0
Follow
0
Followers
हे भगवान, मैं एक BUG के साथ वापस मापने के लिए पैरामीटर अनुकूलन कर रहा हूँ? दो पैरामीटर जोड़ने के लिए अनुकूलन की जरूरत है, कुल मिलाकर 10*10 = 100 संयोजनों में से प्रत्येक दूसरे या तीसरे सेट के पैरामीटर के लिए, अनुकूलन परिणाम पहले सेट के समान ही शुरू होता है, लेकिन वास्तव में यह स्पष्ट है कि परिणाम समान नहीं होना चाहिए, इस समस्या को कैसे हल किया जाए, मैंने निजी मेजबान को बदल दिया है और अभी भी हल नहीं किया जा सकता है।
Related Recommendations
Get Started with FMZ Quant PlatformSECURITY BUGI keep getting error: Exchange_GetAccount: Invalid ContractTypeWe have an incredibly profitable market making algorithm for sideways markets on Bitmex - but need expert to help eliminate wait times during downward volatility in the marketError with deribitLimitations of the backtesting engineHow to install ta-lib on linux docker?5.5 Trading strategy optimization5.4 Why do we need an off-sample test5.3 How to read the strategy backtest performance report
Comment
All comments (8)
你可以把这两个参数的乘积, 做为LogProfit的参数，这样回测结果就能看出来, 是不是真的有这个BUG, 我刚用了只有两个参数的策略进行优化, 打印的结果是符合排列的.
LogProfit(A*B)
7 years ago
在确定是不是 BUG 之前，可以进一步判断
您可以把 两次 回测的参数 单独测试，即 不用参数调优，单独测试。
对比两个测试的 详细交易记录，看看是不是 出了什么问题。
根据以往经验，可能是你回测中出现了什么错误导致的。
7 years ago
- 1