Première rupture de bougie - stop loss ou clôture automatique de position stratégie de clôture

Aperçu

La stratégie de placement automatique de rupture de la première barre - arrêt ou fermeture - est une stratégie de négociation intraday permettant d’identifier les signaux d’entrée potentiels en fonction des hauts et des bas de la première barre de la journée de négociation. La stratégie capte la dynamique lorsque le prix franchit la première barre de la ligne et se stabilise avant la fin de la journée ou en touchant le point de rupture, permettant ainsi de réaliser des gains de volatilité à court terme.

Principe de stratégie

Le principe central de cette stratégie est d’utiliser la dynamique des prix et les signaux de rupture du début de la journée de négociation pour prédire la suite des mouvements. Le processus d’opération est le suivant:

1. Tout d’abord, la stratégie définit l’heure de début de la journée de négociation (default 9:15) et enregistre le prix le plus élevé et le prix le plus bas du premier fil.
2. La stratégie déclenche un signal de multiplication lorsque le prix dépasse le prix le plus élevé de la première barre; un signal de rupture lorsque le prix dépasse le prix le plus bas de la première barre.
3. La stratégie utilise un mécanisme strict de transaction unique pour s’assurer qu’une seule transaction est exécutée chaque jour de négociation (comme faire plus ou faire moins).
4. Pour les transactions multiples, le stop-loss est placé au plus bas de la première ligne d’aiguille; pour les transactions à découvert, le stop-loss est placé au plus haut de la première ligne d’aiguille.
5. Toutes les transactions non liquidées seront automatiquement liquidées à la fin de la journée de négociation (default 15h30).

Stratégies par variablestradeTakenIl s’agit d’une transaction unique par jour.tradeDirectionEnregistrer la direction de la transaction en cours ((1 pour faire plus, -1 pour faire moins), gérer efficacement l’état de la transaction et appliquer les conditions de stop-loss.

Avantages stratégiques

1. La simplicité et l’efficacitéLa logique de la stratégie est simple et claire, facile à comprendre et à mettre en œuvre, sans nécessiter de paramètres ou d’indicateurs techniques complexes.
2. Un signal d’entrée clairLe prix de l’or est le prix le plus élevé au monde, et le prix de l’or est le plus élevé au monde.
3. Des contrôles rigoureux des risques: Limiter le maximum de pertes par transaction en définissant le seuil inverse du premier fil comme point d’arrêt.
4. Le mécanisme de liquidation à termeLe but est de s’assurer que toutes les transactions sont effectuées dans la journée et d’éviter les risques du jour au lendemain
5. Très adaptable: La stratégie peut s’appliquer à une variété de types de transactions et de périodes de temps, et peut être adaptée à différents marchés en ajustant les paramètres des heures de début et de fin.
6. La neutralité affectiveLes signaux de trading automatisés réduisent l’influence de l’humeur des traders sur les décisions.
7. Capturez le mouvement de la journéeLe marché a été ouvert pour la première fois en janvier, et les résultats ont été très positifs.

Risque stratégique

1. Risque de fausse percée: le marché peut se retourner rapidement après une rupture, ce qui entraîne le déclenchement d’un stop loss. Pour atténuer ce risque, il est possible d’envisager d’ajouter des indicateurs de confirmation, tels que la confirmation de la transaction ou l’analyse de plusieurs délais.
2. Points de glissement et délais d’exécution: Dans les marchés très volatiles, l’exécution des ordres peut faire face à des points de glissement ou à des retards, ce qui affecte le prix d’entrée réel et l’exécution des arrêts. Il est recommandé d’utiliser des ordres à prix limités plutôt que des ordres à prix de marché et d’envisager de mettre en place des arrêts plus souples.
3. Risques du point de référence uniqueIl est recommandé de filtrer les signaux de négociation en combinant les tendances du marché et l’analyse des points de résistance de soutien.
4. Limite de temps fixe: la stratégie est basée sur des heures de début et de fin fixes et peut manquer de bonnes opportunités pour d’autres périodes. Vous pouvez envisager de faire un retour sur les différentes périodes afin de trouver la fenêtre de temps de négociation optimale.
5. Manque d’objectifs de profit: La stratégie n’a pas de cible de frein définie et peut ne pas être en mesure de maximiser les bénéfices des conditions favorables. Il est recommandé de définir des cibles de frein dynamiques en fonction de la volatilité historique.
6. Limite à la fluctuationLes marchés à faible volatilité peuvent entraîner une première tranche de fil trop petite et un point d’arrêt trop proche, ce qui augmente le risque d’être facilement déclenché.

Orientation de l’optimisation de la stratégie

1. Ajout de conditions de filtrage: en combinant des indicateurs de tendance (comme le système de ligne moyenne) pour filtrer la direction de la transaction, n’entrez en jeu que lorsque la direction de la tendance est cohérente, ce qui augmente le taux de réussite.
2. Paramètres d’arrêt dynamiqueIl est possible d’envisager un arrêt dynamique basé sur l’ATR plutôt que de simplement utiliser les hauts et les bas du premier fil pour s’adapter à différents environnements de fluctuation.
3. Mise en place d’un système de freinage: Règles de stop-loss conçues sur la base du rapport risque/rendement, telles que des positions partielles de liquidation automatique lorsque le profit atteint 1,5 ou 2 fois la distance de stop-loss.
4. Optimiser le temps de transactionAnalyser les meilleures fenêtres de temps de négociation pour différents marchés et variétés, en ajustant les heures de début et de fin pour obtenir les meilleurs résultats.
5. Construction par lots et stockage: envisager d’exécuter une transaction en plusieurs lots, construire des positions à différents niveaux de prix, réduire le risque de timing.
6. Ajouter une confirmation de transaction: Augmenter la demande de confirmation de transaction lors du déclenchement du signal de rupture et filtrer les fausses ruptures de transaction à faible volume.
7. Ajustement des paramètres d’adaptationAjuster dynamiquement les paramètres de la stratégie en fonction des conditions du marché (par exemple, volatilité, volume des transactions) pour améliorer l’adaptabilité de la stratégie.
8. Filtrer l’environnement du marché: suspendre l’exécution de la stratégie en cas de conditions de marché extrêmes (par exemple, une volatilité anormalement élevée ou un communiqué de presse majeur) pour éviter des risques inutiles.

Résumer

La stratégie de rupture de la première tranche - arrêt de la perte ou de la clôture de la position automatique - est une méthode de négociation intraday simple et efficace, qui tire profit de la rupture de la direction après l’ouverture du marché. Son principal avantage réside dans la simplicité d’utilisation, la maîtrise des risques et la convivialité pour les traders intraday. Cependant, la stratégie présente également des limites en termes de risque de fausse rupture et de point de référence unique.