Stratégie de suivi de tendance Momentum Crossover Bollinger Bands
ChaoZhang
Aperçu
La stratégie utilise les indicateurs de la bande de Brin pour déterminer la direction de la tendance du marché et, en combinaison avec les indicateurs de dynamique, pour réaliser des transactions de suivi de la tendance. Le nom de la stratégie représente l’utilisation d’indicateurs de dynamique, la courbe de croix de la courbe représente le signal de déclenchement de la courbe de l’indicateur de jugement, la courbe de la bande de Brin représente l’utilisation de la bande de Brin pour déterminer la direction de la tendance, la courbe de tendance de la courbe représente la stratégie de suivi de la tendance, et la courbe de suivi de la courbe représente la stratégie permettant de suivre la tendance pour effectuer des transactions.
Principe de stratégie
La stratégie est principalement composée de trois volets:
Déterminez la direction de la courbe de Brin. La courbe de Brin représente la ligne médiane et la courbe de Brin représente la zone de fluctuation.
Calculer la dynamique. La stratégie utilise la dynamique de Hull. La dynamique de Hull est obtenue en soustrayant la moyenne mobile rapide de la moyenne mobile lente. Une valeur positive représente une tendance à la hausse et une valeur négative une tendance à la baisse.
Le signal de croisement: le signal de multiplication est produit lorsque la moyenne mobile rapide traverse la moyenne mobile lente par le bas; le signal de blanchiment est produit lorsque la moyenne mobile rapide traverse le bas par le haut.
Les règles de trading sont les suivantes: la direction de la bande de Brin représente la tendance générale, la croix de l’indicateur de dynamique représente le moment d’entrée. Lorsque la croix de dynamique est en accord avec la direction de la bande de Brin, un signal de trading est généré.
Avantages stratégiques
Combiner la tendance et la dynamique pour éviter les fausses ruptures. Utilisez les courbes de Bryn pour juger des tendances à grande échelle, puis utilisez les indicateurs de dynamique pour juger des moments d’entrée spécifiques, évitant de courir le risque de formset causé par des ruptures locales.
Le contrôle des risques est amélioré. Les bandes de broyage offrent un point de stop-loss plus efficace que la simple moyenne mobile.
Le suivi de la tendance est plus efficace. L’indicateur de dynamique assure qu’il y a suffisamment de force après l’entrée pour continuer à pousser les prix dans la direction initiale, et le suivi de la tendance est plus fluide.
Risque stratégique
Les courbes de Brin ne sont pas toujours parfaitement précises dans la détermination de la tendance, et il est possible qu’elles fournissent des signaux de direction erronés, ce qui augmente les pertes.
Risque de renversement de tendance. Même si les bandes de Brin reflètent correctement la tendance à grande échelle, les prix peuvent se renverser à court ou moyen terme.
Les paramètres d’optimisation des risques. Les paramètres stratégiques, tels que le cycle de calcul, doivent être optimisés pour différentes données de marché afin d’obtenir les meilleures performances de négociation.
Orientation de l’optimisation de la stratégie
En plus de la bande de Brin et de la puissance de la coque, d’autres indicateurs tels que MACD, KDJ peuvent être ajoutés pour former l’indicateur FILTER, ce qui améliore la précision de jugement.
Optimisation des paramètres en temps réel, en fonction des variétés et des conditions du marché, pour améliorer la stabilité de la stratégie.
Optimisation des stratégies de stop loss. Optimisation des stratégies de stop loss, qui permettent de bloquer le plus de profit possible avant que la tendance ne change et d’arrêter le plus rapidement possible lorsque la tendance est inversée.
Résumer
La stratégie intègre les courbes de Brin pour déterminer les tendances de grande envergure et les indicateurs de dynamique de Hull pour déterminer le moment d’entrée spécifique, permettant un suivi efficace des tendances. Il existe également une certaine marge d’amélioration, qui peut être améliorée en ajoutant plus de filtres d’indicateurs, en optimisant l’adaptation des paramètres et en optimisant la stratégie de stop loss, afin d’améliorer la stabilité et le taux de profit.
/*backtest
start: 2024-01-26 00:00:00
end: 2024-02-25 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// Hull Moving Average Crossover by SeaSide420
strategy("Hull Moving Average Crossover Strategy", overlay=true)
keh=input(title="HullMA cross",defval=10)
p=input(ohlc4)
n2ma=2*ta.wma(p,math.round(keh/2))
nma=ta.wma(p,keh)
diff=n2ma-nma
sqn=math.round(math.sqrt(keh))
n2ma1=2*ta.wma(p[1],math.round(keh/2))
nma1=ta.wma(p[1],keh)
diff1=n2ma1-nma1
sqn1=math.round(math.sqrt(keh))
n1=ta.wma(diff,sqn)
n2=ta.wma(diff1,sqn)
hullcross1 = n1
hullcross2 = n2
longcross1=(n1[0]-n1[3])+(n1[0]-n2[4])*100
longcross2=(n2[0]-n2[3])+(n2[0]-n1[4])*100
closelong = n1<n2 and longcross1<longcross2
if (closelong)
strategy.close("Long")
closeshort = n1>n2 and longcross1>longcross2
if (closeshort)
strategy.close("Short")
longCondition = n1>n2 and longcross1>longcross2 and strategy.opentrades<1
if (longCondition)
strategy.entry("Long",strategy.long)
shortCondition = n1<n2 and longcross1<longcross2 and strategy.opentrades<1
if (shortCondition)
strategy.entry("Short",strategy.short)
b=hullcross1>hullcross2?color.green:color.red
c=hullcross2>hullcross1?color.green:color.red
plot(ta.cross(hullcross1, hullcross2) ? hullcross1 : na,color=c, linewidth = 5, offset=3)
barcolor(longcross1 < longcross2 ? color.black : color.white)
bgcolor(longcross2 < longcross1 ? color.green : color.black, transp=85)
plotshape(ta.cross(longcross2, longcross1) ? longcross2 : na, text="X", style=shape.labeldown, location=location.bottom)