Le dynamisme MACD inverse est lié à la stratégie de scalping à court terme de la rupture du DMI

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2023-11-13 17:42:23
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Résumé

Cette stratégie se concentre sur le shorting pendant les conditions de marché baissier en utilisant deux indicateurs basés sur la force pour fournir la confluence que le début d'une tendance à la baisse à court terme s'est produite - saisir l'occasion de shorting dès que possible.

La stratégie fonctionne bien sur les pièces que vous prévoyez de stocker à long terme et fonctionne particulièrement bien lors de l'utilisation d'un bot de trading automatisé qui peut exécuter des transactions pour vous. Elle vous permet de couvrir votre investissement en allouant un pourcentage de vos pièces à négocier, sans risquer votre holding entier. Cela atténue les pertes non réalisées du stocking car elle fournit des liquidités supplémentaires sur les bénéfices réalisés. Vous pouvez ensuite choisir de stocker cet argent ou de l'utiliser pour réinvestir lorsque le marché atteint des niveaux d'achat attrayants.

Vous pouvez également l'utiliser lorsque vous négociez des contrats sur les marchés à terme où il n'est pas nécessaire de posséder déjà l'actif sous-jacent avant de le mettre à découvert.

La logique de la stratégie

Le système de négociation utilise l'indicateur de convergence moyenne de l'élan (MACD) et l'indicateur de mouvement directionnel (DMI) pour confirmer le meilleur moment pour vendre.

Le MACD est un indicateur de tendance suivant l'élan et fournit l'identification de la direction de la tendance à court terme.

Le DMI indique la direction de la tendance des prix et compare les bas et les hauts antérieurs avec deux lignes tracées entre chacune - la ligne de mouvement directionnel positif (+DI) et la ligne de mouvement directionnel négatif (-DI).

Le système entrera en transaction lorsque deux conditions sont remplies:

L'histogramme du MACD est baissier.
Lorsque le DMI négatif est supérieur au DMI positif.

La stratégie est livrée avec un profit fixe combiné avec un stop de volatilité, qui agit comme un arrêt de trailing pour s'adapter à la force de la tendance.

La position est fermée lorsque:

Exit Take-Profit: baisse de prix de +8% par rapport au prix d'entrée.

Exit de stop-loss: le prix dépasse le stop de volatilité.

En général, cette approche convient aux stratégies à moyen et long terme. Le backtesting de cette stratégie commence le 1er avril 2022 au 18 juillet 2022 afin de démontrer ses résultats sur un marché baissier.

Les paires qui produisent des résultats très forts incluent SOLUSDT sur le laps de temps de 45m, MATICUSDT sur le laps de temps de 2h, et AVAUSDT sur le laps de temps de 1h.

Une redevance de négociation de 0,1% est également prise en compte et est alignée sur la redevance de base appliquée sur Binance.

Analyse des avantages

Les avantages de cette stratégie sont les suivants:

Utilise les points forts des indicateurs MACD et DMI pour améliorer la précision des signaux d'entrée et éviter de fausses ruptures.
Utilise une combinaison de mécanismes d'arrêt de sortie de prise fixe et de volatilité pour assurer des bénéfices de prise plus élevés tout en contrôlant le risque.
Convient pour les tendances à la baisse du marché baissier afin d'obtenir des profits substantiels de scalping à court terme.
Peut être utilisé pour couvrir des positions longues pour gagner des revenus supplémentaires ou directement des contrats à terme courts pour scalping.
Des résultats de backtest solides, en particulier sur des délais de 1h et 45m adaptés au trading à haute fréquence.

Analyse des risques

Les risques de cette stratégie comprennent:

DMI et MACD, en tant qu'indicateurs à retardement, ont une plus grande probabilité de générer des signaux erronés autour des points tournants de la tendance, ce qui nécessite une surveillance des arrêts de perte.
Les réglages de bénéfices de prise fixes incorrects peuvent entraîner des bénéfices de prise trop petits ou trop importants.
Les stops de volatilité peuvent être rompus pendant les périodes de fortes fluctuations, ce qui nécessite une combinaison avec un stop loss supplémentaire.
Une sélection incorrecte de la période d'expérience peut conduire à des résultats trop optimistes. Des essais plus longs dans différentes conditions de marché devraient être effectués.
Les performances réelles seront affectées par les frais de négociation, les dérapages des ordres de marché, etc., ce qui entraînera des écarts par rapport au backtest.

Directions d'optimisation

Cette stratégie peut être encore optimisée dans les domaines suivants:

Utiliser l'apprentissage automatique pour optimiser automatiquement les combinaisons de paramètres MACD et DMI, adaptées à différents délais et pièces.
Ajouter des bénéfices dynamiques basés sur la volatilité, en ajustant la fourchette de bénéfices basée sur la volatilité du marché.
Incorporer des indicateurs supplémentaires, formant un modèle à facteurs multiples pour améliorer le filtrage, tels que BVN et OBV.
Ajouter des modèles d'apprentissage automatique pour aider MACD et DMI dans la signalisation.
Utilisez des ordres limites au lieu d'ordres de marché pour réduire l'impact du glissement.
Testez sur des pièces individuelles pour trouver les paramètres optimaux de la période.

Conclusion

En résumé, cette stratégie de scalping à court terme offre des profits quantitatifs substantiels en identifiant les moments de shorting optimaux grâce à la puissante combinaison MACD et DMI. Elle peut être utilisée pour couvrir les longues positions et les contrats à terme à court terme.

/*backtest
start: 2023-10-13 00:00:00
end: 2023-11-12 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Inverse MACD + DMI Scalping with Volatility Stop (Shorting) (By Coinrule)",

         overlay=true,
         initial_capital=10000,
         process_orders_on_close=true,
         default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
         default_qty_value=100,
         commission_type=strategy.commission.percent,
         commission_value=0.1)

showDate = input(defval=true, title='Show Date Range')
timePeriod = time >= timestamp(syminfo.timezone, 2022, 4, 1, 0, 0)
notInTrade = strategy.position_size <= 0

// DMI and MACD inputs and calculations
[pos_dm, neg_dm, avg_dm] = ta.dmi(14, 14)
[macd, macd_signal, macd_histogram] = ta.macd(close, 12, 26, 9)

Take_profit = input(3) / 100
longTakeProfit = strategy.position_avg_price * (1 + Take_profit)

length = input.int(20, 'Length', minval=2)
src = input(close, 'Source')
factor = input.float(2.0, 'vStop Multiplier', minval=0.25, step=0.25)
volStop(src, atrlen, atrfactor) =>
    var max = src
    var min = src
    var uptrend = true
    var stop = 0.0
    atrM = nz(ta.atr(atrlen) * atrfactor, ta.tr)
    max := math.max(max, src)
    min := math.min(min, src)
    stop := nz(uptrend ? math.max(stop, max - atrM) : math.min(stop, min + atrM), src)
    uptrend := src - stop >= 0.0
    if uptrend != nz(uptrend[1], true)
        max := src
        min := src
        stop := uptrend ? max - atrM : min + atrM
        stop
    [stop, uptrend]
    
[vStop, uptrend] = volStop(src, length, factor)

closeShort = close > longTakeProfit or ta.crossunder(close, vStop)

//Entry
strategy.entry(id='short', direction=strategy.short, when=ta.crossover(macd_signal, macd) and pos_dm < neg_dm and timePeriod)

//Exit
strategy.close('short', when=closeShort and timePeriod)

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