मल्टी-इंडिकेटर रिवर्सल ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति 123 के आकार में उलटा और CCI सूचकांक को जोड़ती है, जिससे एक संचयी संकेत होता है। यह ग्राफिक आकार को ओवरबॉट ओवरसोल्ड जोन विश्लेषण के साथ जोड़ती है, जो मूल्य में उलटने के अवसरों की तलाश करती है। यह रणनीति स्टॉक इंडेक्स, विदेशी मुद्रा आदि जैसे उतार-चढ़ाव वाले ट्रेडिंग किस्मों के लिए उपयुक्त है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति के लिए ट्रेडिंग लॉजिक में मुख्य रूप से शामिल हैंः
123 फॉर्म का उपयोग करके रिवर्स सिग्नल का न्याय करें। जब कीमतें 2 दिनों के लिए समापन मूल्य में उलट जाती हैं, और स्टोचैस्टिक सूचक के उलट होने के साथ, एक व्यापारिक संकेत उत्पन्न होता है।
सहायक सीसीआई सूचक रिवर्स की पुष्टि करता है. सीसीआई ओवरबॉट और ओवरसोल्ड की पहचान कर सकता है. जब तेज सीसीआई धीमी सीसीआई को पार करता है, तो रिवर्स को संकेत देता है।
123 और CCI सिग्नल के संयोजन से, एक अधिक विश्वसनीय संचयी सिग्नल उत्पन्न होता है। केवल दोनों एक साथ उलटने पर ही प्रवेश करते हैं।
ट्रेडिंग दिशा को उलटने का विकल्प चुनें। मल्टीहेड सिग्नल खाली कर सकता है, खाली सिग्नल अधिक कर सकता है, विपरीत ट्रेडिंग प्राप्त कर सकता है।
Stochastic पैरामीटर सेटिंग के माध्यम से रिवर्स संवेदनशीलता को नियंत्रित करें. CCI पैरामीटर सेटिंग ओवरबॉट ओवरबॉट निर्णय की संवेदनशीलता को नियंत्रित करती है।
बिना लक्ष्य के मुनाफे की स्थापना, एक सिग्नल ब्लीफिंग के रूप में।
यह रणनीति मूल्य व्यवहार और सूचकांक विश्लेषण को एकीकृत करती है, दोहरे सत्यापन के तहत उच्च संभावना वाले रिवर्स ट्रेडिंग अवसरों की तलाश करती है। साथ ही रिवर्स ट्रेडिंग विकल्प प्रदान करती है, जिससे व्यापार में विविधता आ सकती है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति के मुख्य लाभों में शामिल हैंः
दोहरे सूचक फ़िल्टरिंग संकेत की गुणवत्ता में सुधार करता है और झूठी दरारों से बचाता है।
123 रूपों में, यह सहज और विश्वसनीय है, और इसके उलट होने की स्थिति का आकलन करना आसान है।
सीसीआई ओवरबॉट और ओवरसोल के बीच की सीमा को स्पष्ट रूप से पहचानता है, जो रिवर्स टाइम को निर्धारित करने में मदद करता है।
रिवर्स ट्रेडिंग विकल्प प्रदान करना और ट्रेडिंग को विविध बनाना।
पैरामीटर सेट करना सरल है, और इसे संचालित करना और उपयोग करना आसान है।
स्टॉप और स्टॉप सेटिंग्स की आवश्यकता नहीं है, जो जोखिम को कम करता है।
स्टॉक इंडेक्स और विदेशी मुद्रा जैसे अस्थिर व्यापार प्रकारों के लिए लागू
यह आसान है और शुरुआती लोगों के लिए अनुकूल है।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के मुख्य जोखिम हैंः
ट्रेडों में अधिक बार ट्रेड करने से ट्रेडिंग शुल्क और स्लाइड पॉइंट के नुकसान में वृद्धि होती है।
रिवर्स विफलता का जोखिम, आकृति और संकेतक पूरी तरह से रिवर्स की भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं।
व्यापारिक किस्मों को चुनना जोखिम भरा है और स्थिर वृद्धि के लिए उपयुक्त नहीं है।
पैरामीटर अनुकूलन जोखिम, गलत पैरामीटर सेटिंग विफलता का कारण बन सकता है.
प्रवृत्ति को उलटने का जोखिम, प्रवृत्ति की मुख्य दिशा से चूकने से नुकसान होता है।
कम दक्षता का जोखिम, रिवर्स के लिए अपेक्षाकृत सीमित अवसर, और शायद कम दक्षता।
ट्रेडिंग आवृत्ति को नियंत्रित करने के लिए जोखिम प्रबंधन के साधनों का उपयोग करें, उपयुक्त किस्मों का चयन करें, और अनुकूलन मापदंडों की प्रतिक्रिया के माध्यम से उपरोक्त जोखिमों को कम करें।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित तरीकों से अनुकूलित किया जा सकता हैः
स्टॉप लॉस स्टॉप रणनीति को बढ़ाएं और एकल नुकसान को सीमित करें।
अन्य प्रवृत्ति संकेतकों के साथ संयोजन में, फ़िल्टर सिग्नल झूठे टूटने से बचने के लिए।
विभिन्न नस्लों की विशेषताओं के अनुसार अनुकूलित पैरामीटर, अनुकूलन क्षमता में सुधार।
स्थिति प्रबंधन मॉड्यूल जोड़ा, स्थिति के आकार को समायोजित करने के लिए।
लगातार नुकसान से बचने के लिए वापसी नियंत्रण मॉड्यूल सेट करें।
मशीन लर्निंग मॉड्यूल को जोड़ना और पैरामीटर अनुकूलन को अनुकूलित करना।
जीत और हानि अनुपात का अनुकूलन करें और रणनीति की प्रभावशीलता में सुधार करें।
बहु-खाली बाजारों को अलग करें और बड़े रुझानों के अनुसार अधिक खाली करने का विकल्प चुनें।
निरंतर अनुकूलन और सुधार के साथ, यह रणनीति एक स्थिर शॉर्ट-लाइन ट्रेडिंग रणनीति बन सकती है।
संक्षेप
यह रणनीति 123 और CCI संकेतकों को एकीकृत करती है और दोहरे सत्यापन के तहत मूल्य उलट अवसरों की पहचान करती है। इसकी उच्च सिग्नल गुणवत्ता, उपयोग में लचीलापन और संचालन में आसानी जैसे फायदे हैं, जो शॉर्ट लाइन उलट व्यापार के अवसरों को प्रभावी ढंग से पकड़ने में सक्षम हैं। हालांकि, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि पैरामीटर और किस्मों के चयन को अनुकूलित किया जाए, व्यापार आवृत्ति और निरंतर नुकसान के जोखिम को नियंत्रित किया जाए। निरंतर सुधार के साथ, यह रणनीति एक कुशल शॉर्ट लाइन उलट व्यापार रणनीति बन सकती है।
/*backtest
start: 2023-08-25 00:00:00
end: 2023-09-24 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 11/07/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The Commodity Channel Index (CCI) is best used with markets that display cyclical or
// seasonal characteristics, and is formulated to detect the beginning and ending of these
// cycles by incorporating a moving average together with a divisor that reflects both possible
// and actual trading ranges. The final index measures the deviation from normal, which indicates
// major changes in market trend.
// To put it simply, the Commodity Channel Index (CCI) value shows how the instrument is trading
// relative to its mean (average) price. When the CCI value is high, it means that the prices are
// high compared to the average price; when the CCI value is down, it means that the prices are low
// compared to the average price. The CCI value usually does not fall outside the -300 to 300 range
// and, in fact, is usually in the -100 to 100 range.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
CCI(FastMA, SlowMA) =>
pos = 0
xCCI = cci(close, 10)
xSMA = sma(xCCI,SlowMA)
xFMA = sma(xCCI,FastMA)
pos := iff(xSMA < xFMA , 1,
iff(xSMA > xFMA, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Strategy 123 Reversal & CCI", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
FastMA = input(10, minval=1)
SlowMA = input(20, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posCCI = CCI(FastMA, SlowMA)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posCCI == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posCCI == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )