पिछले दो महीनों में, प्रिंट(मनी) नामक एक अकाउंट बहुत लोकप्रिय रहा है, जिसने बिनेंस परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट पर सैकड़ों गुना लाभ कमाया है। उनके अकाउंट के मुनाफे के स्क्रीनशॉट अक्सर विभिन्न समूहों में देखे जा सकते हैं। मूलतः बिना किसी पुनरावृत्ति के लाभ वक्र कई लोगों को ईर्ष्यालु बनाता है, लेकिन कुछ लोगों को इसकी प्रामाणिकता पर संदेह भी होता है। लेकिन 23 से 27 अक्टूबर तक के पांच दिनों के मेरे अनुभव ने यह साबित कर दिया कि उच्च आवृत्ति वाली रणनीतियाँ उच्च अस्थिरता वाले बाजार में भी असामान्य रिटर्न अर्जित कर सकती हैं।

मेरा अनुभव:

रणनीति लिखने में लगभग दो दिन लगे, और समायोजन के एक दिन बाद, यह आधिकारिक तौर पर 23 तारीख को बिनेंस पेरपीचुअल कॉन्ट्रैक्ट पर चलना शुरू हो गया। 100 USDT के रिचार्ज से शुरू करके, मैंने 27 तारीख को 8,800 USDT कमाए, जिसमें 80 गुना से अधिक की उपज थी, और इस अवधि के दौरान लगभग कोई रिट्रेसमेंट नहीं था। कुल उपज बिनेंस की ऐतिहासिक उपज रैंकिंग में 15 वें स्थान पर और अक्टूबर उपज में दूसरे स्थान पर पहुंच गई। बिनेंस के आंकड़ों में समस्याओं के कारण, वास्तविक रैंकिंग अधिक होनी चाहिए।

थोड़ा सा अनुभव:

सभी बाजार और समय उच्च आवृत्ति रणनीतियों के लिए उपयुक्त नहीं हैं, और उच्च आवृत्ति रोबोट चलाने की शर्तें बहुत सख्त हैं। यहां कुछ शर्तें दी गई हैं।

1. उच्च आवृत्ति वाले बाज़ारों के लिए उपयुक्त

पिछले पांच दिनों में, Binance पर केवल FIL परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट का ही कारोबार हुआ। जब FIL को पहली बार लॉन्च किया गया था, तब बाजार में बहुत उथल-पुथल थी। परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट और स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट के बीच कीमत का अंतर एक बार 30% से अधिक हो गया था, जिसके परिणामस्वरूप लॉन्ग और शॉर्ट के बीच गंभीर असहमति हुई FIL में पोजीशन। 16 तारीख को शुरुआती कीमत 60 से गिर गई। यह 26 पर वापस उछलना शुरू हुई, फिर 19 पर गिर गई और 37 पर वापस उछली। सभी ट्रेडिंग जोड़ों में उच्च ट्रेडिंग वॉल्यूम वाले दिन तीसरे स्थान पर रहे, पुराने BTC और ETH के बाद दूसरे स्थान पर। यह उच्च आवृत्ति ट्रेडिंग के लिए एक सुनहरा अवसर है। दुर्भाग्यवश, मैंने रोबोट को पहले से तैयार नहीं किया था और पहले कुछ दिन चूक गया, लेकिन सौभाग्य से मैं 24 और 25 तारीख को बाजार के साथ तालमेल बिठाने में सफल रहा, और अधिकांश लाभ इसी अवधि में आया। 27 तारीख के बाद, प्रसार धीरे-धीरे कम हो गया, अधिकतम वित्तपोषण दर गायब हो गई, ट्रेडिंग वॉल्यूम कम हो गया, और रणनीतियों के साथ पैसा कमाना अधिक कठिन हो गया।

इसी प्रकार के अवसर SUSHI/YFI/YFII/UNI के लॉन्च होने के बाद के शुरुआती समय में भी आए, जब अस्थिरता और ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत अधिक था, और प्रिंट (मुद्रा) ने भी इन अवसरों का लाभ उठाया। जब ये सिक्के पैसा नहीं कमा सके, तो FIL पुनः सामने आया। ये दो लहरें हैं, सबसे ज़्यादा चर्चित DEFI अवधारणा और सबसे ज़्यादा प्रत्याशित FIL। मौजूदा परिस्थितियों में, अगले अवसर का इंतज़ार करने में काफ़ी समय लगेगा।

2. लेनदेन शुल्क दर

उच्च आवृत्ति रणनीतियाँ हैंडलिंग शुल्क के प्रति बहुत संवेदनशील हैं। बिनेंस मेकर के लिए 0.2% रिटर्न की सीमा अधिक नहीं है। हालांकि छूट छोटी है, इसे मुफ़्त हैंडलिंग शुल्क के रूप में समझा जा सकता है। पुराने स्पॉट में उच्च आवृत्ति वाले व्यापारियों का एक समूह बिना किसी हैंडलिंग शुल्क के युग की आवृत्ति रणनीति को पुनर्जीवित किया गया है। बेशक, जब बाजार में भारी उतार-चढ़ाव होता है, तो हैंडलिंग शुल्क अपेक्षाकृत महत्वहीन होता है।

3. उच्च आवृत्ति

उच्च आवृत्ति वाले रोबोट की सबसे प्रसिद्ध विशेषता उनकी अत्यधिक उच्च आवृत्ति है। जब बाजार तेजी से बदलता है, तो मेरी कई रणनीतियाँ 100ms के भीतर उद्घाटन और समापन की स्थिति पूरी कर सकती हैं।

4. रणनीति की जीत दर

उच्च आवृत्ति रणनीतियों के लिए बाजार के अल्पकालिक रुझानों का सटीक निर्णय आवश्यक है, और जीतने की दर जितनी अधिक होगी, ऑर्डर वॉल्यूम उतना ही बड़ा होगा, और अल्पकालिक ट्रेडिंग वॉल्यूम जितना बड़ा होगा, ऑर्डर वॉल्यूम उतना ही बड़ा होगा। चूंकि एफआईएल का ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत बड़ा है और लेनदेन लगातार होता है, इसलिए कुछ सेकंड के भीतर प्रवृत्ति की भविष्यवाणी की सटीकता बहुत अधिक है। इसी प्रकार, लंबी और छोटी स्थिति के बीच का भयंकर खेल निर्माताओं को संबंधित स्थिति स्थापित करने और उसे बंद करने का अवसर देता है। यह शुरुआती हाई-फ़्रीक्वेंसी स्पॉट ट्रेडिंग से अलग है। अब निर्माताओं को छूट मिलती है, लेकिन लेने वालों पर अभी भी उच्च लेनदेन शुल्क है, इसलिए वे केवल ऑर्डर ही दे सकते हैं। कल्पना करें कि अगर अल्पावधि में हर कोई तेजी की ओर अग्रसर है, तो उच्च आवृत्ति रणनीति ऑर्डर लेने की फीस के कारण मेकर खरीद ऑर्डर निष्पादित नहीं कर सकती है, और लाभ नहीं कमा सकती है। यदि बाजार में कोई प्रवृत्ति नहीं है, तो मेकर ऑर्डर निष्पादित किया जा सकता है लेकिन लाभ की संभावना कम है। इसलिए, वर्तमान उच्च आवृत्ति रणनीति में उच्च जीत दर सुनिश्चित करने के लिए एक प्रमुख बाजार प्रवृत्ति और बड़ी संख्या में लेनदेन सुनिश्चित करने के लिए लंबी और छोटी स्थितियों के बीच स्थानीय विचलन दोनों की आवश्यकता होती है।

जब बाजार अच्छा चल रहा होता है, तो मेरी रणनीति की जीत दर 80% से ऊपर होती है, और लाभ और हानि अनुपात 1 से अधिक होता है। जब बाजार में कोई स्पष्ट रुझान नहीं होता है, तो दीर्घकालिक जीत दर भी 65% से ऊपर होती है , और लाभ और हानि अनुपात 1 से कम है।

5. उच्च आवृत्ति रणनीतियों की क्षमता

उच्च आवृत्ति रणनीतियों की क्षमता स्पष्ट रूप से अधिक नहीं है। सतत निधियों के उच्च उत्तोलन के कारण, 100u भी 2000u से अधिक निधियों का संचालन कर सकता है, इसलिए उच्च आवृत्ति रणनीतियाँ बहुत छोटे फंडों से शुरू हो सकती हैं। लेकिन कुल शुद्ध लाभ बहुत अधिक नहीं होगा। विशिष्ट क्षमता बाज़ार में लेनदेन की मात्रा पर निर्भर करती है।

6. रणनीति के जोखिम

पोजीशन खोलते समय जोखिम तो होता ही है, लेकिन उच्च आवृत्ति का लाभ यह है कि लेन-देन की संख्या बहुत अधिक होती है। यदि आप एक बार हार जाते हैं, तो आप 10 बार फिर से ट्रेडिंग करके नुकसान की भरपाई जल्दी से कर सकते हैं। लंबे समय में, रिट्रेसमेंट बहुत छोटा है. स्थिति जितनी बड़ी होगी, जोखिम भी उतना ही अधिक होगा, इसलिए स्थिति को अनिश्चित काल तक नहीं बढ़ाया जा सकता। एक निश्चित नकारात्मक प्रतिक्रिया तंत्र होना चाहिए। जब ​​अधिक स्थितियाँ हों, तो अधिक स्थितियाँ बंद कर देनी चाहिए और कम स्थितियाँ खोलनी चाहिए ताकि होल्डिंग समय सुनिश्चित हो सके छोटा है. यदि आप ट्रेंड के विपरीत पोजीशन रखते हैं, तो आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए, रणनीति दिशा का अंदाजा लगाने के लिए बनाई गई है, यह सुनिश्चित करते हुए कि आप ट्रेंड के एक तरफ पोजीशन तब खोलते हैं जब तेज उछाल या गिरावट होती है, जिससे आगे चलकर नुकसान कम होता है। अल्पावधि की कीमत पर जोखिम अस्पष्ट प्रवृत्तियों के परिणामस्वरूप धन की बार-बार छोटी हानि होगी।

मेरी रणनीति के बारे में

रणनीति सिद्धांत:

सबसे हाल के ट्रेड, गहराई और वर्तमान स्थिति प्राप्त करें, ट्रेड के आधार पर प्रवृत्ति निर्धारित करें, और ट्रेडिंग वॉल्यूम के आधार पर स्थिति का आकार तय करें। यदि प्रवृत्ति बढ़ रही है, तो एक लंबी स्थिति खोलने और लंबी स्थिति को बंद करने के लिए एक लंबित आदेश रखें एक ही समय में सभी पोजीशन बंद करें। यदि आप इस समय शॉर्ट पोजीशन रखते हैं, तो पहले उसे बंद करें। यही बात नीचे की ओर रुझान का आकलन करने पर भी लागू होती है।

उच्च आवृत्ति रणनीतियों के विचार बहुत सुसंगत हैं। इस बार मेरी रणनीति 2014 में मेरी पहले से सार्वजनिक उच्च आवृत्ति रणनीति और OKCoin की लीक हार्वेस्टर रणनीति के विचारों पर आधारित है। इन दोनों रणनीतियों का स्रोत कोड FMZ में पाया जा सकता है। यदि आप इन दोनों रणनीतियों को अच्छी तरह से समझ लेते हैं, तो हाई-फ़्रीक्वेंसी ट्रेडिंग में आपके लिए कोई रहस्य नहीं रह जाएगा।

• 2014 में सरल बिटकॉइन उच्च आवृत्ति रणनीति रोबोट
• प्रत्यारोपण OKCoin लीक हार्वेस्टर

रणनीति रूपरेखा:

यह रणनीति एक अतुल्यकालिक वास्तुकला का उपयोग करती है (FMZ समुदाय उन्नत ट्यूटोरियल देखें)।यहाँ कोई सोर्स कोड नहीं है, बस इस्तेमाल किए गए फ़ंक्शन का एक सरल विवरण है। यह पूर्ण निष्पादन योग्य कोड नहीं है, और इसमें मूल तर्क शामिल नहीं है।. सभी API REST प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं और वेबसोकेट का उपयोग नहीं करते हैं। सर्वर टोक्यो में है, जिससे विलंबता कम हो सकती है।

            javascript
            
            
//设置交易对与杠杆
var pair = Symbol+'USDT'
exchange.SetCurrency(Symbol+'_USDT')
exchange.SetContractType("swap")
exchange.IO("api", "POST", "/fapi/v1/leverage", "symbol="+pair+"&leverage="+5+"&timestamp="+Date.now())

//基本的交易精度限制
var price_precision = null
var tick_size = null
var amount_precision = null 
var min_qty = null

var exchange_info = JSON.parse(HttpQuery('https://fapi.binance.com/fapi/v1/exchangeInfo'))
for (var i=0; i<exchange_info.symbols.length; i++){
   if(exchange_info.symbols[i].baseAsset == Symbol){
       tick_size = parseFloat(exchange_info.symbols[i].filters[0].tickSize)
       price_precision = exchange_info.symbols[i].filters[0].tickSize.length > 2 ? exchange_info.symbols[i].filters[0].tickSize.length-2 : 0
       amount_precision = exchange_info.symbols[i].filters[1].stepSize.length > 2 ? exchange_info.symbols[i].filters[1].stepSize.length-2 : 0
       min_qty = parseFloat(exchange_info.symbols[i].filters[1].minQty)
   }
}

function updatePosition(){//获取持仓,Symbol为交易对，加入交易对参数而不是返回全币种可以减少一次API占用
    position = exchange.IO("api", "GET","/fapi/v2/positionRisk","timestamp="+Date.now()+"&symbol="+Symbol+"USDT")
}
function updateTrades(){//获取最近成交
    trades = exchange.IO("api", "GET","/fapi/v1/trades","limit=200&timestamp="+Date.now()+"&symbol="+Symbol+"USDT")
}
function updateDepth(){//获取深度
    depth = exchange.IO("IO", "api", "GET","/fapi/v1/depth","timestamp="+Date.now()+"&symbol="+Symbol+"USDT")
}

function onTick(){
    updateDepth() 
    updateTrades() 
    updatePosition() 
    makeOrder() //计算下单价格、数量并下单
    updateStatus() //更新状态信息
}

//主循环，休眠时间100ms，策略的循环延时通常在在30ms以内。
function main() {
    while(true){
        if(Date.now() - update_loop_time > 100){
            onTick()
            update_loop_time = Date.now()
        }
        Sleep(1)
    }
}

यह रणनीति बाजार में बहुत अधिक मांग वाली है, अधिकांश समय लाभदायक नहीं होती है, तथा इसकी क्षमता भी कम होती है। यदि हर कोई सक्रिय रूप से इस लेख को वीबो, वीचैट समूहों और मोमेंट्स जैसे प्लेटफार्मों पर आगे बढ़ाता है और फैलाता है, और पाठकों की संख्या 100,000 से अधिक हो जाती है, तो मैं इसे किराए पर देने पर विचार करूंगा ताकि सभी को वास्तविक ऑपरेशन का अनुभव हो सके और यहां तक ​​​​कि रणनीति स्रोत कोड का खुलासा भी किया जा सके। भविष्य में इस लेख में. FMZ होमपेज WeChat जोड़ें और संचार के लिए FMZ Binance WeChat समूह में शामिल होने के लिए Binance को उत्तर दें।