ChaoZhang
Aperçu
Il s’agit d’une stratégie de suivi de tendance basée sur un système bi-égal, combinant un stop-loss dynamique et un filtre d’égal. Cette stratégie utilise des moyennes mobiles de deux périodes différentes pour capturer les tendances du marché, tout en limitant la direction des transactions en filtrant l’égal et en offrant une option de paramétrage de stop-loss flexible. Cette méthode vise à capturer les tendances à moyen et long terme, tout en protégeant les fonds grâce à la gestion dynamique des risques.
Principe de stratégie
Les principes de base de cette stratégie sont les suivants:
Système à double équilibre: deux moyennes mobiles sont utilisées, l’une comme ligne de signal principale (périodes plus courtes) et l’autre comme filtre (périodes plus longues).
Confirmation de la tendance: une position est envisagée seulement si le prix et la moyenne principale sont du même côté de la moyenne filtrée. Cela aide à s’assurer que la direction de la transaction est conforme à la tendance générale.
Signal d’entrée: le signal d’entrée est déclenché lorsque le prix dépasse la moyenne principale et que les conditions de filtrage sont remplies.
Stop dynamique: offre deux options de stop - stop dynamique basé sur le pourcentage ou stop fixe basé sur le sommet ou le bas du précédent.
Stop fixe: utilisation d’un niveau de stop fixe basé sur le pourcentage du prix d’entrée.
Visualisation: tracez la moyenne, le prix d’entrée, les niveaux de stop loss et de stop loss sur un graphique afin d’analyser visuellement les transactions.
Avantages stratégiques
Suivi des tendances: en utilisant un système bi-linéaire, la stratégie permet de capturer efficacement les tendances à moyen et long terme et d’améliorer les opportunités de profit.
Gestion des risques: l’option stop-loss dynamique permet à la stratégie d’ajuster automatiquement l’ouverture des risques en fonction de la volatilité du marché, améliorant ainsi la protection des fonds.
Flexibilité: la stratégie permet aux utilisateurs de choisir entre différents types de moyennes mobiles (SMA, EMA, WMA) et de personnaliser les paramètres pour s’adapter à différents styles de négociation et environnements de marché.
Mécanisme de filtrage: l’utilisation d’une courbe moyenne à longue période comme filtre aide à réduire les faux-breaks et les transactions à contre-courant et à améliorer la stabilité de la stratégie.
L’effet visuel: en traçant les niveaux de prix et les courbes de la moyenne sur un graphique, le trader peut comprendre intuitivement la logique de la stratégie et la situation actuelle du marché.
L’exécution automatique: les stratégies peuvent être exécutées automatiquement sur la plateforme de négociation, réduisant l’intervention humaine et l’impact émotionnel.
Risque stratégique
L’arriération: La moyenne mobile est essentiellement un indicateur de retard, ce qui peut entraîner une entrée ou une sortie tardive en cas de reprise de la tendance.
Résultats des marchés en choc: Dans les marchés en cours ou en choc, la stratégie peut produire de fréquents faux signaux, entraînant des pertes continues.
Sensitivité des paramètres: la performance de la stratégie dépend fortement des paramètres sélectionnés. Une mauvaise configuration des paramètres peut entraîner une survente des transactions ou des opportunités manquées.
Limite de stop-loss fixe: le stop-loss à pourcentage fixe peut être utilisé pour mettre fin prématurément à une transaction rentable dans une tendance forte.
Changements dans les conditions du marché: les stratégies peuvent présenter des variations significatives dans leurs performances dans différents environnements de marché et doivent être évaluées et adaptées périodiquement.
Points de glissement et coûts de transaction: dans les transactions réelles, les points de glissement et les coûts de transaction peuvent avoir un impact significatif sur la rentabilité de la stratégie, en particulier dans le cas de transactions à haute fréquence.
Orientation de l’optimisation de la stratégie
Adaptation des paramètres dynamiques: réalisation d’un cycle moyen et d’un pourcentage de stop-loss qui s’adaptent pour s’adapter à la volatilité du marché et à l’intensité de la tendance.
L’analyse multi-temporelle: l’intégration d’informations sur les tendances sur des périodes plus longues afin d’améliorer la précision des décisions d’entrée et de réduire les faux signaux.
Filtrage de la volatilité: introduction d’indicateurs de volatilité (comme l’ATR) et suspension des transactions pendant les périodes de faible volatilité, afin de réduire les pertes sur les marchés volatiles.
Confirmation de la force de la tendance: en combinaison avec d’autres indicateurs techniques (comme l’ADX) pour évaluer la force de la tendance, ouvrez une position uniquement dans une tendance forte.
Stop-loss dynamique: mise en place d’un stop-loss dynamique basé sur la volatilité du marché ou la force de la tendance pour maximiser le potentiel de profit.
Optimisation de la gestion des fonds: Ajustez la taille de la position en fonction de la taille du compte et de la dynamique de la volatilité du marché afin d’optimiser le rapport risque/revenu.
Intégration de l’apprentissage automatique: utilisation d’algorithmes d’apprentissage automatique pour optimiser la sélection des paramètres et le moment d’entrée, améliorer l’adaptabilité et la performance des stratégies.
L’analyse émotionnelle: intégrer les indicateurs de l’émotion du marché, afin d’ajuster les stratégies en période d’extrême émotion et d’éviter les transactions surpeuplées.
Résumer
La stratégie de capture de tendance à double ligne combinée avec un stop-loss dynamique et un filtre est un système de suivi de tendance complet conçu pour capturer les tendances du marché à moyen et long terme. En combinant le signal principal avec la ligne moyenne et la ligne moyenne filtrée, la stratégie est capable d’identifier efficacement la direction de la tendance et de générer des signaux de négociation.
Malgré le fort potentiel de la stratégie, il existe des risques inhérents, tels que le retard et la sensibilité aux changements des conditions du marché. Afin d’améliorer la stabilité et l’adaptabilité de la stratégie, il est recommandé de procéder à d’autres optimisations, telles que la réalisation d’ajustements dynamiques des paramètres, l’intégration de l’analyse multi-champs et l’introduction de mécanismes de filtrage supplémentaires.
Dans l’ensemble, cette stratégie offre aux traders une base solide sur laquelle ils peuvent s’adapter et s’améliorer en fonction de leurs besoins personnels et des caractéristiques du marché. Grâce à une surveillance, un retour et une optimisation constants, cette stratégie a le potentiel d’être un outil de trading fiable et adapté à tous les environnements de marché.
/*backtest
start: 2024-06-30 00:00:00
end: 2024-07-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Moving Average Breakout with Filter and Dynamic Stop Loss", overlay=true)
// Параметры
maLength = input.int(14, "MA Length")
maType = input.string("SMA", "MA Type", options=["SMA", "EMA", "WMA"])
takeProfitPercent = input.float(1.0, "Take Profit (%)", step=0.1)
filterMaLength = input.int(50, "Filter MA Length")
filterMaType = input.string("SMA", "Filter MA Type", options=["SMA", "EMA", "WMA"])
useDynamicStopLoss = input.bool(false, "Use Dynamic Stop Loss")
dynamicStopLossPercent = input.float(1.0, "Dynamic Stop Loss (%)", step=0.1)
// Выбор типа основной скользящей средней
float ma = na
switch maType
"SMA" => ma := ta.sma(close, maLength)
"EMA" => ma := ta.ema(close, maLength)
"WMA" => ma := ta.wma(close, maLength)
// Выбор типа скользящей средней фильтра
float filterMa = na
switch filterMaType
"SMA" => filterMa := ta.sma(close, filterMaLength)
"EMA" => filterMa := ta.ema(close, filterMaLength)
"WMA" => filterMa := ta.wma(close, filterMaLength)
// Построение скользящих средних
plot(ma, color=color.blue, linewidth=2, title="Moving Average")
plot(filterMa, color=color.orange, linewidth=2, title="Filter Moving Average")
// Логика открытия позиций
longCondition = ta.crossover(close, ma) and close > filterMa
shortCondition = ta.crossunder(close, ma) and close < filterMa
var bool inPosition = false
var float entryPrice = na
var float takeProfitLevel = na
var float stopLossLevel = na
if (longCondition and not inPosition and strategy.position_size == 0)
entryPrice := close
takeProfitLevel := close * (1 + takeProfitPercent / 100)
if (useDynamicStopLoss)
stopLossLevel := close * (1 - dynamicStopLossPercent / 100)
else
stopLossLevel := low[1]
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Long", limit=takeProfitLevel, stop=stopLossLevel)
// line.new(bar_index, entryPrice, bar_index + 1, entryPrice, color=color.blue, width=2)
// line.new(bar_index, takeProfitLevel, bar_index + 1, takeProfitLevel, color=color.green, width=2, style=line.style_dashed)
// line.new(bar_index, stopLossLevel, bar_index + 1, stopLossLevel, color=color.red, width=2, style=line.style_dashed)
inPosition := true
if (shortCondition and not inPosition and strategy.position_size == 0)
entryPrice := close
takeProfitLevel := close * (1 - takeProfitPercent / 100)
if (useDynamicStopLoss)
stopLossLevel := close * (1 + dynamicStopLossPercent / 100)
else
stopLossLevel := high[1]
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Short", limit=takeProfitLevel, stop=stopLossLevel)
// line.new(bar_index, entryPrice, bar_index + 1, entryPrice, color=color.blue, width=2)
// line.new(bar_index, takeProfitLevel, bar_index + 1, takeProfitLevel, color=color.green, width=2, style=line.style_dashed)
// line.new(bar_index, stopLossLevel, bar_index + 1, stopLossLevel, color=color.red, width=2, style=line.style_dashed)
inPosition := true
// Проверка закрытия позиции по тейк-профиту или стоп-лоссу
if (strategy.position_size == 0)
inPosition := false
// Отображение текущих линий стоп-лосса и тейк-профита
// if (strategy.position_size > 0)
// line.new(bar_index[1], takeProfitLevel, bar_index, takeProfitLevel, color=color.green, width=2, style=line.style_dashed)
// line.new(bar_index[1], stopLossLevel, bar_index, stopLossLevel, color=color.red, width=2, style=line.style_dashed)
// line.new(bar_index[1], entryPrice, bar_index, entryPrice, color=color.blue, width=2)
// if (strategy.position_size < 0)
// line.new(bar_index[1], takeProfitLevel, bar_index, takeProfitLevel, color=color.green, width=2, style=line.style_dashed)
// line.new(bar_index[1], stopLossLevel, bar_index, stopLossLevel, color=color.red, width=2, style=line.style_dashed)
// line.new(bar_index[1], entryPrice, bar_index, entryPrice, color=color.blue, width=2)