रेन्को रिवर्सल ट्रैकिंग रणनीति एक अल्पकालिक ट्रेडिंग रणनीति है जो बाजार में रिवर्सल की पहचान करने के लिए रेन्को ईंटों का उपयोग करती है। यह आसन्न ईंटों के बीच रंग परिवर्तन की निगरानी करके अल्पकालिक रिवर्सल अवसरों को पकड़ती है। ट्रेडिंग सिग्नल तब उत्पन्न होते हैं जब लगातार एक ही रंग की ईंटों के बाद वर्तमान ईंट का रंग फ्लिप हो जाता है।
पारंपरिक गैर-पुनः पेंटिंग रेंको ईंटों का प्रयोग करें।
पड़ोसी ईंटों के बीच रंग परिवर्तन की निगरानी करें।
संकेत तब उत्पन्न होते हैं जब वर्तमान ईंट का रंग बदल जाता है जबकि पिछले दो ईंटों का रंग समान होता है।
लंबा संकेतः दो मंदी की ईंटों के बाद तेजी की ईंट दिखाई देती है।
संक्षिप्त संकेतः दो तेजी से बढ़ते ईंटों के बाद मंदी की ईंट दिखाई देती है।
प्रवेश विकल्पः बाजार आदेश या स्टॉप आदेश।
स्टॉप लॉस/टेक प्रॉफिट को ईंट के आकार से गुणा करके सेट करें।
कोर ईंट रंग फ्लिप के कारण होने वाले पॉलबैक अवसरों पर पूंजीकरण कर रहा है। लगातार एक ही रंग के ईंटें प्रवृत्ति गठन का प्रतिनिधित्व करती हैं, और अगले ईंट फ्लिपिंग रंग संभावित उलटफेर का संकेत देता है।
ईंट का आकार और स्टॉप लॉस/टेक प्रॉफिट गुणांक अनुकूलन के लिए समायोजित किए जा सकते हैं।
ईंटों सीधे उलट सूचना प्रदर्शित
सरल और स्पष्ट तर्क, लागू करने में आसान
सममित दीर्घ और अल्प अवसर
ईंटों के आकार को लचीला ढंग से समायोजित करना
स्टॉप लॉस/टेक प्रॉफिट के साथ सख्त जोखिम नियंत्रण
संकेत बनाने के लिए एक निश्चित संख्या में लगातार ईंटों की आवश्यकता होती है
ईंटों का आकार लाभ/उपभोग पर सीधा प्रभाव डालता है
रुझान की अवधि निर्धारित करना कठिन है
लगातार स्टॉप लॉस हो सकता है
रेंको रिवर्सल ट्रैकिंग रणनीति पारंपरिक तकनीकी संकेतकों को सीधे ईंट रंग फ्लिप्स का उपयोग करके अल्पकालिक उलटों की पहचान करने के लिए अभिनव रूप से लागू करती है। सरल और व्यावहारिक, यह रणनीति पैरामीटर ट्यूनिंग के माध्यम से स्थिर रिटर्न प्राप्त कर सकती है, और बैकटेस्टिंग, लाइव अनुकूलन और आवेदन के लायक है।
/*backtest
start: 2023-09-07 00:00:00
end: 2023-09-08 18:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
//Simple Renko strategy, very profitable. Thanks to vacalo69 for the idea.
//Rules when the strategy opens order at market as follows:
//- Buy when previous brick (-1) was bearish and previous brick (-2) was bearish too and actual brick close is bullish
//- Sell when previous brick (-1) was bullish and previous brick (-2) was bullish too and actual brick close is bearish
//Rules when the strategy send stop order are the same but this time a stop buy or stop sell is placed (better overall results).
//Note that strategy open an order only after that condition is met, at the beginning of next candle, so the actual close is not the actual price.
//Only input is the brick size multiplier for stop loss and take profit: SL and TP are placed at (brick size)x(multiplier) Or put it very high if you want startegy to close order on opposite signal.
//Adjust brick size considering:
//- Strategy works well if there are three or more consecutive bricks of same "color"
//- Expected Profit
//- Drawdown
//- Time on trade
//
//Study with alerts, MT4 expert advisor and jforex automatic strategy are available at request.
//
strategy("Renko Strategy Open_Close", overlay=true, calc_on_every_tick=true, pyramiding=0,default_qty_type=strategy.percent_of_equity,default_qty_value=100,currency=currency.USD)
//INPUTS
Multiplier=input(1,minval=0, title='Brick size multiplier: use high value to avoid SL and TP')
UseStopOrders=input(true,title='Use stop orders instead of market orders')
//CALCULATIONS
BrickSize=abs(open[1]-close[1])
targetProfit = 0
targetSL = 0
//STRATEGY CONDITIONS
longCondition = open[1]>close[1] and close>open and open[1]<open[2]
shortCondition = open[1]<close[1] and close<open and open[1]>open[2]
//STRATEGY
if (longCondition and not UseStopOrders)
strategy.entry("LongBrick", strategy.long)
targetProfit=close+BrickSize*Multiplier
targetSL=close-BrickSize
strategy.exit("CloseLong","LongBrick", limit=targetProfit, stop=targetSL)
if (shortCondition and not UseStopOrders)
strategy.entry("ShortBrick", strategy.short)
targetProfit = close-BrickSize*Multiplier
targetSL = close+BrickSize
strategy.exit("CloseShort","ShortBrick", limit=targetProfit, stop=targetSL)
if (longCondition and UseStopOrders)
strategy.entry("LongBrick_Stop", strategy.long, stop=open[2])
targetProfit=close+BrickSize*Multiplier
targetSL=close-BrickSize
strategy.exit("CloseLong","LongBrick_Stop", limit=targetProfit, stop=targetSL)
if (shortCondition and UseStopOrders)
strategy.entry("ShortBrick_Stop", strategy.short, stop=open[2])
targetProfit = close-BrickSize*Multiplier
targetSL = close+BrickSize
strategy.exit("CloseShort","ShortBrick_Stop", limit=targetProfit, stop=targetSL)