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Stratégie du système à bandes de Bollinger à moyenne mobile double

Auteur:ChaoZhang est là., Date: le 18 octobre 2023 à 11h01
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Résumé

La stratégie du système de Bollinger Bands à moyenne mobile double est une stratégie de trading touch typique.

Principaux

Cette stratégie est principalement basée sur l'indicateur des bandes de Bollinger. Les bandes de Bollinger se composent d'une ligne moyenne mobile et d'une bande passante. La stratégie calcule d'abord la moyenne mobile des prix de clôture sur n périodes en tant que bande intermédiaire, la bande passante étant m fois l'écart type de la bande intermédiaire. La bande supérieure et la bande inférieure sont ensuite tracées comme m écarts types au-dessus et en dessous de la bande intermédiaire. Lorsque le prix touche la bande supérieure, une position courte est ouverte. Lorsque le prix touche la bande inférieure, une position longue est ouverte.

Plus précisément, la stratégie met en œuvre les étapes suivantes:

  1. Paramètres d'entrée: longueur moyenne mobile définie n et multiplicateur d'écart type m

  2. Calcul de la fourchette moyenne: moyenne mobile simple des prix de clôture pour n périodes

  3. Calcul de la fourchette supérieure: fourchette moyenne + écart type de prix de clôture de m * n périodes

  4. Calcul de la fourchette inférieure: fourchette moyenne - écart type de prix de clôture pour m * n périodes

  5. Tracer les bandes intermédiaire, supérieure et inférieure

  6. Lorsque le prix de clôture dépasse la fourchette moyenne, passez long

  7. Lorsque le prix de clôture dépasse la fourchette moyenne, passez à court

  8. Définir des points de stop profit et de stop loss pour les positions de sortie

L'entrée de positions sur les touches à double ligne ainsi que les mécanismes de stop profit et de stop loss peuvent contrôler efficacement les risques et générer des bénéfices stables.

Les avantages

Les avantages de cette stratégie sont les suivants:

  1. Des règles simples et claires, faciles à mettre en œuvre.

  2. Basé sur l'indicateur des bandes de Bollinger avec une justification scientifique.

  3. Les touches à double ligne filtrent les fausses percées sur les marchés variés.

  4. Il contient le stop profit et le stop loss, la gestion des risques.

  5. Des données de backtesting suffisantes assurent la fiabilité.

  6. Un grand espace de réglage de paramètres pour l'optimisation.

Les risques

Il y a quelques risques à prendre en considération:

  1. Les bandes de Bollinger sont sensibles aux paramètres qui peuvent conduire à des résultats variés.

  2. L'entrée à deux lignes peut manquer des opportunités commerciales en raison de la faible fréquence.

  3. Les paramètres d'arrêt des pertes et d'arrêt des bénéfices incorrects peuvent entraîner un arrêt des pertes prématuré ou des bénéfices insuffisants.

  4. Des pertes importantes peuvent survenir lorsque la tendance du marché change.

  5. Un délai de rétro-test plus court peut entraîner des risques de suradaptation.

Des solutions possibles:

  1. Optimisez les paramètres pour trouver la meilleure combinaison.

  2. Étroites bandes pour augmenter la fréquence.

  3. Ajustez les arrêts en fonction des différents marchés.

  4. Ajouter un filtre de tendance pour éviter les transactions contre tendance.

  5. Élargir le délai de test pour assurer la robustesse.

Améliorations

Quelques façons d'améliorer la stratégie:

  1. Optimiser les paramètres pour de meilleures entrées. Un réglage plus complet des paramètres peut trouver des ensembles de paramètres optimaux.

  2. Ajoutez la détection de tendance. Les filtres de tendance empêchent la négociation contre la tendance.

  3. Optimiser les sorties. Les arrêts dynamiques ou de retard peuvent améliorer la gestion des bénéfices.

  4. Ajouter des filtres avec d'autres indicateurs. MACD, KDJ etc. peut aider à filtrer les fausses ruptures.

  5. Incorporer des modèles d'apprentissage automatique comme LSTM pour optimiser davantage.

  6. Combiner avec d'autres stratégies de base ou avancées de gestion de portefeuille.

Conclusion

Le système de bande de Bollinger à moyenne mobile double démontre des résultats globalement positifs, avec des avantages tels que des indicateurs scientifiques, des règles claires et des paramètres flexibles.

/*backtest
start: 2023-09-17 00:00:00
end: 2023-10-17 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5

strategy("BB돌파", overlay=true)
length = input.int(20, minval=1)
src = input(close, title="Source")
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
basis = ta.sma(src, length)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
offset = input.int(0, "Offset", minval = -500, maxval = 500)
plot(basis, "Basis", color=#FF6D00, offset = offset)
p1 = plot(upper, "Upper", color=#2962FF, offset = offset)
p2 = plot(lower, "Lower", color=#2962FF, offset = offset)
fill(p1, p2, title = "Background", color=color.rgb(33, 150, 243, 95))


long = ta.crossover(close,basis)
short = ta.crossunder(close,basis)

strategy.entry("long", strategy.long, when =long)
strategy.entry("short", strategy.short, when =short)
Plus de

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