Stratégie du système de port BB bilinéaire
ChaoZhang
Aperçu
La stratégie du système de porte BB bi-linéaire est une stratégie de négociation typique. La stratégie utilise la volatilité des indices de la bande de Bryn pour ouvrir des positions via une porte bi-linéaire, combinée à un fonds de gestion de stop-loss, pour réaliser des bénéfices.
Le principe
La stratégie est basée principalement sur l’indicateur de la bande de Brin, qui est déterminée par la moyenne et la largeur. La stratégie commence par calculer la moyenne des prix de clôture de n cycles en tant que milieu, la largeur étant le m fois l’écart-type du milieu.
Plus précisément, la stratégie s’est déroulée selon les étapes suivantes:
Paramètres d’entrée: calcul de la longueur moyenne de la ligne n, le multiple de la différence standard m
Calcul de la moyenne mobile simple du cours de clôture de la trajectoire: n périodes
Calcul sur la trajectoire: la moyenne de la trajectoire + le décalage standard des cycles de clôture m * n
Calculer le bas de la trajectoire: la moyenne de la trajectoire - la différence standard de la clôture de la période m * n
dessiner le milieu, le haut et le bas de la voie
Faire plus lorsque la clôture est en train de traverser la trajectoire moyenne de bas en haut
Lorsque le prix de clôture traverse la trajectoire moyenne de haut en bas, faites une pause
Définir un point d’arrêt, sortir de la position
L’accès à l’intérieur du terrain par l’intermédiaire d’une porte à double fil et la mise en place d’un stop loss permettent de contrôler efficacement les risques et de réaliser des bénéfices stables.
Les avantages
Cette stratégie présente les avantages suivants:
Les règles sont claires et faciles à mettre en œuvre.
L’utilisation de l’indicateur de la ceinture de Brin est scientifiquement justifiée.
Les deux lignes permettent de filtrer efficacement les fausses percées sur les marchés en perpétuel mouvement.
Il contient un mécanisme d’arrêt des pertes qui permet de contrôler les risques.
Les données de détection sont suffisantes et fiables.
Les paramètres ont beaucoup d’espace d’optimisation et peuvent être ajustés à l’état optimal.
Les risques
Cette stratégie comporte aussi des risques:
L’indicateur de la bande de Brin est sensible aux paramètres, et des paramètres différents peuvent entraîner des variations importantes dans les résultats.
La fréquence d’ouverture de positions sur les guichets binaires peut être trop faible et il est facile de manquer des opportunités de négociation.
Le point d’arrêt de la perte est mal réglé, ce qui peut entraîner une perte prématurée ou une perte insuffisante.
Le système de ceinture de sécurité peut être très pernicieux si la tendance change.
La fenêtre de temps de détection est courte et il existe un risque de suradaptation.
La réponse:
Optimiser les paramètres pour trouver la meilleure combinaison de paramètres.
Réduire la bande passante de Brin et augmenter la fréquence d’ouverture des positions.
Pour obtenir les meilleurs résultats, ajustez votre stop loss en fonction des marchés.
Le filtrage des tendances est renforcé pour éviter le trading à contre-courant.
Augmentation du temps de réponse pour assurer la stabilité du système.
Direction d’optimisation
Cette stratégie peut être optimisée dans les directions suivantes:
Optimiser les paramètres pour entrer dans le système de jeu. Vous pouvez trouver la meilleure combinaison de paramètres en optimisant les paramètres plus complètement.
Augmenter le jugement de la tendance. Ajouter un indicateur de jugement de la tendance pour éviter la prise de position à l’opposé.
Optimiser le stop loss. La gestion des pertes peut être optimisée par des méthodes telles que le stop loss dynamique et le stop loss mobile.
En combinaison avec d’autres indicateurs, filtrer. Ajouter des indicateurs tels que le MACD, le KDJ pour juger du moment, filtrer les fausses percées.
Ajout de modèles d’apprentissage automatique. Utilisation de modèles d’apprentissage en profondeur tels que LSTM pour optimiser davantage les stratégies.
Combinaison avec d’autres types de stratégies. Combinaison avec d’autres stratégies de base ou stratégies avancées pour la gestion des fonds.
Résumer
La stratégie globale du système de porte BB bi-linéaire est bien performante, avec des avantages tels que l’utilisation d’indicateurs scientifiques, des règles de négociation claires et une configuration de paramètres flexible. La stabilité du système peut être encore améliorée par l’optimisation continue des paramètres, le stop-loss et la perception de la tendance. En outre, l’utilisation avec d’autres stratégies et modèles peut également renforcer l’efficacité de la stratégie et créer une plus grande valeur.
/*backtest
start: 2023-09-17 00:00:00
end: 2023-10-17 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("BB돌파", overlay=true)
length = input.int(20, minval=1)
src = input(close, title="Source")
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
basis = ta.sma(src, length)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
offset = input.int(0, "Offset", minval = -500, maxval = 500)
plot(basis, "Basis", color=#FF6D00, offset = offset)
p1 = plot(upper, "Upper", color=#2962FF, offset = offset)
p2 = plot(lower, "Lower", color=#2962FF, offset = offset)
fill(p1, p2, title = "Background", color=color.rgb(33, 150, 243, 95))
long = ta.crossover(close,basis)
short = ta.crossunder(close,basis)
strategy.entry("long", strategy.long, when =long)
strategy.entry("short", strategy.short, when =short)