Stratégie d'arrêt gratuit dynamique Double EMA
ChaoZhang
Aperçu
Cette stratégie vise à détecter un potentiel renversement ou une continuation de la tendance en utilisant les moyennes mobiles de l’indice et les arrêts de dérivation basés sur la gamme réelle de la moyenne de dispersion de la convergence dynamique de Châtelet. La stratégie combine plusieurs indicateurs pour déterminer le moment d’entrée en jeu et définit des niveaux de stop loss et stop loss basés sur la volatilité du marché, tout en cherchant à contrôler le risque de détection de nouvelles tendances.
Principe de stratégie
Cette stratégie utilise une double EMA de 60 cycles et de 90 cycles pour déterminer la direction de la tendance. Une EMA à courte période est un signal de bullish.
Les règles de sortie stratégique sont les suivantes: le prix doit être placé lorsque le stop basé sur l’ATR est touché ou lorsque le CDC est dévié du stop.
Analyse des avantages
Cette stratégie, combinée à la direction de la tendance principale déterminée par les deux EMA et à la confirmation de l’entrée en bourse par le MACD, évite les fausses ruptures. Les points d’arrêt et d’arrêt flottants sont basés sur les calculs de la volatilité du marché et permettent de bien gérer les risques.
De plus, les paramètres de la stratégie peuvent être personnalisés et l’utilisateur peut ajuster le cycle EMA, le cycle ATR et le coefficient CDC selon ses besoins, afin de mieux adapter la stratégie à son mode de négociation.
Analyse des risques
Le plus grand risque de cette stratégie réside dans l’erreur de jugement de la tendance. L’EMA est susceptible d’émettre des signaux erronés lorsque le marché est en train de se stabiliser.
Direction d’optimisation
- Tests d’ajustement des paramètres de la période EMA pour trouver la meilleure combinaison de paramètres
- Test de la taille de différents coefficients de dégradation du CDC
- Essayez de filtrer l’heure d’arrivée en combinant d’autres indicateurs
- Amélioration des mécanismes de traitement des urgences
Résumer
Cette stratégie exploite pleinement les avantages du jugement de tendance et des indicateurs de volatilité pour identifier les opportunités potentielles dans les titres proposés. Grâce à l’optimisation des paramètres et à l’amélioration des mécanismes, la stratégie est susceptible d’améliorer encore la stabilité et la rentabilité.
/*backtest
start: 2023-01-17 00:00:00
end: 2024-01-23 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Improved EMA & CDC Trailing Stop Strategy", overlay=true)
// Define the inputs
ema60Period = input(60, title="EMA 60 Period")
ema90Period = input(90, title="EMA 90 Period")
atrPeriod = input(24, title="CDC ATR Period")
multiplier = input(4.0, title="CDC Multiplier")
profitTargetMultiplier = input(2.0, title="Profit Target Multiplier (ATR)")
// Calculate EMAs
ema60 = ta.ema(close, ema60Period)
ema90 = ta.ema(close, ema90Period)
// Calculate ATR
atr = ta.atr(atrPeriod)
// MACD calculation
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, 12, 26, 9)
// Define the trailing stop and profit target
longStop = close - multiplier * atr
shortStop = close + multiplier * atr
longProfitTarget = close + profitTargetMultiplier * atr
shortProfitTarget = close - profitTargetMultiplier * atr
// Entry conditions
longCondition = close > ema60 and ema60 > ema90 and macdLine > signalLine and close > longStop
shortCondition = close < ema60 and ema60 < ema90 and macdLine < signalLine and close < shortStop
// Exit conditions based on profit target
longProfitCondition = close >= longProfitTarget
shortProfitCondition = close <= shortProfitTarget
// Plot the EMAs, Stops, and MACD for visualization
plot(ema60, color=color.blue, title="60 EMA")
plot(ema90, color=color.red, title="90 EMA")
plot(longStop, color=color.green, title="Long Stop", style=plot.style_linebr)
plot(shortStop, color=color.red, title="Short Stop", style=plot.style_linebr)
hline(0, "Zero Line", color=color.gray)
plot(macdLine - signalLine, color=color.blue, title="MACD Histogram")
// Strategy execution using conditional blocks
if longCondition
strategy.entry("Long", strategy.long)
if shortCondition
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Exit based on profit target and trailing stop
if longProfitCondition or close < longStop
strategy.close("Long")
if shortProfitCondition or close > shortStop
strategy.close("Short")