विकृति व्यापार रणनीतिwww.fmz.com
एबर्रेशन ट्रेडिंग सिस्टम का आविष्कार कीथ फिचें ने 1986 में किया था। 1993 में, कीथ फिचें ने सिस्टम को फ्यूचर्स ट्रूथ पत्रिका में व्यावसायीकरण किया। इसकी रिलीज़ के बाद से, यह प्रणाली लगातार 1997, 2001 और 2005 में सर्वश्रेष्ठ में से एक रही है। यह प्रणाली प्रकाशित ट्रेडिंग सिस्टम की प्रदर्शन रैंकिंग में शीर्ष दस में शामिल है। यह ट्रेडिंग सिस्टम अनाज, मांस, धातुओं, ऊर्जा, विदेशी मुद्रा, वित्त और स्टॉक इंडेक्स वायदा सहित आठ अलग-अलग किस्मों पर एक साथ व्यापार करने की विशेषता है। एबर्रेशन ट्रेडिंग सिस्टम अक्सर साल में 3-4 बार व्यापार करता है, और प्रति लेनदेन औसतन 60 दिनों के साथ 60% समय की स्थिति रखता है। यह रुझानों को पकड़ने के लिए दीर्घकालिक ट्रेडिंग के माध्यम से भारी लाभ प्राप्त करता है।
यह नुकसान की भरपाई कैसे करता है? क्योंकि यह एक ही समय में कई असंबंधित बाजारों में व्यापार करता है, जब एक प्रजाति खो जाती है, तो दूसरी लाभ कमा सकती है। एक वर्ष में, हमेशा एक या एक से अधिक किस्में होती हैं जो भारी लाभ कमा सकती हैं। ये बड़े लाभ उन बाजारों में छोटे नुकसान की भरपाई करते हैं जिनमें कोई प्रवृत्ति नहीं होती है। अपवर्तन ट्रेडिंग प्रणाली संयोजन में धन का प्रबंधन करती है, इसलिए यह अपेक्षाकृत बड़ी राशि स्वीकार कर सकती है।
ऑप्टिकल लाइन अंतर भी बोलिंगर लाइन ट्रेडिंग सिस्टम पर आधारित है, लेकिन ट्रेडिंग लक्ष्य बोलिंगर रॉबर सिस्टम की तुलना में लंबा है, क्योंकि यह मानक विचलन चैनल का दो बार उपयोग कर सकता है, और कोई स्टॉप लॉस का उपयोग नहीं किया जाता है, और चैनल संकेतक का उपयोग स्टॉप लॉस के लिए किया जाता है।
निम्नलिखित कोड उपरोक्त विचारों का सिर्फ एक ढांचा है, आपको अपने व्यापारिक विकल्पों के लिए विवरण को समायोजित करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, कृपया एक्सचेंजों के घरों के कमीशन शुल्क और अन्य प्रतिबंध नीति से सावधान रहें।
कोडिंग ढांचा स्पष्ट और पुनः प्रयोज्य है। इंटरैक्टिव फ़ंक्शन के माध्यम से चलने पर वास्तविक समय में डिबगिंग। स्थिर संचालन, उत्तम विवरण डिजाइन। एक ही समय में कई ट्रेडिंग किस्मों का समर्थन करता है, ट्रेडिंग स्थिति राशि को अलग से नियंत्रित कर सकता है। पुनः आरंभ करते समय स्थिति के आधार पर प्रगति को स्वचालित रूप से पुनः आरंभ करता है. जोखिम नियंत्रण मॉड्यूल के साथ, वास्तविक समय में जोखिम की स्थिति, स्टॉप लॉस की स्थिति प्रदर्शित करें।
यदि आप सर्वर किराए पर नहीं लेना चाहते हैं, तो आप अपने स्वयं के कंप्यूटर या रास्पबेरी पाई का उपयोग कर सकते हैं कि कोई भी मशीन विंडोज, लिनक्स या मैक सिस्टम चलाती है।
function Aberration(q, e, symbol, period, upRatio, downRatio, opAmount) {
var self = {}
self.q = q
self.e = e
self.symbol = symbol
self.upTrack = 0
self.middleTrack = 0
self.downTrack = 0
self.nPeriod = period
self.upRatio = upRatio
self.downRatio = downRatio
self.opAmount = opAmount
self.marketPosition = 0
self.lastErrMsg = ''
self.lastErrTime = ''
self.lastBar = {
Time: 0,
Open: 0,
High: 0,
Low: 0,
Close: 0,
Volume: 0
}
self.symbolDetail = null
self.lastBarTime = 0
self.tradeCount = 0
self.isBusy = false
self.setLastError = function(errMsg) {
self.lastErrMsg = errMsg
self.lastErrTime = errMsg.length > 0 ? _D() : ''
}
self.getStatus = function() {
return [self.symbol, self.opAmount, self.upTrack, self.downTrack, self.middleTrack, _N(self.lastBar.Close), (self.marketPosition == 0 ? "--" : (self.marketPosition > 0 ?
"Long#ff0000" : "short#0000ff")), self.tradeCount, self.lastErrMsg, self.lastErrTime]
}
self.getMarket = function() {
return [self.symbol, _D(self.lastBarTime), _N(self.lastBar.Open), _N(self.lastBar.High), _N(self.lastBar.Low), _N(self.lastBar.Close), self.lastBar.Volume]
}
self.restore = function(positions) {
for (var i = 0; i < positions.length; i++) {
if (positions[i].ContractType == self.symbol) {
self.marketPosition += positions[i].Amount * ((positions[i].Type == PD_LONG || positions[i].Type == PD_LONG_YD) ? 1 : -1)
}
}
if (self.marketPosition !== 0) {
self.tradeCount++
Log("restore", self.symbol, "Current position is", self.marketPosition)
}
}
self.poll = function() {
if (self.isBusy) {
return false
}
if (!$.IsTrading(self.symbol)) {
self.setLastError("Not in trading hours")
return false
}
if (!self.e.IO("status")) {
self.setLastError("Unconnected exchange")
return false
}
var detail = self.e.SetContractType(self.symbol)
if (!detail) {
self.setLastError("Switching contract failed")
return false
}
if (!self.symbolDetail) {
self.symbolDetail = detail
Log("contract", detail.InstrumentName.replace(/\s+/g, ""), ", Strategy first time to open a position:", self.opAmount, "hand, one hand", detail.VolumeMultiple, "unit, Maximum order quantity",
detail.MaxLimitOrderVolume, "Margin rate:", detail.LongMarginRatio.toFixed(4), detail.ShortMarginRatio.toFixed(4), "Delivery date", detail.StartDelivDate);
}
var records = self.e.GetRecords()
if (!records || records.length == 0) {
self.setLastError("Failed to get the bar line")
return false
}
var bar = records[records.length - 1]
self.lastBar = bar
if (records.length <= self.nPeriod) {
self.setLastError("The length of the bar line is not enough")
return false
}
if (self.lastBarTime < bar.Time) {
var sum = 0
var pos = records.length - self.nPeriod - 1
for (var i = pos; i < records.length - 1; i++) {
sum += records[i].Close
}
var avg = sum / self.nPeriod
var std = 0
for (i = pos; i < records.length - 1; i++) {
std += Math.pow(records[i].Close - avg, 2)
}
std = Math.sqrt(std / self.nPeriod)
self.upTrack = _N(avg + (self.upRatio * std))
self.downTrack = _N(avg - (self.downRatio * std))
self.middleTrack = _N(avg)
self.lastBarTime = bar.Time
}
var msg
var act = ""
if (self.marketPosition == 0) {
if (bar.Close > self.upTrack) {
msg = 'Buying Long trigger price: ' + bar.Close + ' Upper rail:' + self.upTrack;
act = "buy"
} else if (bar.Close < self.downTrack) {
msg = 'Selling short trigger price: ' + bar.Close + ' lower rail:' + self.downTrack;
act = "sell"
}
} else {
if (self.marketPosition < 0 && bar.Close > self.middleTrack) {
msg = 'close the short position trigger price: ' + bar.Close + ' close position line:' + self.middleTrack;
act = "closesell"
} else if (self.marketPosition > 0 && bar.Close < self.middleTrack) {
msg = 'close the long position trigger price: ' + bar.Close + ' close position line:' + self.middleTrack;
act = "closebuy"
}
}
if (act == "") {
return true
}
Log(self.symbol + ', ' + msg + (NotifyWX ? '@' : ''))
self.isBusy = true
self.tradeCount += 1
if (self.lastErrMsg != '') {
self.setLastError('')
}
self.q.pushTask(self.e, self.symbol, act, self.opAmount, function(task, ret) {
self.isBusy = false
if (!ret) {
return
}
if (task.action == "buy") {
self.marketPosition = 1
} else if (task.action == "sell") {
self.marketPosition = -1
} else {
self.marketPosition = 0
}
})
}
return self
}
function main() {
if (exchange.GetName() !== 'Futures_CTP') {
throw "Only support traditional commodity futures(CTP)"
}
SetErrorFilter("login|ready|initialization")
LogStatus("Ready...")
if (Reset) {
LogProfitReset()
LogReset()
}
// Ref: https://www.fmz.com/bbs-topic/362
if (typeof(exchange.IO("mode", 0)) == 'number') {
Log("Switching the market mode successfully")
}
LogStatus("Waiting to connect with the futures dealer server..")
while (!exchange.IO("status")) {
Sleep(500)
}
LogStatus("Get asset information")
var tblRuntime = {
type: 'table',
title: 'Trading Information',
cols: ['Variety', 'Each open position volume', 'upper rail', 'lower rail', 'middle rail', 'last transaction price', 'position', 'transaction count', 'last error', 'error time'],
rows: []
};
var tblMarket = {
type: 'table',
title: 'Quote information',
cols: ['Variety', 'current cycle', 'opening', 'highest', 'lowest', 'last transaction price', 'volume'],
rows: []
};
var tblPosition = {
type: 'table',
title: 'Position information',
cols: ['Variety', 'leverage', 'direction', 'average price', 'quantity', 'holding profit and loss'],
rows: []
};
var positions = _C(exchange.GetPosition)
if (positions.length > 0 && !AutoRestore) {
throw "There can be no positions when the program starts, but you can check the automatic recovery for automatic identification!"
}
var initAccount = _C(exchange.GetAccount)
var detail = JSON.parse(exchange.GetRawJSON())
if (positions.length > 0) {
initAccount.Balance += detail['CurrMargin']
}
var initNetAsset = detail['CurrMargin'] + detail['Available']
var initAccountTbl = $.AccountToTable(exchange.GetRawJSON(), "Initial funding")
if (initAccountTbl.rows.length == 0) {
initAccountTbl.rows = [
['Balance', 'Available margin', initAccount.Balance],
['FrozenBalance', 'Frozen funds', initAccount.FrozenBalance]
]
}
var nowAcccount = initAccount
var nowAcccountTbl = initAccountTbl
var symbols = Symbols.replace(/\s+/g, "").split(',')
var pollers = []
var prePosUpdate = 0
var suffix = ""
var needUpdate = false
var holdProfit = 0
function updateAccount(acc) {
nowAcccount = acc
nowAcccountTbl = $.AccountToTable(exchange.GetRawJSON(), "Current funds")
if (nowAcccountTbl.rows.length == 0) {
nowAcccountTbl.rows = [
['Balance', 'Available margin', nowAcccount.Balance],
['FrozenBalance', 'Frozen funds', nowAcccount.FrozenBalance]
]
}
}
var q = $.NewTaskQueue(function(task, ret) {
needUpdate = true
Log(task.desc, ret ? "success" : "fail")
var account = task.e.GetAccount()
if (account) {
updateAccount(account)
}
})
_.each(symbols, function(symbol) {
var pair = symbol.split(':')
pollers.push(Aberration(q, exchange, pair[0], NPeriod, Ks, Kx, (pair.length == 1 ? AmountOP : parseInt(pair[1]))))
})
if (positions.length > 0 && AutoRestore) {
_.each(pollers, function(poll) {
poll.restore(positions)
})
}
var isFirst = true
while (true) {
var cmd = GetCommand()
if (cmd) {
var js = cmd.split(':', 2)[1]
Log("Execution debug code:", js)
try {
eval(js)
} catch (e) {
Log("Exception", e)
}
}
tblRuntime.rows = []
tblMarket.rows = []
var marketAlive = false
_.each(pollers, function(poll) {
if (poll.poll()) {
marketAlive = true
}
tblRuntime.rows.push(poll.getStatus())
tblMarket.rows.push(poll.getMarket())
})
q.poll()
Sleep(LoopInterval * 1000)
if ((!exchange.IO("status")) || (!marketAlive)) {
if (isFirst) {
LogStatus("Waiting for the market open...", _D())
}
continue
}
isFirst = false
var now = new Date().getTime()
if (marketAlive && (now - prePosUpdate > 30000 || needUpdate)) {
var pos = exchange.GetPosition()
if (pos) {
holdProfit = 0
prePosUpdate = now
tblPosition.rows = []
for (var i = 0; i < pos.length; i++) {
tblPosition.rows.push([pos[i].ContractType, pos[i].MarginLevel, ((pos[i].Type == PD_LONG || pos[i].Type == PD_LONG_YD) ? 'long#ff0000' : 'short#0000ff'),
pos[i].Price, pos[i].Amount, _N(pos[i].Profit)])
holdProfit += pos[i].Profit
}
if (pos.length == 0 && needUpdate) {
LogProfit(_N(nowAcccount.Balance - initAccount.Balance, 4), nowAcccount)
}
}
needUpdate = false
if (RCMode) {
var account = exchange.GetAccount()
if (account) {
updateAccount(account)
var detail = JSON.parse(exchange.GetRawJSON())
var netAsset = detail['PositionProfit'] + detail['CurrMargin'] + detail['Available']
var risk = detail['CurrMargin'] / (detail['CurrMargin'] + detail['Available'] + detail['PositionProfit'])
suffix = ", Initial net worth of the account: " + _N(initNetAsset, 2) + " , risk control minimum net value requirement" + MinNetAsset + " , Current account equity: " + _N(netAsset, 2) +
", Profit and loss: " + _N(netAsset - initNetAsset, 3) + " yuan, risk: " + ((risk * 100).toFixed(3)) + "% #ff0000"
if (netAsset < MinNetAsset) {
Log("The risk control module triggers, stops running and closes all positions, the current net value is ", netAsset, ", Require less than the minimum net value:", MinNetAsset)
if (RCCoverAll) {
Log("Start to close all positions")
$.NewPositionManager().CoverAll()
}
throw "Stop running"
}
}
}
}
LogStatus('`' + JSON.stringify([tblRuntime, tblPosition, tblMarket, initAccountTbl, nowAcccountTbl]) + '`\nLast price update: ' + _D() +
', Last update of position: ' + _D(prePosUpdate) + '\nCurrent holding position total profit and loss: ' + _N(holdProfit, 3) + suffix)
}
}
छोटे सपनेअच्छा काम किया.