हमारे बारे में

यह ट्रेडिंग प्रणाली द्वारा प्रदान की जाती है泊宇量化मैं उस टीम का सदस्य था जो शुरू से ही मात्रात्मक रणनीतियों के अनुसंधान के लिए समर्पित थी।
पिछले वर्ष, टोकनइनसाइट मात्रात्मक प्रतियोगिता ने उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त किए।

मैं ऐसा मंच उपलब्ध कराने के लिए एफएमजेड समुदाय का भी बहुत आभारी हूं।
मात्रात्मक समुदाय के निर्माण को बेहतर ढंग से समर्थन देने के लिए, इस रणनीति की डिजाइन अवधारणा और डिजाइन विचार अब यहां सार्वजनिक रूप से प्रकाशित किए गए हैं।
मुझे आशा है कि हर कोई इससे मात्रात्मक व्यापार के डिजाइन और अनुप्रयोग सीख सकता है।

मात्रात्मक पैटर्न दर ट्रेडिंग रणनीति की उत्पत्ति

मात्रात्मक टाइपिंग दर प्रणाली की प्रेरणा मुख्य रूप से भौतिकी से आती है
भौतिकी में गति की परिभाषा है: प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी।
यदि मूल्य को दूरी माना जाए, तो वित्तीय बाजार में गति की परिभाषा प्रति इकाई समय में मूल्य परिवर्तन की मात्रा है।
यदि समय की एक इकाई में कीमत में बहुत अधिक परिवर्तन होता है, तो ऐसे बाजार को आमतौर पर तीव्र बाजार कहा जाता है; यदि समय की एक इकाई में कीमत में बहुत कम परिवर्तन होता है, तो ऐसे बाजार को धीमा बाजार कहा जाता है। इसलिए, गति वह प्राकृतिक नियम है जो समय और कीमत को जोड़ता है। गति की गहन समझ हमें इस बाजार को और अधिक हद तक समझने में मदद कर सकती है।
यदि दर बढ़ती है, तो इसका मतलब है कि ऊर्जा बढ़ रही है, जो बाजार की ऊपर की ओर प्रवृत्ति की प्रभावी भविष्यवाणी कर सकती है।
यदि दर कम हो जाती है, तो इसका मतलब ऊर्जा विफलता है और बाजार के स्थिर या गिरते जाने का जोखिम महसूस किया जा सकता है।
प्रत्येक लेनदेन को पूरा करने के लिए एक निश्चित संख्या में लॉट्स का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसे मात्रात्मक पैटर्न दर व्यापार प्रणाली कहा जाता है।

आवश्यक ज्ञान

उच्चतम मूल्य (HHV): किसी विशिष्ट अवधि के दौरान पहुँची उच्चतम कीमत।
न्यूनतम मूल्य (एलएलवी): किसी विशिष्ट अवधि के दौरान पहुंची सबसे कम कीमत।
मूविंग एवरेज (एमए) : किसी विशिष्ट अवधि के औसत समापन मूल्यों को जोड़ने वाली रेखा।
प्रतिगमन ढलान (SLOPE): एक विशिष्ट अवधि के लिए रैखिक प्रतिगमन का ढलान। (इसे हम दर कहते हैं)

रैखिक समीकरण OLS ढलान सूत्र इस प्रकार है:

गणितीय सूत्र बहुत जटिल है, लेकिन FMZ प्लेटफॉर्म ने हमारे लिए पहले से ही व्याकरण सूत्र (SLOPE) लिख दिया है
हमने माई भाषा व्याकरण मैनुअल को देखा और पाया कि एल्गोरिथ्म इस प्रकार है:

यह प्रक्रिया थोड़ी जटिल है, लेकिन आपको इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बस सीधे सूत्र को कॉल करें.

संकेतक डिजाइन:

1. सबसे पहले एक निश्चित समय अवधि के भीतर उच्चतम और निम्नतम कीमतों की गणना करें
2. इन दोनों कीमतों का औसत निकालें
3. माध्य का चल औसत की गणना करें
4. चलती औसत का प्रतिगमन ढलान ज्ञात करें

संकेतक के डिज़ाइन के माध्यम से, हम एक बैकटेस्ट चलाते हैं और देख सकते हैं कि मुख्य चार्ट में, हमें 35 चक्रों का उच्चतम बिंदु (पीली रेखा) मिलता है,
निम्नतम बिंदु (हरी रेखा), उनका औसत (लाल रेखा), तथा लाल रेखा (मोटी बैंगनी रेखा) से परिकलित समतल मूल्य औसत

फिर हम संलग्न चित्र में प्रतिगमन ढलान ss की गणना कर सकते हैं, जो चलती औसत की वृद्धि और गिरावट की दर को दर्शाता है।

ट्रेडिंग रणनीति डिजाइन:

जैसा कि ऊपर दिए गए चित्र में देखा जा सकता है, हरे तीर उन विभक्ति बिंदुओं को इंगित करते हैं जहां ढलान सबसे कम है, और नारंगी तीर उन विभक्ति बिंदुओं को इंगित करते हैं जहां ढलान सबसे अधिक है।
जैसा कि चार्ट की के-लाइन में दर्शाया गया है, हम वृद्धि के कमजोर होने और गिरावट के कमजोर होने को भी स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते हैं।
यदि आप निर्णायक बिन्दुओं पर खरीदते और बेचते हैं, तो आप बाजार में पहले से ही प्रभावी परिचालन कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप उच्च स्तर का पीछा करें और उच्च या निम्न स्तर पर निम्न स्तर पर बेच दें।

डिजाइन का विचार है:
बढ़ते ढलान का मतलब है कि बाजार की गति बढ़ रही है, जिससे गिरावट रुक सकती है या बढ़ सकती है।
घटते ढलान का अर्थ है कि बाजार की गति कमजोर हो रही है, और यह बढ़ना या गिरना बंद हो सकता है।

माई भाषा का उपयोग करके तैयार की गई अभिव्यक्ति इस प्रकार है:

बैकटेस्टिंग और सारांश

इस तरह, हमने इस एल्गोरिथ्म का डिज़ाइन पूरा कर लिया है। इसके बाद, हम एक साल तक स्थिति का बैकटेस्ट करने के लिए सिस्टम का उपयोग करेंगे।

अंतर्निहित परिसंपत्ति OKEX त्रैमासिक अनुबंध बीटीसी है;
बैकटेस्ट अवधि 1 जनवरी 2019 से वर्तमान तक है, जिसकी समयावधि 1 घंटा है;
प्रारंभिक खाते में 3 बीटीसी है, और हैंडलिंग शुल्क 50,000 है;
प्रति लेनदेन लॉट की संख्या 200 निर्धारित करें।

बैकटेस्टिंग के माध्यम से हम देख सकते हैं कि यह रिटर्न अपेक्षाकृत सुचारू और स्थिर है।
इस बैकटेस्ट में, पूरे वर्ष में 1,261 लेनदेन हुए;
अनुमानित आय: 4.68 सिक्के;
वार्षिक रिटर्न लगभग 140% है;
अधिकतम गिरावट 14%;
शार्प अनुपात 0.117.

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उपरोक्त साझाकरण मेरे कुछ विचार और सामग्री है। निम्नलिखित माई भाषा का पूरा कोड है।
आपके संदर्भ, अध्ययन एवं अनुसंधान के लिए। यदि आप पुनर्मुद्रण चाहते हैं तो कृपया स्रोत बताएं, धन्यवाद।

            
            
            
(*backtest
start: 2019-01-01 00:00:00
end: 2020-02-03 00:00:00
period: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_OKCoin","currency":"BTC_USD"}]
args: [["TradeAmount",200,126961],["ContractType","quarter",126961]]
*)

len:=35;//设计周期数

hh^^HHV(H,len);//取一定周期内的最高价
ll^^LLV(L,len);//取一定周期内的最低价
hl2^^(hh+ll)/2;//最高价、最低价的平均值
avg^^MA(hl2,5);//对平均值计算平滑移动均线

ss:SLOPE(avg,len);// 对均线计算回归斜率

ss<REF(ss,1),SPK;//当斜率变小说明行情动能减弱，有下跌趋势，平多做空
ss>REF(ss,1),BPK;//当斜率变大说明行情动能不断增加，有上升趋势，平空做多
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