Stratégie quantitative de choc de prix à double confiance
ChaoZhang
Aperçu
L’idée principale de cette stratégie est de combiner les deux types de stratégies, soit la stratégie de 123 inversions et l’indicateur de fluctuation absolue des prix, pour obtenir un signal global. Plus précisément, si les deux stratégies émettent des signaux de multiplication, le signal final de la stratégie est de 1 ((multiplier); si les deux stratégies émettent des signaux de blanchiment, le signal final de la stratégie est de -1 ((multiplier); si les signaux des deux stratégies ne sont pas cohérents, le signal final est de 0 ((n’effectuer aucune action).
Principe de stratégie
Tout d’abord, le principe de la stratégie 123 inverse est le suivant: si le prix de clôture est inférieur au prix de clôture du jour précédent pendant deux jours consécutifs et que l’indicateur aléatoire est inférieur à la ligne de survente, faites plus; si le prix de clôture est supérieur au prix de clôture du jour précédent pendant deux jours consécutifs et que l’indicateur aléatoire est supérieur à la ligne de survente, faites moins.
Deuxièmement, l’indicateur de fluctuation absolue des prix montre la différence entre les deux moyennes mobiles des indices. Il est positif lorsque la moyenne mobile rapide est supérieure à la moyenne mobile lente, indiquant une tendance à la hausse; inversement, il est négatif, indiquant une tendance à la baisse.
Enfin, la stratégie combine les signaux des deux sous-stratégies, c’est-à-dire qu’elle agit sur le signal si les deux émettent un signal cohérent; sinon, elle n’agit pas.
Analyse des avantages
Cette stratégie prend en compte les signaux de revers à court terme et les tendances à moyen et long terme des prix et permet d’identifier efficacement les points de basculement. Par rapport à l’utilisation d’un seul indicateur de revers 123 ou d’un indicateur APO, cette stratégie peut considérablement améliorer la fiabilité du signal et réduire la génération de faux signaux.
En outre, la stratégie utilise plusieurs indicateurs techniques qui permettent de juger de la situation du marché dans son ensemble, plutôt que de s’appuyer sur un seul indicateur. Cela permet d’éviter que l’erreur de jugement globale soit due à l’inefficacité d’un indicateur.
Analyse des risques
Le risque le plus élevé de cette stratégie est que la stratégie de 123 inverse et l’indicateur APO produisent des signaux divergents. Dans ce cas, l’opérateur doit déterminer, en fonction de son expérience, lequel des signaux est plus fiable. Si le jugement est déviant, il peut manquer des opportunités de négociation ou subir des pertes.
En outre, si la situation change radicalement, ce qui entraîne l’échec des signaux de revers à court terme et des signaux de tendance à moyen terme, le signal de la stratégie peut également être erroné. L’opérateur doit être attentif à l’impact des événements politiques et économiques majeurs sur la situation et peut suspendre le fonctionnement de la stratégie si nécessaire.
Direction d’optimisation
Cette stratégie peut être optimisée dans les directions suivantes:
Optimiser les paramètres de la sous-stratégie pour rendre le signal de la sous-stratégie plus fiable. Par exemple, ajuster les paramètres de la période de la moyenne mobile.
L’ajout d’autres indicateurs de jugement auxiliaires, pour former un mécanisme de vote. Lorsque plusieurs indicateurs émettent un signal cohérent, la fiabilité du signal est plus élevée.
Augmentation de la stratégie de stop loss. Lorsque la tendance des prix ne correspond pas aux attentes de l’indicateur technique, un stop loss en temps opportun peut éviter de continuer à élargir les pertes.
Optimiser les positions d’ouverture et de fermeture. En combinant les données de retrospective historique, définir des valeurs spécifiques plus appropriées.
Résumer
Cette stratégie utilise de multiples indicateurs techniques pour juger de la situation, ce qui évite dans une certaine mesure le risque de dépendre d’un seul indicateur, ce qui améliore la précision du jugement du signal. Il existe également une certaine marge d’optimisation de la stratégie, les investisseurs peuvent ajuster les paramètres en fonction de leurs propres besoins.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
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// Copyright by HPotter v1.0 22/04/2019
// This is combo strategies for get
// a cumulative signal. Result signal will return 1 if two strategies
// is long, -1 if all strategies is short and 0 if signals of strategies is not equal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Secon strategy
// The Absolute Price Oscillator displays the difference between two exponential
// moving averages of a security's price and is expressed as an absolute value.
// How this indicator works
// APO crossing above zero is considered bullish, while crossing below zero is bearish.
// A positive indicator value indicates an upward movement, while negative readings
// signal a downward trend.
// Divergences form when a new high or low in price is not confirmed by the Absolute Price
// Oscillator (APO). A bullish divergence forms when price make a lower low, but the APO
// forms a higher low. This indicates less downward momentum that could foreshadow a bullish
// reversal. A bearish divergence forms when price makes a higher high, but the APO forms a
// lower high. This shows less upward momentum that could foreshadow a bearish reversal.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
AbsolutePriceOscillator(LengthShortEMA, LengthLongEMA) =>
xPrice = close
xShortEMA = ema(xPrice, LengthShortEMA)
xLongEMA = ema(xPrice, LengthLongEMA)
xAPO = xShortEMA - xLongEMA
pos = 0.0
pos := iff(xAPO > 0, 1,
iff(xAPO < 0, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal and Absolute Price Oscillator (APO)", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
LengthShortEMA = input(10, minval=1)
LengthLongEMA = input(20, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posAbsolutePriceOscillator = AbsolutePriceOscillator(LengthShortEMA, LengthLongEMA)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posAbsolutePriceOscillator == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posAbsolutePriceOscillator == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )