Ils doivent savoir ce qui est bien et ce qui est mal et savoir s’ils sont adaptés au marché. Une performance complète, en toute confiance et sans surprises.

L’adresse physique de cette politique est: La plate-forme de mise en marché de HFT est une plate-forme de mise en marché de HFT. HFT Market-Making mineur - imprimante personnelle

Comment nous travaillons ensemble:

La quantification n’est pas une machine à mouvement perpétuel, ni omnipotente, mais elle doit être la direction du trading futur et mérite d’être apprise et utilisée par chaque trader ! Tous les traders sont invités à signaler leurs lacunes, à discuter ensemble, à apprendre et à s’améliorer ensemble, à surfer sur les vagues du marché turbulent et à aller de l’avant.

● Plus de projets de coopération : Nous maintenons une attitude de coopération ouverte et gagnant-gagnant envers tous les individus et institutions ayant des besoins. Nous attendons avec impatience vos discussions et une coopération personnalisée en fonction de vos besoins, préférences en matière de risque, etc.

Une autre stratégie d’arbitrage statistique de couverture neutre stable à long terme avec un risque d’exposition long et court nul, une stratégie stable pour gagner un alpha excédentaire sans exposer le risque bêta du marché : Nouveauté de l’arbitrage statistique de couverture neutre

Un autre système de négociation CTA composite à faible fréquence de grande capacité, avec une durée de 800 jours, est le plus long, le plus stable et le plus universel des systèmes de combinaison de stratégies CTA publiés à ce jour, pour une croissance stable à moyen et long terme: 【Nouveau système de trading CTA composé】(Édition publique multi-facteurs + multi-variétés + multi-stratégies)

✱ Coordonnées (bienvenue pour discuter et apprendre ensemble) WECHAT: haiyanyydss Telegram: https://t.me/JadeRabbitcm Plus d’informations utiles ➔ La Maison Quantitative du Trader https://www.fmz.com/market-offer/512 ✱Fully automatic CTA & HFT & Arbitrage trading system @2018 - 2024