Stratégie de moyenne mobile Momentum Breakout

Aperçu

La stratégie est basée sur une combinaison de moyennes mobiles et d’indicateurs de dynamique et appartient à la stratégie de suivi de tendance. Elle détermine la direction de la tendance du marché en calculant des moyennes mobiles sur un certain cycle.

Principe de stratégie

La stratégie est basée sur deux indicateurs principaux:

1. Moyenne mobile simple (SMA): Calcule la moyenne des prix de clôture sur une période donnée pour déterminer la direction approximative de la tendance.

2. Nombre de jours de hausse/baisse continue: Nombre de jours de hausse ou de baisse continue des prix statistiques comme signal de confirmation d’un renversement de tendance.

En particulier, la stratégie commence par calculer la longueur du SMA de 520 jours, qui représente la direction approximative de la tendance. Si le prix augmente au-delà du SMA, le nombre de jours de hausse est calculé; si le prix baisse au-delà du SMA, le nombre de jours de baisse est calculé.

Par exemple, si la hausse des prix dépasse la SMA et se poursuit pendant 27 jours, on fait une plus-trading; si la baisse des prix dépasse la SMA et se poursuit pendant 27 jours, on fait un short-trading.

Analyse des avantages

Cette stratégie, combinée à des moyennes mobiles et à des indicateurs dynamiques, permet de suivre efficacement les tendances tout en évitant d’être dérangé par le bruit du marché à court terme. Ses principaux avantages sont:

1. L’utilisation d’un SMA à longue période pour déterminer les grandes tendances permet de filtrer efficacement le bruit des fluctuations à court terme.

2. L’augmentation du nombre de jours de confirmation de hausse/baisse continue permet d’éviter d’être trompé par de fausses percées à court terme et de réduire les transactions inutiles.

3. Il est possible de suivre la direction et l’intensité de la tendance en effectuant des transactions uniquement en cas de changement de tendance.

4. Les règles sont claires et faciles à appliquer, ne nécessitent pas d’optimisation complexe des paramètres et conviennent aux investisseurs ordinaires.

Analyse des risques

Cette stratégie comporte aussi des risques:

1. Dans un marché haussier à long terme, il est possible de rater une entrée anticipée.

2. Dans une situation de crise, il est facile d’être trompé par de fréquentes fausses percées et de générer trop de transactions invalides.

3. Le paramètre SMA est décalé, ce qui peut entraîner une réaction lente de la stratégie aux changements de tendance.

4. Les paramètres de perfusion ne sont pas réglés à ce moment-là, ce qui peut entraîner des signaux de transaction trop fréquents ou rares.

Direction d’optimisation

La stratégie peut être optimisée de plusieurs façons:

1. Augmenter le nombre de SMA à plusieurs périodes, effectuer des vérifications à plusieurs périodes et éviter les limitations d’un seul cycle.

2. L’ajout d’autres indicateurs de tendance, tels que le MACD, permet de faire des jugements globaux et d’améliorer l’exactitude.

3. Optimiser les paramètres de perfusion pour trouver un point d’équilibre. Éviter les signaux de transaction trop fréquents ou rares.

4. Augmenter les stratégies de stop-loss pour contrôler les pertes individuelles

5. La combinaison des indicateurs de capacité permet d’éviter les risques de déviation de la capacité.

Résumer

Cette stratégie est une stratégie de suivi de tendance simple et pratique dans son ensemble. Elle juge les grandes tendances en fonction des SMA à long terme et confirme les signaux de revirement de tendance par perfusion, ce qui permet de suivre efficacement les tendances tout en évitant d’être trompé par le bruit.