Backtesting de la stratégie de l'indice Smart Fund
ChaoZhang
Aperçu
Cette stratégie est une stratégie de trading quantitative basée sur l’indice de fonds intelligents (SMI). L’indice reflète le fonctionnement des fonds institutionnels et juge les tendances futures possibles du marché en observant les changements de l’indice SMI.
Principe de stratégie
L’indicateur central de la stratégie est l’indice des capitaux intelligents (SMI) dont la formule est la suivante:
SMI = SMA (prix de clôture d’aujourd’hui - prix d’ouverture d’aujourd’hui + prix de clôture d’hier - prix d’ouverture d’hier, N)
où N est le nombre de cycles des paramètres.
Le SMI reflète les entrées et sorties de fonds des institutions. Une augmentation du SMI signifie une entrée nette de fonds, indiquant une hausse des fonds intelligents; une baisse du SMI signifie une sortie nette de fonds, indiquant une baisse des fonds intelligents.
La stratégie de négociation est de suivre la direction de l’opération de l’argent intelligent lorsque le SMI augmente et diminue.
Avantages stratégiques
- Capture de l’activité des institutions financières sur la base de l’indice de fonds intelligents
- Le calcul du SMI est simple et facile à mettre en œuvre
- Les investisseurs sont sensibles aux changements de marché
- Utilisable dans plusieurs variétés et plusieurs périodes
- Paramètres optimisés et adaptatifs
Risque stratégique
- L’indicateur SMI lui-même pourrait être en retard
- Le taux d’inflation est le plus élevé au monde, avec un taux d’inflation d’environ 5%.
- L’incapacité à distinguer le marché de la plomberie, accompagnée d’une analyse technique
- Les pertes ne sont pas efficacement maîtrisées et il y a un retrait important.
- Paramètres à optimiser pour la variété et le cycle
Les mesures suivantes peuvent réduire le risque:
- Optimiser les paramètres périodiques du SMI
- Confirmation combinée avec des indicateurs graphiques techniques
- Configurer des règles d’arrêt des pertes et contrôler les risques
- Optimisation des paramètres selon les variétés et les cycles
- Adaptation du système de gestion des positions
Direction d’optimisation
Cette stratégie peut être optimisée dans les domaines suivants:
Test pour calculer le nombre optimal de cycles de SMI
Filtrage des indicateurs tels que MACD sur la base du signal SMI
Ajouter un stop mobile ou un stop fixe
Trouver les paramètres optimaux de 123 selon les variétés
Les hedge funds analysent les différentes périodes pour trouver la meilleure
Taille de position ajustée en fonction de la volatilité du marché
Résumer
Cette stratégie reflète l’humeur des acteurs du marché grâce à l’indice de fonds intelligents, pour effectuer des transactions de suivi des tendances. Cela permet de capturer en temps opportun l’orientation des opérations de fonds institutionnels. Cependant, le SMI lui-même peut être en retard et nécessite une optimisation.
/*backtest
start: 2022-09-14 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 01/08/2018
// Attention:
// If you would to use this indicator on the ES, you should have intraday data 60min in your account.
//
// Smart money index (SMI) or smart money flow index is a technical analysis indicator demonstrating investors sentiment.
// The index was invented and popularized by money manager Don Hays.[1] The indicator is based on intra-day price patterns.
// The main idea is that the majority of traders (emotional, news-driven) overreact at the beginning of the trading day
// because of the overnight news and economic data. There is also a lot of buying on market orders and short covering at the opening.
// Smart, experienced investors start trading closer to the end of the day having the opportunity to evaluate market performance.
// Therefore, the basic strategy is to bet against the morning price trend and bet with the evening price trend. The SMI may be calculated
// for many markets and market indices (S&P 500, DJIA, etc.)
//
// The SMI sends no clear signal whether the market is bullish or bearish. There are also no fixed absolute or relative readings signaling
// about the trend. Traders need to look at the SMI dynamics relative to that of the market. If, for example, SMI rises sharply when the
// market falls, this fact would mean that smart money is buying, and the market is to revert to an uptrend soon. The opposite situation
// is also true. A rapidly falling SMI during a bullish market means that smart money is selling and that market is to revert to a downtrend
// soon. The SMI is, therefore, a trend-based indicator.
// Some analysts use the smart money index to claim that precious metals such as gold will continually maintain value in the future.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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strategy(title="Smart Money Index (SMI) Backtest", shorttitle="Smart Money Index")
Length = input(18, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xcloseH1 = security(syminfo.tickerid, "60", close[1])
xopenH1 = security(syminfo.tickerid, "60", open[1])
nRes = nz(nRes[1], 1) - (open - close) + (xopenH1 - xcloseH1)
xSmaRes = sma(nRes, Length)
pos = iff(xSmaRes > nRes, 1,
iff(xSmaRes < nRes, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xSmaRes, color=red, title="SMASMI")
plot(nRes, color=green, title="SMI")