9-दिवसीय ईएमए पर आधारित ब्रेकआउट पुलबैक ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति 9 दिन ईएमए का उपयोग करने के लिए एक निर्णय सूचक के रूप में, ईएमए के माध्यम से कीमत के माध्यम से बाजार की दिशा का निर्णय लेने के लिए, यह एक विशिष्ट प्रवृत्ति अनुवर्ती रणनीति है। जब कीमत ईएमए को तोड़ती है, तो अधिक / खाली करें और कीमत के सुधार के बाद रुकें।
रणनीति सिद्धांत
9 दिन ईएमए औसत रेखा की गणना करें, इसे एक बहु-अंतर रेखा के रूप में लें। जब K लाइन खुले में ईएमए लाइन के नीचे और बंद में कीमत के ऊपर है, तो इसे ऊपर की ओर तोड़ने के लिए माना जाता है, इस समय अधिक प्रवेश किया जाता है; जब खुले में ईएमए लाइन के ऊपर और बंद में कीमत के नीचे है, तो इसे नीचे की ओर तोड़ने के लिए माना जाता है, इस समय शून्य प्रवेश किया जाता है।
प्रवेश के बाद एक स्टॉप ऑर्डर सेट करें, स्टॉप मूल्य उस K लाइन के उच्चतम मूल्य या निम्नतम मूल्य के पास सेट करें, यानी, ऊपर की ओर एक ब्रेकस्टॉप मूल्य पिछले K लाइन के उच्चतम बिंदु पर है, और नीचे की ओर एक ब्रेकस्टॉप मूल्य पिछले K लाइन के निम्नतम बिंदु पर है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
यह रणनीति ईएमए की औसत रेखा का उपयोग करती है ताकि प्रवृत्ति की दिशा का पता लगाया जा सके और ईएमए को तोड़ने पर प्रवेश किया जा सके, जिससे प्रवृत्ति को प्रभावी ढंग से ट्रैक किया जा सके। स्टॉप पॉइंट प्रवेश बिंदु के करीब है, जो शॉर्ट लाइन रिडंडेंसी को पकड़ने के लिए उपयुक्त है। रणनीति का संचालन सरल और सीधा है, इसे स्वचालित करना आसान है।
ईएमए चक्र अनुकूलन योग्य है, अनुकूलनशील है। स्टॉप-स्टॉप रणनीति सीधे प्रभावी है, लंबे समय तक घाटे में रहने से बचें। रिटर्न्स डेटा से पता चलता है कि रणनीति स्पष्ट रूप से प्रवृत्ति के चरण में अच्छी तरह से काम करती है।
जोखिम विश्लेषण
यह रणनीति केवल एक एकल ईएमए सूचक का उपयोग करती है, चौंकाने वाली स्थिति में प्रवृत्ति की दिशा को पहचानना मुश्किल है, और बहुत अधिक गलत संकेत उत्पन्न करने की संभावना है। स्टॉप पॉइंट प्रवेश बिंदु के करीब है, और स्थिति का समय बहुत कम है, जो प्रवृत्ति की स्थिति को पर्याप्त रूप से पकड़ नहीं सकता है।
ईएमए चक्र पैरामीटर को उचित रूप से समायोजित किया जा सकता है, अन्य तकनीकी संकेतकों को भी सहायक निर्णय के लिए जोड़ा जा सकता है। स्टॉप रणनीति को अनुकूलित करना, जैसे कि मोबाइल स्टॉप, डायनामिक स्टॉप आदि भी रणनीति की स्थिरता को बढ़ा सकते हैं। धन प्रबंधन के मामले में एकल स्थिति आकार को नियंत्रित करना भी जोखिम को कम कर सकता है।
अनुकूलन दिशा
परीक्षण ईएमए पैरामीटर को अनुकूलित करने के लिए और अधिक उपयुक्त चक्र पैरामीटर खोजने के लिए।
वृद्धि क्षमता सूचकांक, उतार-चढ़ाव सूचकांक और अन्य निर्णय नियम
गतिशील स्टॉप, गतिशील स्टॉप आदि जैसे स्टॉप रणनीति को अनुकूलित करें।
और अधिक तकनीकी मापदंडों के साथ, एक रणनीतिक पोर्टफोलियो बनाने के लिए।
मशीन लर्निंग और अन्य तरीकों का उपयोग करके व्यापार की दिशा निर्धारित करें।
सख्त धन प्रबंधन और एकल स्थिति के आकार को नियंत्रित करना।
संक्षेप
यह रणनीति एक सरल ईएमए ब्रेकआउट रिवर्स ट्रेडिंग रणनीति के रूप में है, यह स्पष्ट है और इसे लागू करना आसान है, लेकिन केवल एक ईएमए सूचकांक पर निर्भर होने से इसकी प्रभावशीलता सीमित है। कई तकनीकी सूचकांक अनुकूलन को शामिल करके स्थिरता को बढ़ाया जा सकता है। कुल मिलाकर, यह एक आधारभूत रणनीति प्रदान करता है।
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-09-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("larry willians teste2", overlay=true)
//Window of time
start = timestamp(2019, 00, 00, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(2019, 12, 31, 23, 59) // backtest finish window
window() => true // create function "within window of time"
ema9=ema(close,9) // Ema de 9 periodos
//Condições de compra
c1= (open< ema9 and close > ema9) //abrir abaixo da ema9 e fechar acima da ema9
if(window())
if(c1)
strategy.entry("Compra", true, stop = high) // Coloca ordem stopgain no topo anterior
else
strategy.cancel("Compra") // Cancela a ordem se o proximo candle não "pegar"
//codições de venda
v1= (open> ema9 and close < ema9) // abrir acima da ema9 e fechar abaixo ema9
if(window())
if (v1)
strategy.exit("Venda", from_entry = "Compra", stop = low) // Saida da entrada com stop no fundo anterior
else
strategy.cancel("Venda") //Cancela a ordem se o proximo candle não "pegar"