कई सालों बाद, आह जीऊ, जो एक लीक बॉक्स में बड़ा हो गया है, अपने बचपन के दिनों को लीक के रूप में याद करता है। वह गोल्डन क्रॉस, लिक्विडेशन और मानसिकता को भूल गया है, और यहाँ तक कि उस लड़की को भी जो उस समय उसके साथ थी। लेकिन उसे मुझे अवश्य ही जाना चाहिए मुझे अस्पष्ट रूप से याद है कि मैंने ज़ी नान के मात्रात्मक विश्लेषण पर दिए गए भाषण का पांचवां एपिसोड देखा था।
……
इस अंक में जो चर्चा की गई थी, उससे उन्हें "आय के स्रोतों और जोखिमों का पता लगाने" के महत्व का एहसास हुआ।
प्रोग्रामिंग पृष्ठभूमि के बिना लोगों के लिए "ज़िनान टॉक्स क्वांटिटेटिव एनालिसिस" से लाभ उठाना आसान बनाने के लिए, मैं अपने कॉलम लेखों में कोड का उपयोग नहीं करने की कोशिश करूंगा, और अगर मुझे इसका उपयोग करना है, तो मैं इसे लागू करने के लिए स्यूडोकोड का उपयोग करने की कोशिश करूंगा। कार्यों.
प्रत्येक निवेशक को अपने मित्रों और परिवार से एक आत्मचिंतनशील प्रश्न प्राप्त होता है:
"आप पैसा कैसे कमाते हैं?"
या इसे विस्तारित करने के लिए:
“तुम पैसे क्यों नहीं खोते?”
अधिकांश लोग इसे मजाक समझकर पलटकर जवाब देते हैं। हालाँकि, यदि आप इसके बारे में ध्यान से सोचें तो यह एक अच्छा और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।
आप पैसे कैसे कमाते हैं? दूसरे शब्दों में, आपकी आय का स्रोत क्या है?
इस समस्या का सामना करने पर, ज़्यादातर लोग बहुत आसानी से कहेंगे “कम कीमत पर खरीदें और ज़्यादा कीमत पर बेचें”। मैं कम कीमत पर खरीदता हूँ और ज़्यादा कीमत पर बेचता हूँ, तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मैं मुनाफ़ा कमा सकता हूँ? इससे अगला प्रश्न उठता है। आप कैसे निर्धारित करते हैं कि कोई बिंदु निम्न बिंदु है या उच्च बिंदु?
क्या, तुमने कहा था कि तुम इसे महसूस कर सकते हो? गपशप. मैं आपको के-लाइन देता हूं, आप मुझे बताएं कि यह उच्च बिंदु है या निम्न बिंदु
क्या आपको लगता है कि अब समय उच्च या निम्न है?
क्या, आपने कहा था कि आप बोलिंगर बैंड देखना चाहते हैं?
आपने कहा कि दबाव का स्तर टूट गया है, तो निःसंदेह यह निम्नतम बिंदु है? क्या यह निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा?
इसकी उम्मीद नहीं थी? इसने कई बड़े वी द्वारा उल्लिखित बोलिंगर बैंड को तोड़ दिया, और फिर गिरना जारी रखा।
आप कहते हैं कि यह गिनती में नहीं आता और आप चाहते हैं कि मैं आपको एक और टुकड़ा दूं?
चलो, यह दो बार दबाव स्तर को तोड़ चुका है। क्या आपको लगता है कि यह ऊपर जाएगा या नीचे?
अभी जो सबक सीखा है, उसके बाद लेखक निश्चित रूप से मेरा मजाक उड़ाएगा। तो आप कहते हैं, यह निश्चित रूप से गिरेगा:
क्षमा करें, सब कुछ ऊपर तक।
तो क्या आपको लगता है कि वर्तमान वृद्धि उच्च है या निम्न?
क्या आपमें यह कहने की हिम्मत नहीं है? आगे एक झरना है.
यह तरंगरूप सिद्धांत का मूर्खतापूर्ण हिस्सा है। यदि वर्तमान तरंगरूप अनुरूप नहीं है, तो वह कहेगा कि यह केवल अस्थायी है और अगली तरंगरूप निश्चित रूप से अनुरूप होगी। यदि अगली तरंगरूप अनुरूप नहीं है, तो वह कहेगा कि अगली तरंगरूप निश्चित रूप से अनुरूप होगी।
यह बिलकुल वैसा ही है जैसे यह अनुमान लगाना कि लड़का होगा या लड़की। अगर आपका अनुमान गलत निकला तो वह कहेगा कि आपका अगला बच्चा निश्चित रूप से लड़का/लड़की ही होगा।
मैं विषय से भटक रहा हूँ। मैं यह सब आपको बताना चाहता हूँ। यदि आप इस बात की पुष्टि नहीं करते कि यह चीज प्रभावी है, तो यह अमान्य है। दवा लेने की तरह ही, सभी दवाइयों को इस धारणा के साथ बाजार में उतारा जाता है कि वे अप्रभावी हैं। उन्हें बाजार में लाने से पहले उन्हें प्रभावी साबित होना चाहिए (पारंपरिक चीनी दवा को छोड़कर, जिसे केवल बाजार में लाया जा सकता है अगर यह बहुत सारे लोगों को मारता है और इसे दबाया या रिपोर्ट नहीं किया जा सकता है)। जब इलाज सामने आता है, तो हम कह सकते हैं कि यह अप्रभावी है। अन्यथा, अगर कोई इलाज से मर जाता है, तो हम केवल यह कह सकते हैं कि उसका दुर्भाग्य है, लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि विष-युक्त चीनी हर्बल दवा में कुछ गड़बड़ है। अगर आप यह कहने की हिम्मत करते हैं कि उसमें कुछ गड़बड़ है, तो आपको प्रांतों में गिरफ्तार कर लिया जाएगा...tsk tsk)।
यही बात आपकी आय के स्रोत पर भी लागू होती है। आपको यह मानना होगा कि आपका वर्तमान विचार गलत है और इसे "तर्क" या "आंकड़ों" के माध्यम से वैध साबित करना होगा।
आप कह सकते हैं कि वह प्रभावी है।
केवल वह "लाभ का स्रोत" जो सिद्ध हो चुका है, ही लाभ का विश्वसनीय स्रोत है।
तो फिर अगला प्रश्न बहुत सरल है। "तर्क" के माध्यम से प्रभावशीलता कैसे साबित करें?
यह बहुत सरल है। उदाहरण के लिए, मैं एक एक्सचेंज जानता हूं जिसका raw_Kline_info Binance, Huobi, आदि की कीमत और गहराई की जानकारी के माध्यम से उत्पन्न होता है। तो फिर इसके बेंचमार्क एक्सचेंज की तुलना में इसमें देरी होनी चाहिए, है ना?
इसलिए जब तक मैं उसका बेंचमार्क एक्सचेंज ढूंढ सकता हूं और के-लाइन मूल्य निकालने के लिए फार्मूला फिट कर सकता हूं, मैं उसकी अगली के-लाइन के बारे में जानकारी उसके द्वारा इसे निकालने से पहले प्राप्त कर सकता हूं। इसके माध्यम से मूल्य की जानकारी. हम किसी निश्चित एक्सचेंज की मूल्य प्रवृत्ति की जानकारी कुछ सौ मिलीसेकंड के भीतर जान सकते हैं।
यह देखकर अधीर लीक खुशी से कुछ लिखने के लिए तैयार हो गया। रोगी लीक नोट्स लेना जारी रखता है।
क्योंकि आपको अभी भी यहां कोई लाभ नहीं मिल सकता...
क्यों? क्योंकि इसमें लेनदेन शुल्क लगता है। कुछ सौ मिलीसेकेंड के भीतर मूल्य में परिवर्तन सामान्यतः 0.5 प्रति दस हजार के आसपास होता है। एक्सचेंज का लेनदेन शुल्क कुल का लगभग दस हजारवां हिस्सा है। और इस समय आपको यह भी विचार करना होगा कि आप लेने वाले हैं या बनाने वाले, क्योंकि तार्किक रूप से कहें तो लेने वाला, यानी जो दूसरे लोगों के ऑर्डर लेता है, वह स्पष्ट रूप से रुझानों को पकड़ने में अधिक तेज और स्थिर होता है। हालाँकि, एक्सचेंज का टेकर शुल्क अक्सर मेकर की तुलना में बहुत अधिक होता है। हालांकि निर्माता शुल्क कम है, आप अक्सर 0 शुल्क खाता प्राप्त कर सकते हैं (उदाहरण के लिए, यदि आप इस लेख को मेरे पास भेजते हैं और अपने दोस्तों को ज़ी नान के मात्रात्मक कार्यक्रम की प्रशंसा करते हैं, तो मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता। अगले अंक में, मैं शीर्ष 20 डिजिटल मुद्रा एक्सचेंजों से 2 महीने के लिए 0 मेकर फीस प्राप्त करने का एक तरीका साझा करेंगे... शश।) लेकिन मेकर के साथ समस्या यह है कि आपको दूसरों के ऑर्डर लेने का इंतजार करना पड़ता है। मेरे अनुभव के अनुसार, 10 ट्रेंड निर्धारण एक बार खाया जाना एक बड़ा सम्मान है।
कोई समस्या मिली? भले ही आप प्रवृत्ति का पता लगा लें, लेकिन जरूरी नहीं कि आप पैसा कमा पाएं। तो यहाँ, "प्रवृत्तियों को निर्धारित करने में सक्षम होने" के अतिरिक्त, अब आपके आय के स्रोत में एक अतिरिक्त जानकारी शामिल है जिसे आपने पहले अनदेखा किया था: "प्रवृत्तियों को पकड़ने में सक्षम होना।"
प्रवृत्ति को पकड़ने में सक्षमता को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है:
- ऑर्डर प्राप्त करने में सक्षम होना।
- प्रवृत्ति के उतार-चढ़ाव से प्राप्त लाभ से ऑर्डर प्राप्त करने की लागत (हैंडलिंग फीस) को कवर किया जा सकता है।
ये संयुक्त रूप से आपके रिटर्न और जोखिम का स्रोत हैं।
आइये, पुनः पढ़ें:
- एक एक्सचेंज D खोजें जो एक्सचेंज A, B और C की कीमतों से मेल खाता हो।
- अन्य एक्सचेंजों की तुलना में K को आकर्षित करने के लिए D एक्सचेंज के लिए एल्गोरिदम फिट करें
- फिटेड एल्गोरिदम के अनुसार, डी एक्सचेंज पर एक निश्चित ट्रेडिंग जोड़ी की अल्पकालिक प्रवृत्ति का निर्धारण करें
- निर्धारित प्रवृत्ति के आधार पर ऑर्डर देकर या लेकर स्थिति बदलें
- सुनिश्चित करें कि आपकी स्थिति बदलने की लागत प्रवृत्ति द्वारा लाए गए लाभ से कम हो।
ठीक है, ये 5 बिंदु आपकी रणनीति के लिए आय के स्रोत और जोखिम का गठन करते हैं। इसके बाद, पहला काम इन 5 बिंदुओं से आय और जोखिम के स्रोत निकालना है।
निष्कर्षण के बाद क्या करें?
अपने 2 प्रश्नों के उत्तर स्वयं दें
- क्या आपकी आय का स्रोत विश्वसनीय है? क्या लाभप्रदता के बारे में आपकी धारणाएँ तार्किक या सांख्यिकीय रूप से सिद्ध हो सकती हैं?
- क्या आप अपने जोखिम के स्रोत का पता लगा सकते हैं?
जब भी आप अपने ट्रेडिंग सिस्टम को देखें, तो सबसे पहले अपने आप से ये दो आत्म-खोज प्रश्न पूछें, और फिर आप आत्मविश्वास के साथ उत्तर दे सकते हैं “आप पैसा क्यों कमाते हैं” और “आप पैसा क्यों नहीं खोते”।
यदि आपको लगता है कि होमवर्क पर्याप्त नहीं है, तो कृपया मात्रात्मक सीखने के लिए ज़िनान जाएँज़ी नान ने परिमाणीकरण के बारे में बात कीप्रत्येक शिक्षण रणनीति के लाभ और जोखिम के स्रोतों का विश्लेषण करें।
जिन छात्रों ने इसे देखा है वे यह प्रश्न पूछ सकते हैं। आपने केवल तार्किक प्रमाण की बात की, सांख्यिकीय प्रमाण के बारे में क्या?
बैकटेस्टिंग... यदि यह डिजिटल मुद्रा है, तो FMZ बैकटेस्टिंग का उपयोग करें: https://www.fmz.cn/sign-up/1974419, और 5 युआन वास्तविक कोटा प्राप्त करने के लिए मेरे लिंक का उपयोग करके पंजीकरण करें~।
सांख्यिकी के संदर्भ में, यह आमतौर पर कई अलग-अलग अवधियों के डेटा का बैकटेस्ट होता है। बैकटेस्ट के प्रभावी साबित होने के बाद, इसे कुछ समय के लिए सिमुलेशन ट्रेडिंग और वास्तविक ट्रेडिंग में डाला जाता है। यानी (वास्तविक ट्रेडिंग) अभ्यास (सांख्यिकीय पद्धति) है ) सत्यता (रणनीति प्रभावशीलता) का परीक्षण करने के लिए एकमात्र मानक।
रणनीति छद्म कोड (यहां हम मानते हैं कि आपने क्वांटाइजेशन पर ज़िनान की बात देखी है और मध्य परत लिखी है। यहां हम सामग्री को भरने के बिना केवल तर्क परत छद्म कोड करते हैं। आपको गलती सहनशीलता, अनुकूलन करना होगा, और रणनीति को स्वयं सही करना होगा।) :
'''
class high_freq():
def __init__(self,mid_class):
'''
这个用来初始化各项数据，自己根据需要做
'''
pass
def refreash_data(self):
'''
这个用来刷新行情，深度，账户信息
'''
pass
def refreash_target_data(self):
'''
这个用来刷新对标用交易所数据
'''
pass
def make_price_condition(self):
'''
这个用来处理价格信息
'''
pass
def make_amount_condition(self):
'''
这个用来处理数量信息
'''
pass
def make_deal_condition(self):
'''
根据价格信息和数量信息，给出判断交易条件，是做bids，还是asks，还是等待
'''
pass
def make_trade_dict(self):
'''
根据交易条件和深度，生成需要交易的订单簿
'''
pass
def do_trade_and_cancel(self):
'''
根据订单簿信息，取消老单，范围过远单，并且填充新的挂单价格，并挂单
'''
pass
def check_deal(self):
'''
检查挂单情况，是否成功挂单，是否有网络问题遗漏单，仓位风险
'''
pass
def lower_risk(self):
'''
根据自己的设置，降低仓位风险。比如倾向于持币，则平时多进微小买单
倾向于空仓，则平时多卖出微小单。
这个很容易理解吧，上行期设置倾向持币，下行期设置倾向空仓
'''
pass
def trade_controller(self):
'''
处理和交易相关的逻辑,整合到一个函数里
'''
pass
def clear_info_controller(self):
'''
处理和清理线程相关的逻辑，整合到一起
'''
pass
def target_controller(self, target_class):
'''
处理和对标用交易所信息相关的逻辑，整合到一起
'''
pass
def main():
raw_base_class = mid_class(exchanges[0])
base_class = high_freq(base_class)
raw_target_class = mid_class(exchanges[1])
target_class = high_freq(target_class)
While True:
Sleep(100)
base_class.refreash_data()
target_class.refreash_target_data()
base_class.target_controller(target_class)
base_class.clear_info_controller()
base_class.trade_controller()
तो, यह लेख यहीं समाप्त होता है। लाइक करें और अधिक से अधिक फॉरवर्ड करें। अगले अंक में, मैं छोटे और मध्यम आकार के एक्सचेंजों को 0-फीस परीक्षण अवधि देने के लिए कैसे धोखा दिया जाए, यह साझा करूँगा (ताकि आप वास्तव में इस लेख में बताई गई रणनीति में हेरफेर कर सकें)। मैंने यहाँ कोड साझा नहीं किया, लेकिन यह बाजार बनाने की रणनीति वर्तमान में मेरे द्वारा संचालित है। एक्सचेंज और ट्रेडिंग जोड़ी के आधार पर, दैनिक लाभ लगभग 1 ~ 5 हजारवां है।)
你说的意思其实就是演绎法，高频和套利都属于这种。演绎法的好处是逻辑明确，稳定，但西蒙斯也说过，你能看到的逻辑，别人也能看到，实际上是非常容易失效的。想拉开与被人的差距，靠的还是归纳法。
盘口抄作业型策略，策略逻辑简单，盈利点思路清晰，难点在执行部分。首先要能同步获取足够多的交易所行情，并且处理好时间戳同步问题（同时请求行情，返回行情的时间切片不一定是同步的，根据不同交易所所在地域和服务器内部时钟以及撮合引擎切片逻辑来决定的），然后根据数据分析lead&follower，搞清楚哪些交易所经常“领导”行情，哪些交易所“跟随”行情，这之间的lag可以处理成时间序列，用多因子模型回归得到多交易所lead权重和交易信号signal，最后才是高速执行，因为同类型策略很多，为了更低成本的执行订单，并且尽可能的提高成交率（高频交易中成交率决定收益率），越早挂出订单，排队越靠前，成交的概率越大。此类抢盘口型高频策略是非常适合入门高频策略的，解决基础设施之后就能赚到钱，一般足以负担个人生活开支，然后再继续修炼，攀爬更高阶的策略！
是的，这种策略是高频交易入门非常适合的。涉及深度，价格，延时等多方面的信息，容量小，成本低，但是可以了解各方面的信息，很多时候大交易所交易量足够时，很少发生的bug（比如我同样的策略，币安跑的时候，收益基本上都在理论收益的误差内，但是在小交易所就不行。这就是交易深度好，交易频繁时，会覆盖掉很多问题，从而难以发现一些应该改的错误），在这种对标时小交易所就会更快看到，而更好的优化策略。
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