इस रणनीति को
आरएसआई संकेतक यह निर्धारित करता है कि क्या कीमतें अधिक खरीदी गई हैं या अधिक बेची गई हैं। आरएसआई 70 से ऊपर ओवरबॉट स्थिति का सुझाव देता है, जबकि 30 से नीचे ओवरसोल्ड है। यह रणनीति जब आरएसआई 96 तक पहुंचती है तो बेचने के संकेत उत्पन्न करती है, और आरएसआई 4 से नीचे टूटने पर संकेत खरीदती है। ये अनुकूलित मापदंड पारंपरिक आरएसआई स्तरों की तुलना में मजबूत रुझानों के भीतर अस्थायी उलटफेर को पकड़ने के लिए बेहतर हैं।
प्रवेश के बाद, रणनीति लाभ लेने और स्टॉप लॉस तंत्र का उपयोग करती है। जब आरएसआई रिवर्स होने के बाद 80 तक रिबाउंड होता है, तो लंबी स्थिति बंद हो जाती है, और जब आरएसआई 20 तक गिरता है, तो शॉर्ट स्थिति बंद हो जाती है, प्रभावी रूप से रिट्रेसमेंट मुनाफे में लॉक हो जाती है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस प्रवेश के बाद पूंजी संरक्षण भी सुनिश्चित करता है।
इस रणनीति का लाभ यह है कि यह रुझानों की वापसी और उलटफेरों के परिणामस्वरूप निर्णय लेने में आरएसआई की संवेदनशीलता का उपयोग करता है, और पैरामीटर अनुकूलन और लाभ लेने / स्टॉप लॉस के माध्यम से प्रदर्शन में सुधार करता है। हालांकि, कोई भी एकल संकेतक सही नहीं है, और रुझान, समर्थन और प्रतिरोध विश्लेषण को संयुक्त किया जाना चाहिए।
निष्कर्ष में, आरएसआई ओवरबॉट/ओवरसोल्ड स्थितियों को मापने के लिए एक सरल और व्यावहारिक उपकरण है। पैरामीटर अनुकूलन और सख्त जोखिम प्रबंधन के माध्यम से, इसकी प्रभावशीलता प्रवृत्ति प्रतिगमन व्यापार के लिए बढ़ाई जा सकती है। लेकिन व्यापारियों को अभी भी रणनीति समायोजन में लचीलापन की आवश्यकता है, क्योंकि विभिन्न बाजारों में अलग-अलग पैरामीटर सेटिंग्स की आवश्यकता होती है।
/*backtest
start: 2023-08-13 00:00:00
end: 2023-09-12 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
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// © corderomoraj
//@version=5
strategy("Good Mode RSI v2", overlay=true)
// Parámetros de la estrategia
rsiPeriod = input(2, "RSI Period")
sellLevel = input(96, "Sell Level")
buyLevel = input(4, "Buy Level")
takeProfitLevelSell = input(20, "Take Profit Level Sell")
takeProfitLevelBuy = input(80, "Take Profit Level Buy")
var float trailingStopPrice = na
var float trailingStopOffset = input(100, "Trailing Stop Offset (pips)")
// Capital inicial
initialCapital = 250
positionSize = initialCapital * 0.015
// Condiciones de entrada y salida
rsi = ta.rsi(close, rsiPeriod)
// Condiciones de entrada y salida para la orden de venta
sellCondition = rsi > sellLevel
closeSellCondition = rsi < takeProfitLevelSell
// Condiciones de entrada y salida para la orden de compra
buyCondition = rsi < buyLevel
closeBuyCondition = rsi > takeProfitLevelBuy
// Trailing Stop para las posiciones de venta
if strategy.position_size < 0
if low < trailingStopPrice
trailingStopPrice := low
strategy.exit("Sell", "Sell", trail_offset = trailingStopOffset * syminfo.mintick, trail_price = trailingStopPrice)
// Trailing Stop para las posiciones de compra
if strategy.position_size > 0
if high > trailingStopPrice
trailingStopPrice := high
strategy.exit("Buy", "Buy", trail_offset = trailingStopOffset * syminfo.mintick, trail_price = trailingStopPrice)
// Ejecutar orden de venta
if (sellCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short, qty = positionSize)
trailingStopPrice := high
// Cerrar orden de venta
if (closeSellCondition)
strategy.close("Sell")
// Ejecutar orden de compra
if (buyCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long, qty = positionSize)
trailingStopPrice := low
// Cerrar orden de compra
if (closeBuyCondition)
strategy.close("Buy")