यह रणनीति तेजी से आरएसआई संकेतक का उपयोग करके आरएसआई चरम व्यापार करता है और whipsaws से बचने के लिए मोमबत्ती शरीर के आकार के आधार पर प्रविष्टियों को फ़िल्टर करता है। इसका उद्देश्य तेजी से उलटफेर को पकड़ने के लिए ओवरबॉट / ओवरसोल्ड स्तरों की त्वरित पहचान करना है।
रणनीति तर्क:
तेजी से आरएसआई की गणना करें और ओवरबॉट/ओवरसोल्ड थ्रेशोल्ड सेट करें।
शरीर फ़िल्टरिंग के लिए मोमबत्ती शरीर के आकार के ईएमए की गणना करें।
जब आरएसआई ओवरबॉट लाइन के ऊपर और ईएमए के आधे से अधिक शरीर को पार करता है तो लंबा हो जाता है।
जब आरएसआई मूल सीमा से नीचे और ईएमए के ऊपर शरीर को पार करता है तो बाहर निकलें।
न्यूनतम/अधिकतम अतिरिक्त संकेत सत्यापन प्रदान कर सकता है।
लाभः
तेज आरएसआई से संकेत उत्पन्न करने में तेजी आती है।
शरीर के आकार के फ़िल्टर मोमबत्तियों के मामूली शोर को कम करते हैं।
न्यूनतम/अधिकतम सिग्नल की गुणवत्ता में सुधार करता है।
जोखिमः
शरीर फ़िल्टरिंग कुछ वैध संकेतों को छोड़ सकती है।
बाजारों में आरएसआई के लिए अभी भी विप्सॉव संभव है।
रिवर्सल ट्रेडों के लिए सख्त जोखिम प्रबंधन की आवश्यकता होती है।
संक्षेप में, यह रणनीति तेजी से आरएसआई और शरीर के आकार को फ़िल्टर करने के लिए तेजी से लेकिन अधिक मजबूत ओवरबॉट / ओवरसोल्ड का पता लगाने के लिए जोड़ती है। लेकिन ओवर-फ़िल्टरिंग के मुद्दे अभी भी हैं इसलिए अभी भी सावधानीपूर्वक जोखिम नियंत्रण की आवश्यकता है।
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-09-11 00:00:00
period: 2d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title = "Noro's Fast RSI Strategy v1.3", shorttitle = "Fast RSI str 1.3", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 5)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
rsiperiod = input(7, defval = 7, minval = 2, maxval = 50, title = "RSI Period")
limit = input(30, defval = 30, minval = 1, maxval = 100, title = "RSI limit")
rsisrc = input(close, defval = close, title = "RSI Price")
rb = input(1, defval = 1, minval = 1, maxval = 5, title = "RSI Bars")
usemm = input(false, defval = false, title = "Use Min/Max")
showarr = input(false, defval = false, title = "Show Arrows")
fromyear = input(2018, defval = 2018, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//Fast RSI
fastup = rma(max(change(rsisrc), 0), rsiperiod)
fastdown = rma(-min(change(rsisrc), 0), rsiperiod)
fastrsi = fastdown == 0 ? 100 : fastup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + fastup / fastdown))
//Limits
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
uplimit = 100 - limit
dnlimit = limit
//RSI Bars
ur = fastrsi > uplimit
dr = fastrsi < dnlimit
uprsi = rb == 1 and ur ? 1 : rb == 2 and ur and ur[1] ? 1 : rb == 3 and ur and ur[1] and ur[2] ? 1 : rb == 4 and ur and ur[1] and ur[2] and ur[3] ? 1 : rb == 5 and ur and ur[1] and ur[2] and ur[3] and ur[4] ? 1 : 0
dnrsi = rb == 1 and dr ? 1 : rb == 2 and dr and dr[1] ? 1 : rb == 3 and dr and dr[1] and dr[2] ? 1 : rb == 4 and dr and dr[1] and dr[2] and dr[3] ? 1 : rb == 5 and dr and dr[1] and dr[2] and dr[3] and dr[4] ? 1 : 0
//Body
body = abs(close - open)
emabody = ema(body, 30)
//MinMax
min = min(close, open)
max = max(close, open)
//Signals
up1 = bar == -1 and (strategy.position_size == 0 or close < strategy.position_avg_price) and dnrsi and body > emabody / 4
dn1 = bar == 1 and (strategy.position_size == 0 or close > strategy.position_avg_price) and uprsi and body > emabody / 4
up2 = min < min[1] and bar == -1 and bar[1] == -1 and usemm
dn2 = max > max[1] and bar == 1 and bar[1] == 1 and usemm
exit = ((strategy.position_size > 0 and fastrsi > dnlimit and bar == 1) or (strategy.position_size < 0 and fastrsi < uplimit and bar == -1)) and body > emabody / 2
//Arrows
col = exit ? black : up1 or dn1 ? blue : up2 or dn2 ? red : na
needup = up1 or (up2 and usemm)
needdn = dn1 or (dn2 and usemm)
needexitup = exit and strategy.position_size < 0
needexitdn = exit and strategy.position_size > 0
plotarrow(showarr and needup ? 1 : na, colorup = blue, colordown = blue, transp = 0)
plotarrow(showarr and needdn ? -1 : na, colorup = blue, colordown = blue, transp = 0)
plotarrow(showarr and needexitup ? 1 : na, colorup = black, colordown = black, transp = 0)
plotarrow(showarr and needexitdn ? -1 : na, colorup = black, colordown = black, transp = 0)
//Trading
if up1 or up2
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : na, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 00, 00)))
if dn1 or dn2
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : na, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 00, 00)))
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 00, 00) or exit
strategy.close_all()