मोमेंटम इंडिकेटर ब्रेकआउट ट्रेडिंग रणनीति
अवलोकन
यह रणनीति ब्रेकआउट ट्रेडिंग के लिए मोमेंटम इंडिकेटर बोलिंगर बैंड्स का उपयोग करती है, मुख्य रूप से यह आकलन करती है कि कीमत बोलिंगर बैंड्स के ऊपरी या निचले बैंड को तोड़ती है या नहीं, और खरीद/बिक्री सिग्नल जारी करती है।
सिद्धांत
यह रणनीति मुख्य रूप से ट्रेंड की दिशा निर्धारित करने के लिए बोलिंगर बैंड्स इंडिकेटर पर आधारित है। बोलिंगर बैंड्स एक मूविंग एवरेज और उसके मानक विचलन से बना एक बैंड जैसा क्षेत्र है। बोलिंगर बैंड्स की मध्य रेखा n-दिवसीय मूविंग एवरेज है, ऊपरी बैंड मध्य रेखा + 2 गुणा मानक विचलन है, और निचला बैंड मध्य रेखा - 2 गुणा मानक विचलन है। जब कीमत ऊपरी बैंड के करीब पहुँचती है तो यह ओवरबॉट स्थिति को इंगित करता है, और जब यह निचले बैंड के करीब पहुँचती है तो यह ओवरसोल्ड स्थिति का संकेत देता है।
विशेष रूप से, रणनीति पहले n अवधियों के भीतर उच्चतम मूल्य और निम्नतम मूल्य की गणना करती है, और मध्य मूल्य ((उच्चतम मूल्य + निम्नतम मूल्य)/2) की गणना करती है। फिर यह समापन मूल्य और मध्य मूल्य के बीच की दूरी के भारित मूविंग एवरेज की गणना करती है जो बोलिंगर बैंड्स की मध्य रेखा बनाती है, और मध्य रेखा के ऊपर और नीचे 2 गुणा मानक विचलन जोड़कर ऊपरी और निचले बैंड का निर्माण करती है।
यदि समापन मूल्य ऊपरी बैंड को तोड़ता है, तो यह बढ़ती प्रवृत्ति का संकेत है; यदि यह निचले बैंड को तोड़ता है, तो यह गिरती प्रवृत्ति का संकेत है। ऊपरी बैंड तोड़ने पर लॉन्ग पोजीशन ली जाती है, और निचला बैंड तोड़ने पर शॉर्ट पोजीशन ली जाती है।
इसके अलावा, रणनीति में एक प्रति-प्रवृत्ति खुलने की प्रक्रिया शामिल है। जब कीमत बोलिंगर बैंड्स के ऊपरी बैंड को तोड़ती है, लेकिन MACD गिर रहा होता है, तो यह प्रति-प्रवृत्ति कार्रवाई करते हुए शॉर्ट पोजीशन लेती है।
लाभ
-
बोलिंगर बैंड्स का उपयोग करके प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करने से एक निश्चित प्रवृत्ति अनुसरण क्षमता मिलती है।
-
प्रति-प्रवृत्ति डिज़ाइन प्रवृत्ति विपरीत लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।
-
बोलिंगर बैंड्स की अवधि, मानक विचलन गुणक आदि मापदंडों को अनुकूलित किया जा सकता है, जो विभिन्न अवधियों के ट्रेडिंग के लिए अनुकूल है।
-
प्रति-प्रवृत्ति खुलने को बंद किया जा सकता है, जिससे जोखिम कम होता है।
जोखिम और प्रतिकार उपाय
-
बोलिंगर बैंड्स का उपयोग अक्सर उच्च अस्थिरता वाले स्टॉक के लिए किया जाता है, यह लंबी अवधि वाले संसाधनों या सूचकांक जैसे उत्पादों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है। विभिन्न अवधि मापदंडों के प्रभाव का परीक्षण किया जा सकता है।
-
ब्रेकआउट सिग्नल में नकली ब्रेकआउट हो सकते हैं। अन्य कारकों के साथ सिग्नल को फ़िल्टर किया जा सकता है।
-
प्रति-प्रवृत्ति खुलने से हानि और बढ़ सकती है। प्रति-प्रवृत्ति मॉड्यूल को बंद किया जा सकता है।
-
पुलबैक काफी बड़ा हो सकता है। पोजीशन आकार को उचित रूप से समायोजित किया जा सकता है।
अनुकूलन दिशा-निर्देश
-
अस्पष्ट दिशा वाले स्थिर बाजार से बचने के लिए प्रवृत्ति फ़िल्टर जोड़ने पर विचार किया जा सकता है।
-
बोलिंगर बैंड्स के मानक विचलन गुणक का परीक्षण करके अधिक उपयुक्त मापदंडों की खोज की जा सकती है।
-
एकल व्यापार हानि को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस रणनीति शामिल की जा सकती है।
-
खुलने और अतिरिक्त पोजीशन लेने के तर्क को अनुकूलित करके ट्रेडिंग सिग्नल को अधिक स्पष्ट बनाया जा सकता है।
सारांश
यह रणनीति बोलिंगर बैंड्स को आधार संकेतक के रूप में उपयोग करती है और मूल्य प्रवृत्ति में ब्रेकआउट के आधार पर व्यापार करती है। सरल मापदंडों का उपयोग करके एक बुनियादी प्रवृत्ति अनुसरण रणनीति को लागू किया जा सकता है। हालाँकि, नकली ब्रेकआउट का एक निश्चित जोखिम है, और अन्य संकेतकों के साथ फ़िल्टर करने की आवश्यकता है। मापदंडों की सेटिंग, स्टॉप लॉस रणनीति आदि को जोखिम नियंत्रण के लिए और अनुकूलित किया जा सकता है।
- 1