La stratégie d'inversion de tendance de Langande utilise l'indicateur Langande pour identifier les points de basculement potentiels du prix et le combine avec le prix de clôture pour déterminer l'inversion de tendance, afin d'acheter et de vendre aux points de renversement de tendance.
La stratégie utilise les deux fonctions pivothigh et pivotlow de l'indicateur Langande pour identifier les points hauts et bas.
La fonction pivothigh est utilisée pour trouver la valeur maximale des prix les plus élevés au cours des n dernières barres, c'est-à-dire la résistance potentielle.
Ensuite, à travers le jugement des conditions des hauts et des bas, il identifie les barres lorsque de nouveaux hauts ou de nouveaux bas sont réalisés, indiquant les points potentiels d'inversion de tendance.
L'utilisation de l'indicateur Langande pour identifier les points clés peut améliorer la fiabilité des signaux de négociation.
Le jugement basé sur les prix de clôture effectifs permet d'éviter d'être induit en erreur par des faux écarts intermédiaires.
La logique de la stratégie est claire et facile à mettre en œuvre.
Un mauvais réglage des paramètres peut entraîner des transactions fréquentes, une augmentation des coûts de transaction et des pertes par glissement.
Il pourrait y avoir de multiples fausses ruptures à court terme, causant des pertes inutiles.
Les retraits profonds peuvent se produire dans les tendances à long terme, ce qui entraîne une génération de signaux incorrects.
Pensez à ajouter d'autres filtres comme les moyennes mobiles pour améliorer la précision du signal.
Optimiser la valeur de n pour équilibrer la fréquence de négociation et la qualité du signal.
Ajoutez une logique de stop loss pour contrôler la perte maximale par transaction.
La stratégie d'inversion de Langande est relativement simple et directe. En raison de sa dépendance exclusive à l'indicateur de Langande, certains faux signaux peuvent se produire. Les risques peuvent être réduits et la stabilité améliorée en ajoutant des indicateurs auxiliaires, en optimisant les paramètres et en définissant des arrêts. La stratégie est adaptée au trading contre-tendance et aux marchés où la tendance est relativement claire.
/*backtest
start: 2023-08-17 00:00:00
end: 2023-09-16 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("lokendra Reversal Strategy", overlay=true)
leftBars = input(4)
rightBars = input(2)
swh = pivothigh(leftBars, rightBars)
swl = pivotlow(leftBars, rightBars)
swh_cond = not na(swh)
hprice = 0.0
hprice := swh_cond ? swh : hprice[1]
le = false
le := swh_cond ? true : (le[1] and high > hprice ? false : le[1])
if (le)
strategy.entry("PivRevLE", strategy.long, comment="BUY**", stop=hprice + syminfo.mintick)
swl_cond = not na(swl)
lprice = 0.0
lprice := swl_cond ? swl : lprice[1]
se = false
se := swl_cond ? true : (se[1] and low < lprice ? false : se[1])
if (se)
strategy.entry("PivRevSE", strategy.short, comment="SELL**", stop=lprice - syminfo.mintick)
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)