मजबूत संकेतों के लिए उलट और अस्थिरता रणनीतियों का संयोजन
यह कॉम्बो रणनीति 123 रिवर्सल सिस्टम को सापेक्ष अस्थिरता सूचकांक (आरवीआई) के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से जोड़ती है ताकि मजबूत ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न किए जा सकें। इसका उद्देश्य अस्थिरता में बदलाव द्वारा पुष्टि किए गए मोड़ बिंदुओं पर पूंजीकरण करना है।
यह कैसे काम करता है
123 रिवर्स रणनीति संभावित तल और ऊंचाइयों की पहचान करती है। यह लंबी जाती है यदि बंद पिछले दो दिनों से अधिक है और स्टोकास्टिक्स ओवरसोल्ड हैं। यह छोटी जाती है यदि बंद पिछले दो दिनों से कम है और स्टोकास्टिक्स ओवरबोल्ड हैं।
आरवीआई अस्थिरता की दिशा को मापता है। यह ट्रैक करता है कि अस्थिरता बढ़ रही है या संकुचित हो रही है। रणनीति 30 आरवीआई से नीचे लंबी और 70 आरवीआई से ऊपर छोटी है।
दोनों को मिलाकर, रणनीति उच्च-विश्वास प्रविष्टियों को अलग करने का प्रयास करती है जब प्रतिवर्तन अस्थिरता चरम के साथ संरेखित होते हैं। संरेखण की आवश्यकता के द्वारा संकेतों को आगे फ़िल्टर किया जाता है।
फायदे और नुकसान
रिवर्स और अस्थिरता रणनीतियों का मिश्रण अधिक मजबूत संकेत प्रदान करता है। आरवीआई थकावट की पुष्टि करके विश्वास जोड़ता है। दो प्रणालियों का उपयोग एकल रणनीतियों में निहित whipsaws और झूठे संकेतों को कम करता है।
हालाँकि, कोई भी प्रणाली वक्र-फिट हो सकती है। कई इनपुटों का अनुकूलन करने से रणनीति में ओवरफिट होने का जोखिम होता है। ओवरट्रेडिंग से बचने के लिए सख्त अनुशासन की आवश्यकता होती है। कोई भी रणनीति विवेकपूर्ण जोखिम और धन प्रबंधन की जगह नहीं ले सकती है।
कुल मिलाकर, विभिन्न रणनीतियों का संयोजन यदि समझदारी से किया जाता है तो प्रदर्शन को बढ़ावा दे सकता है। उचित स्थिति आकार, जोखिम सीमा और ड्रॉडाउन सहिष्णुता सुनिश्चित करना दीर्घकालिक सफलता की कुंजी है। निरंतर समीक्षा और लचीलापन अंतर्निहित सीमाओं को दूर करने में मदद करता है।
/*backtest
start: 2023-08-11 00:00:00
end: 2023-09-10 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 08/06/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The RVI is a modified form of the relative strength index (RSI).
// The original RSI calculation separates one-day net changes into
// positive closes and negative closes, then smoothes the data and
// normalizes the ratio on a scale of zero to 100 as the basis for the
// formula. The RVI uses the same basic formula but substitutes the
// 10-day standard deviation of the closing prices for either the up
// close or the down close. The goal is to create an indicator that
// measures the general direction of volatility. The volatility is
// being measured by the 10-days standard deviation of the closing prices.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
RVI(Period,BuyZone, SellZone) =>
pos = 0.0
nU = 0.0
nD =0.0
xPrice = close
StdDev = stdev(xPrice, Period)
d = iff(close > close[1], 0, StdDev)
u = iff(close > close[1], StdDev, 0)
nU:= (13 * nz(nU[1],0) + u) / 14
nD:= (13 * nz(nD[1],0) + d) / 14
nRes = 100 * nU / (nU + nD)
pos:= iff(nRes < BuyZone, -1,
iff(nRes > SellZone, 1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Relative Volatility Index", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Relative Volatility Index ----")
Period = input(10, minval=1)
BuyZone = input(30, minval=1)
SellZone = input(70, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posRVI = RVI(Period,BuyZone, SellZone)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posRVI == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posRVI == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )