Stratégie de renversement de Langendor
ChaoZhang
Aperçu
La stratégie d’inversion de longueur utilise l’indicateur de longueur pour identifier les points de retournement potentiels du prix, combiné à la conclusion de la clôture du prix pour déterminer le retournement de tendance, afin d’effectuer des opérations d’achat et de vente aux points de retournement de tendance.
Le principe
La stratégie utilise les deux fonctions pivothigh et pivotlow de l’indicateur de Longand pour identifier les hauts et les bas.
La fonction pivothigh est utilisée pour trouver la résistance potentielle, la valeur maximale de la valeur la plus élevée de la ligne K à la racine de n; la fonction pivotlow est utilisée pour trouver la valeur minimale de la valeur la plus basse de la ligne K à la racine de n, le support potentiel.
Ensuite, en utilisant les conditions des hauts et des bas, identifiez les lignes K qui créent de nouveaux hauts ou de nouvelles basses, indiquant les points potentiels de renversement de tendance. Opération d’achat lors d’un nouveau haut, opération de vente lors d’un nouveau bas.
Les avantages
L’utilisation de l’indicateur Long-End pour identifier les points critiques peut améliorer la fiabilité des signaux de trading.
Il est préférable de juger en fonction du prix de clôture réel pour éviter d’être trompé par une fausse percée au milieu.
La logique de la stratégie est claire, compréhensible et facile à mettre en œuvre.
Les risques
Si les paramètres sont mal configurés, cela peut entraîner des transactions fréquentes, des coûts de transaction accrus et des pertes de points de glissement.
Il peut y avoir plusieurs fausses percées à court terme, ce qui entraîne des pertes de transactions inutiles.
Les retournements plus profonds dans les tendances à long terme peuvent donner le mauvais signal.
Direction d’optimisation
On peut envisager d’ajouter d’autres filtres, comme les moyennes mobiles, pour améliorer la précision du signal.
Les valeurs de n peuvent être optimisées pour équilibrer la fréquence des transactions et la qualité du signal.
Il est possible d’ajouter une logique de stop-loss pour contrôler la perte maximale d’une transaction.
Résumer
La stratégie d’inversion des longs-and est généralement plus simple et plus directe, mais elle peut donner de faux signaux en utilisant uniquement les indicateurs des longs-and. La stratégie peut être utilisée pour réduire le risque et améliorer la stabilité de la stratégie en ajoutant des indicateurs auxiliaires, des paramètres d’optimisation et des arrêts de perte.
/*backtest
start: 2023-08-17 00:00:00
end: 2023-09-16 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("lokendra Reversal Strategy", overlay=true)
leftBars = input(4)
rightBars = input(2)
swh = pivothigh(leftBars, rightBars)
swl = pivotlow(leftBars, rightBars)
swh_cond = not na(swh)
hprice = 0.0
hprice := swh_cond ? swh : hprice[1]
le = false
le := swh_cond ? true : (le[1] and high > hprice ? false : le[1])
if (le)
strategy.entry("PivRevLE", strategy.long, comment="BUY**", stop=hprice + syminfo.mintick)
swl_cond = not na(swl)
lprice = 0.0
lprice := swl_cond ? swl : lprice[1]
se = false
se := swl_cond ? true : (se[1] and low < lprice ? false : se[1])
if (se)
strategy.entry("PivRevSE", strategy.short, comment="SELL**", stop=lprice - syminfo.mintick)
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)