इस रणनीति में रुझानों के उलट-फेर की पहचान करने के लिए 123 उलट-फेर के पैटर्न और नकदी प्रवाह संकेतक का संयोजन किया गया है।
सबसे पहले, 123 रिवर्स पैटर्न का उपयोग संभावित रिवर्स पॉइंट का पता लगाने के लिए किया जाता है। विशेष रूप से, एक खरीद संकेत तब उत्पन्न होता है जब कीमतें पहले दो दिनों में बंद हो जाती हैं और फिर तीसरे दिन बंद हो जाती हैं, स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर के साथ सीमा से नीचे। एक बिक्री संकेत तब उत्पन्न होता है जब कीमतें पहले दो दिनों में बंद हो जाती हैं और फिर तीसरे दिन बंद हो जाती हैं, स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर के साथ सीमा से ऊपर।
दूसरा, मनी फ्लो इंडिकेटर की तेज और धीमी रेखाओं की गणना की जाती है। तेज रेखा में मनी फ्लो के अल्पकालिक घातीय चलती औसत होते हैं, जबकि धीमी रेखा लंबी अवधि की ईएमए होती है। जब तेज रेखा धीमी रेखा से ऊपर होती है, तो यह मनी इनफ्लो का संकेत देती है और खरीद संकेत उत्पन्न करती है। इसके विपरीत मनी आउटफ्लो का सुझाव देती है और बिक्री संकेत उत्पन्न करती है।
अंत में, जब 123 रिवर्स और मनी फ्लो सिग्नल दोनों सहमत होते हैं, तो एक ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न होता है।
रिवर्सल विश्वसनीयता में सुधार, नकदी प्रवाह संवेदनशीलता को समायोजित करने, स्टॉप लॉस आदि को लागू करके जोखिमों का प्रबंधन किया जा सकता है।
यह रणनीति रिवर्सल ट्रेडिंग और ट्रेंड फॉलो करने के फायदे को एकीकृत करती है। यह प्रभावी रूप से बाजार के मोड़ बिंदुओं की पहचान कर सकती है। हालांकि, ट्रेंड ट्रैक करते समय अत्यधिक झूठे संकेतों से बचने के लिए पैरामीटर ट्यूनिंग और जोखिम नियंत्रण आवश्यक हैं। यदि सही तरीके से उपयोग किया जाता है, तो यह एक कुशल ट्रेडिंग रणनीति बन सकती है।
/*backtest
start: 2023-08-17 00:00:00
end: 2023-09-16 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 24/02/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Indicator plots Money Flow Indicator (Chaikin). This indicator looks
// to improve on Larry William's Accumulation Distribution formula that
// compared the closing price with the opening price. In the early 1970's,
// opening prices for stocks stopped being transmitted by the exchanges.
// This made it difficult to calculate Williams' formula. The Chaikin
// Oscillator uses the average price of the bar calculated as follows
// (High + Low) /2 instead of the Open.
// The indicator subtracts a 10 period exponential moving average of the
// AccumDist function from a 3 period exponential moving average of the
// AccumDist function.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
MFI(Fast,Slow) =>
pos = 0.0
lenMax = max(Fast, Slow)
lenMin = min(Fast, Slow)
xDiv = (high - low) * volume
SumMax = sum(iff(xDiv > 0, (close - open) / (high - low) * volume , 0) , lenMax)
SumMin = sum(iff(xDiv > 0, (close - open) / (high - low) * volume , 0) , lenMin)
emaMax = ema(SumMax, lenMax)
emaMin = ema(SumMin, lenMin)
nRes = emaMax - emaMin
pos:= iff(nRes > 0, 1,
iff(nRes < 0, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Money Flow Indicator", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Money Flow ----")
Fast = input(3, minval=1)
Slow = input(10, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posMFI = MFI(Fast,Slow)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posMFI == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posMFI == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )