Stratégie de soutien et de résistance avec MACD LONG

Auteur:ChaoZhang est là., Date: le 30 octobre 2023 16:18:34
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Résumé

Cette stratégie combine l'analyse du support et de la résistance de l'action des prix et l'analyse de la tendance de l'indicateur MACD. Elle vise à effectuer des transactions longues à faible risque aux niveaux de support et de résistance clés lorsque la direction de la tendance est déterminée, afin de réaliser des bénéfices supérieurs au stop loss.

La logique de la stratégie

Identifiez les principaux niveaux de support et de résistance à l'aide de l'indicateur Price Action - Support & Resistance by DGT. Cet indicateur détermine le support et la résistance en fonction de l'action des prix. Ces niveaux sont souvent des zones potentielles où le prix peut s'inverser ou se consolider.
Après que l'indicateur ait identifié les niveaux de support et de résistance, confirmez la force de ces niveaux en analysant le comportement historique des prix autour d'eux.
L'indicateur MACD est composé de la ligne MACD, de la ligne de signal et de l'histogramme représentant la différence entre les deux lignes.
Combinez le support identifié par l'indicateur Price Action - Support & Resistance by DGT et la direction de tendance par l'indicateur MACD pour dégager des opportunités de trading au comptant:
- Commerce haussier: Lorsque le prix s'approche d'un niveau de support fort, si la ligne MACD traverse au-dessus de la ligne de signal et que l'histogramme devient positif, cela indique une tendance haussière potentielle.
Après avoir entré dans un commerce, définissez l'objectif de profit en fonction de la distance entre le prix d'entrée et le support/résistance significatif le plus proche.

Analyse des avantages

Commerce à des zones d'inversion clés identifiées par le support et la résistance, qui comportent un risque moindre
Ne négociez que lorsque la tendance est déterminée par le MACD, en évitant de négocier contre la tendance
Le risque est contrôlé.
L'objectif de bénéfice est important, avec un potentiel de bénéfice supérieur au stop loss
Le support et la résistance et le MACD peuvent valider les signaux de l'autre, augmentant le taux de réussite

Analyse des risques

Les niveaux de support et de résistance peuvent être brisés, il faut surveiller l'action des prix après la rupture
Le MACD a un effet de retard, peut générer de faux signaux
L'exécution de l'arrêt des pertes est probable, la perte doit être contrôlée par transaction
Nécessité d'assurer un objectif de profit raisonnable, un objectif trop agressif peut ne pas être atteint
Il faut vérifier tous les signaux pour éviter les faux signaux

Solution aux risques:

La rupture du support et de la résistance nécessite un stop loss rapide ou une inversion du commerce
Soyez prudent lorsque les signaux MACD, utiliser l'action des prix pour vérifier
Conserver un stop-loss unique à 1 à 2% pour éviter de grosses pertes
Ne fixez pas l'objectif de profit trop agressivement, vous pouvez le réduire de manière appropriée
N'entrez dans le commerce qu'après confirmation de tous les signaux, évitez de suivre aveuglément

Directions d'optimisation

Indicateur de support et de résistance d'essai avec différents paramètres
Optimiser les paramètres MACD pour des signaux plus précis
Ajouter d'autres indicateurs tels que RSI pour la vérification du signal
Étudiez des bandes comme les bandes de Bollinger pour le stop loss et le take profit
Ajouter un stop-loss pour mieux bloquer les bénéfices
Optimiser les paramètres pour différents produits
Test de retour pour trouver les niveaux optimaux de stop loss et de profit

Résumé

Cette stratégie intègre la détermination des tendances et le trading des zones clés. Elle effectue des transactions à faible risque aux niveaux de support clés lorsque la tendance est déterminée, afin de réaliser des profits supérieurs au stop loss. Avec ce mode de trading à long terme, des profits stables peuvent être réalisés avec relativement peu de transactions. Bien sûr, aucune stratégie ne peut éviter complètement les pertes. Une gestion stricte des risques est nécessaire pour contrôler le côté négatif. Grâce à l'optimisation continue des paramètres et des méthodes de vérification des signaux, cette stratégie peut atteindre un taux de gain plus élevé. En conclusion, elle fournit un cadre robuste pour le trading à long terme.

/*backtest
start: 2022-10-23 00:00:00
end: 2023-10-29 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Price Action - Support & Resistance + MACD Strategy", overlay=true)

// Price Action - Support & Resistance
supportLevel = input(100, title="Support Level Strength", minval=1)
resistanceLevel = input(100, title="Resistance Level Strength", minval=1)

var supportPrice = 0.0
var resistancePrice = 0.0

if low <= supportPrice or barstate.islast
    supportPrice := low
if high >= resistancePrice or barstate.islast
    resistancePrice := high

plot(supportPrice, color=color.green, linewidth=1, title="Support")
plot(resistancePrice, color=color.red, linewidth=1, title="Resistance")

// MACD Indicator
[macdLine, signalLine, _] = macd(close, 26, 100, 9)
macdHistogram = macdLine - signalLine

// Bullish Trade Setup
bullishSetup = crossover(macdLine, signalLine) and macdHistogram > 0 and close > supportPrice
plotshape(bullishSetup, color=color.green, title="Bullish Setup", style=shape.triangleup, location=location.belowbar)

// Stop Loss and Take Profit Levels
stopLossLevel = input(5, title="Stop Loss Level (%)", minval=0.1, step=0.1)
takeProfitLevel = input(7.5, title="Take Profit Level (%)", minval=0.1, step=0.1)

// Execute Long Trades
if bullishSetup
    stopLossPrice = close * (1 - stopLossLevel / 100)
    takeProfitPrice = close * (1 + takeProfitLevel / 100)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit("Exit", "Long", stop=stopLossPrice, limit=takeProfitPrice)

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