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Stratégie quantitative d'oscillation des prix doublement confiante

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-02-18 10:10:16 Je suis désolé
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Résumé

L'idée principale de cette stratégie est de combiner la stratégie 123 Reversal et l'indicateur de l'oscillateur de prix absolu pour obtenir un signal intégré. Plus précisément, si les deux sous-stratégies émettent des signaux longs, le signal de stratégie final est 1 (long); si les deux émettent des signaux courts, le signal final est -1 (short); si les signaux sont incohérents, le signal final est 0 (pas d'opération).

Principaux

Premièrement, le principe de la stratégie 123 Reversal est le suivant: si le prix de clôture est inférieur à celui de la clôture du jour précédent pendant deux jours consécutifs, et que l'oscillateur stochastique est en dessous de la ligne de surachat, passez long; si le prix de clôture est supérieur à celui de la clôture du jour précédent pendant deux jours consécutifs, et que l'oscillateur stochastique est au-dessus de la ligne de survente, passez court.

Deuxièmement, l'oscillateur de prix absolu affiche la différence entre deux moyennes mobiles exponentielles.

Enfin, cette stratégie combine les signaux des deux sous-stratégies, c'est-à-dire suivre le signal s'il est cohérent, sinon ne pas agir.

Analyse des avantages

Cette stratégie prend en compte de manière exhaustive les signaux d'inversion à court terme et les signaux de tendance à moyen et long terme, qui peuvent identifier efficacement les points tournants.

En outre, cette stratégie utilise plusieurs indicateurs techniques pour évaluer le marché de manière exhaustive au lieu de s'appuyer sur un seul indicateur.

Analyse des risques

Le plus grand risque est lorsque l'inversion 123 et l'APO émettent des signaux contradictoires. Dans de tels cas, l'opérateur doit juger sur la base de l'expérience quel signal est plus fiable. Des jugements erronés peuvent entraîner des opportunités de trading manquantes ou des pertes.

En outre, des changements drastiques sur le marché peuvent invalider les signaux des deux sous-stratégies simultanément.

Optimisation

Les directions d'optimisation possibles:

  1. Optimiser les paramètres de la sous-stratégie pour des signaux plus fiables, par exemple les périodes moyennes mobiles.

  2. Ajouter d'autres indicateurs auxiliaires pour former un mécanisme de vote. Des signaux cohérents provenant de plusieurs indicateurs sont plus fiables.

  3. Ajoutez des stratégies de stop loss.

  4. Optimiser les niveaux d'entrée et de stop loss basés sur les tests antérieurs.

Conclusion

Cette stratégie combine plusieurs indicateurs techniques pour juger du marché, évitant dans une certaine mesure les risques de dépendance à un seul indicateur et améliorant la précision du signal.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 22/04/2019
// This is combo strategies for get 
// a cumulative signal. Result signal will return 1 if two strategies 
// is long, -1 if all strategies is short and 0 if signals of strategies is not equal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Secon strategy
// The Absolute Price Oscillator displays the difference between two exponential 
// moving averages of a security's price and is expressed as an absolute value.
// How this indicator works
//    APO crossing above zero is considered bullish, while crossing below zero is bearish.
//    A positive indicator value indicates an upward movement, while negative readings 
//      signal a downward trend.
//    Divergences form when a new high or low in price is not confirmed by the Absolute Price 
//      Oscillator (APO). A bullish divergence forms when price make a lower low, but the APO 
//      forms a higher low. This indicates less downward momentum that could foreshadow a bullish 
//      reversal. A bearish divergence forms when price makes a higher high, but the APO forms a 
//      lower high. This shows less upward momentum that could foreshadow a bearish reversal.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

AbsolutePriceOscillator(LengthShortEMA, LengthLongEMA) =>
    xPrice = close
    xShortEMA = ema(xPrice, LengthShortEMA)
    xLongEMA = ema(xPrice, LengthLongEMA)
    xAPO = xShortEMA - xLongEMA
    pos = 0.0    
    pos := iff(xAPO > 0, 1,
           iff(xAPO < 0, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal and Absolute Price Oscillator (APO)", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
LengthShortEMA = input(10, minval=1)
LengthLongEMA = input(20, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posAbsolutePriceOscillator = AbsolutePriceOscillator(LengthShortEMA, LengthLongEMA)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posAbsolutePriceOscillator == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posAbsolutePriceOscillator == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
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