Stratégie de trading quantitative basée sur trois lignes positives/négatives consécutives et des moyennes mobiles doubles

Aperçu de la stratégie

La stratégie est basée sur un système à trois courbes de K/C et à deux courbes de K, qui, en jugeant les variations de taille des entités des trois courbes de K successives et les signaux de croisement du système de courbe, génère un signal d’achat ou de vente à la clôture de la troisième courbe de K pour capturer les éventuels virages de tendance et les occasions de retournement de prix.

Principe de stratégie

1. Calculer la taille de l’entité de trois lignes K consécutives pour déterminer si elle présente une tendance croissante.
2. Si trois entités de ligne K successives augmentent et que la troisième est positive, un signal d’achat est généré. Si trois entités de ligne K successives augmentent et que la troisième est négative, un signal de vente est généré.
3. Deux moyennes mobiles de 50 et 200 jours sont introduites, représentant respectivement les tendances à court et à long terme.
4. Les signaux de vente et d’achat sont indiqués sur le graphique, ainsi que deux lignes moyennes, pour visualiser la logique de la stratégie et l’état de la tendance.
5. Opération d’ouverture d’une position en fonction du signal d’achat ou de vente.

Le cœur de cette stratégie est de capturer le point de départ de la tendance par la forme triple positif/négatif, tout en utilisant un système bi-équilibré pour vérifier la force et la direction de la tendance, les deux dimensions étant combinées, afin d’effectuer une entrée efficace au début de la tendance et de réduire le risque de négociation rétrograde.

Avantages stratégiques

1. Le signe du soleil/soleil est un signe de hausse/baisse fort, représentant une force positive/négative qui se renforce et fournit l’énergie nécessaire à la poursuite de la tendance.
2. Les systèmes bi-médianes permettent de vérifier efficacement la direction et l’intensité des tendances, et une rupture de la moyenne à court terme ou une rupture de la moyenne à long terme signifie que la tendance commence à se renforcer ou à s’affaiblir.
3. Les deux dimensions se confirment mutuellement et constituent ensemble un signal d’ouverture de position plus fiable, contribuant à améliorer le taux de victoire et le ratio de gain / perte de la stratégie.
4. Les graphiques sont intuitifs et permettent de suivre la mise en œuvre des stratégies et l’évolution des tendances.

Risque stratégique

1. Le bruit et les oscillations du marché peuvent entraîner de fréquents faux signaux, entraînant une performance stratégique instable.
2. Une inversion ou une accélération soudaine de la tendance peut entraîner un manque de temps idéal pour la stratégie d’entrée et une prise de risque supplémentaire.
3. L’absence de règles claires pour la gestion des stop-loss et des positions, les retraits stratégiques et les pertes maximales peuvent dépasser les attentes.

Direction d’optimisation

1. La définition de l’hypothyroïdie est affinée en tenant compte des conditions supplémentaires telles que l’amplitude, la longueur et la couleur des lignes K continues, afin d’améliorer la précision du signal.
2. L’introduction de plus de paramètres de périodes de moyenne ligne, tels que 5, 10 et 20 jours, permet de construire un système de moyenne ligne multiple et d’enrichir la dimension de jugement de tendance.
3. Sur la base des signaux d’ouverture de position, définissez des règles de gestion de position et de stop-loss raisonnables, telles que le stop-stop à taux fixe, le stop-stop au pourcentage et le stop-stop au suivi, afin de contrôler le seuil de risque d’une seule transaction.
4. Envisagez d’ajouter des indicateurs de volume de transaction, tels que le décalage du prix, la rupture de la masse, etc., pour vérifier davantage les points de retournement de tendance et améliorer la fiabilité des signaux d’ouverture de position.

Résumé

Cette stratégie, combinée à un système classique de tri-clinal/négatif et de double équilibre, vise à capturer le point de départ d’une tendance et à tirer parti des gains potentiels de la différence de prix au début de la tendance. Son avantage réside dans la clarté du signal, la simplicité de la logique, la facilité de mise en œuvre et d’optimisation. Il existe également des risques potentiels et des possibilités d’amélioration, tels que la fréquence des transactions, l’instabilité du signal et le manque de contrôle des risques.