मूल सिद्धांत
var STATE_IDLE = 0
var STATE_LONG = 1
var STATE_SHORT = 2
var State = STATE_IDLE
var LastBarTime = 0
var UpTrack = 0
var DownTrack = 0
var InitAccount = null
function GetPosition(posType) {
var positions = exchange.GetPosition()
for (var i = 0; i < positions.length; i++) {
if (positions[i].Type === posType) {
return [positions[i].Price, positions[i].Amount];
}
}
return [0, 0]
}
function CancelPendingOrders() {
while (true) {
var orders = exchange.GetOrders()
for (var i = 0; i < orders.length; i++) {
exchange.CancelOrder(orders[i].Id)
Sleep(500)
}
if (orders.length === 0) {
break
}
}
}
function Trade(currentState, nextState) {
var pfn = nextState === STATE_LONG ? exchange.Buy : exchange.Sell
if (currentState !== STATE_IDLE) {
exchange.SetDirection(currentState === STATE_LONG ? "closebuy" : "closesell")
while (true) {
var amount = GetPosition(currentState === STATE_LONG ? PD_LONG : PD_SHORT)[1]
if (amount === 0) {
break
}
pfn(nextState === STATE_LONG ? _C(exchange.GetTicker).Sell * 1.001 : _C(exchange.GetTicker).Buy * 0.999, amount)
Sleep(500)
CancelPendingOrders()
}
var account = exchange.GetAccount()
LogProfit(_N(account.Stocks - InitAccount.Stocks, 3), "收益率:", _N((account.Stocks - InitAccount.Stocks) * 100 / InitAccount.Stocks, 3) + '%')
}
exchange.SetDirection(nextState === STATE_LONG ? "buy" : "sell")
while (true) {
var pos = GetPosition(nextState === STATE_LONG ? PD_LONG : PD_SHORT)
if (pos[1] >= AmountOP) {
Log("持仓均价", pos[0], "数量:", pos[1])
break
}
pfn(nextState === STATE_LONG ? _C(exchange.GetTicker).Sell * 1.001 : _C(exchange.GetTicker).Buy * 0.999, AmountOP-pos[1])
Sleep(500)
CancelPendingOrders()
}
}
function onTick() {
var records = exchange.GetRecords()
if (!records || records.length <= NPeriod) {
return
}
var Bar = records[records.length - 1]
$.PlotRecords(records, 'K线')
if (LastBarTime !== Bar.Time) {
var HH = TA.Highest(records, NPeriod, 'High')
var HC = TA.Highest(records, NPeriod, 'Close')
var LL = TA.Lowest(records, NPeriod, 'Low')
var LC = TA.Lowest(records, NPeriod, 'Close')
var Range = Math.max(HH - LC, HC - LL)
UpTrack = _N(Bar.Open + (Ks * Range), 3)
DownTrack = _N(Bar.Open - (Kx * Range), 3)
$.PlotHLine(UpTrack, 'UpTrack')
$.PlotHLine(DownTrack, 'DownTrack')
LastBarTime = Bar.Time
}
LogStatus("Price:", Bar.Close, "Up:", UpTrack, "Down:", DownTrack, "Date:", new Date())
var msg
if (State === STATE_IDLE || State === STATE_SHORT) {
if (Bar.Close >= UpTrack) {
msg = '做多 触发价: ' + Bar.Close + ' 上轨:' + UpTrack
Log(msg)
Trade(State, STATE_LONG)
State = STATE_LONG
$.PlotFlag(Bar.Time, msg, '多', 'flag', 'red')
}
}
if (State === STATE_IDLE || State === STATE_LONG) {
if (Bar.Close <= DownTrack) {
msg = '做空 触发价: ' + Bar.Close + ' 下轨:' + DownTrack
Log(msg)
Trade(State, STATE_SHORT)
$.PlotFlag(Bar.Time, msg, '空', 'circlepin', 'green')
State = STATE_SHORT
}
}
}
function main() {
exchange.SetContractType("quarter")
exchange.SetMarginLevel(10)
if (exchange.GetPosition().length > 0) {
throw "策略启动前不能有持仓."
}
CancelPendingOrders()
InitAccount = exchange.GetAccount()
while (true) {
onTick()
Sleep(500)
}
}
a624587332दिन के उजाले में तेजी से दौड़ना
डसाइडासीभाई एक सवाल पूछता है, इस रणनीति का तर्क यह है कि अगर कीमत ऊपर की ओर बढ़ जाती है तो अधिक भुगतान करना है, विशेष रूप से बार खत्म होने तक इंतजार करना है या हर 0.5 सेकंड के परीक्षण में वर्तमान मूल्य को तोड़ने के लिए तुरंत प्रवेश करना है?
छोटे सपनेहां, रणनीति एक onTick तंत्र है, जो एक बार कीमत ट्रिगर होने पर ऑर्डर करता है, और निश्चित रूप से एक onBar तंत्र के रूप में भी डिज़ाइन किया जा सकता है।
a624587332एक स्पर्श के साथ, प्रोग्राम खुलता है