Aperçu

Cette stratégie est une stratégie de trading quantitative basée sur l'indice de fonds intelligents (SMI). L'indice reflète le fonctionnement des fonds institutionnels et juge les tendances futures possibles du marché en observant les changements de l'indice SMI.

Principe de stratégie

L'indicateur central de la stratégie est l'indice des capitaux intelligents (SMI) dont la formule est la suivante:

SMI = SMA (prix de clôture d'aujourd'hui - prix d'ouverture d'aujourd'hui + prix de clôture d'hier - prix d'ouverture d'hier, N)

où N est le nombre de cycles des paramètres.

Le SMI reflète les entrées et sorties de fonds des institutions. Une augmentation du SMI signifie une entrée nette de fonds, indiquant une hausse des fonds intelligents; une baisse du SMI signifie une sortie nette de fonds, indiquant une baisse des fonds intelligents.

La stratégie de négociation est de suivre la direction de l'opération de l'argent intelligent lorsque le SMI augmente et diminue.

Avantages stratégiques

• Capture de l'activité des institutions financières sur la base de l'indice de fonds intelligents
• Le calcul du SMI est simple et facile à mettre en œuvre
• Les investisseurs sont sensibles aux changements de marché
• Utilisable dans plusieurs variétés et plusieurs périodes
• Paramètres optimisés et adaptatifs

Risque stratégique

• L'indicateur SMI lui-même pourrait être en retard
• Le taux d'inflation est le plus élevé au monde, avec un taux d'inflation d'environ 5%.
• L'incapacité à distinguer le marché de la plomberie, accompagnée d'une analyse technique
• Les pertes ne sont pas efficacement maîtrisées et il y a un retrait important.
• Paramètres à optimiser pour la variété et le cycle

Les mesures suivantes peuvent réduire le risque:

• Optimiser les paramètres périodiques du SMI
• Confirmation combinée avec des indicateurs graphiques techniques
• Configurer des règles d'arrêt des pertes et contrôler les risques
• Optimisation des paramètres selon les variétés et les cycles
• Adaptation du système de gestion des positions

Direction d'optimisation

Cette stratégie peut être optimisée dans les domaines suivants:

1. Test pour calculer le nombre optimal de cycles de SMI

2. Filtrage des indicateurs tels que MACD sur la base du signal SMI

3. Ajouter un stop mobile ou un stop fixe

4. Trouver les paramètres optimaux de 123 selon les variétés

5. Les hedge funds analysent les différentes périodes pour trouver la meilleure

6. Taille de position ajustée en fonction de la volatilité du marché

Résumer

Cette stratégie reflète l'humeur des acteurs du marché grâce à l'indice de fonds intelligents, pour effectuer des transactions de suivi des tendances. Cela permet de capturer en temps opportun l'orientation des opérations de fonds institutionnels. Cependant, le SMI lui-même peut être en retard et nécessite une optimisation.