यह रणनीति एक संचयी संकेत अल्पकालिक ट्रेडिंग रणनीति बनाने के लिए सीसीआई संकेतक के साथ 123 रिवर्सल पैटर्न को जोड़ती है। यह ओवरबॉट / ओवरसोल्ड संकेतों के साथ चार्ट पैटर्न विश्लेषण को मिलाकर मूल्य रिवर्सल पर पूंजी बनाता है। रणनीति सूचकांक और विदेशी मुद्रा जैसे ट्रेडिंग उपकरणों के लिए उपयुक्त है जो उतार-चढ़ाव का अनुभव करते हैं।
मुख्य व्यापारिक तर्क में निम्नलिखित शामिल हैंः
123 पैटर्न रिवर्स की पहचान करता है। स्टोकेस्टिक रिवर्स के साथ 2 लगातार दिनों के समापन मूल्य रिवर्स के संकेत देता है।
सीसीआई ने उलटफेर की पुष्टि की। सीसीआई ने ओवरबॉट/ओवरसोल्ड स्थितियों की पहचान की। तेज और धीमी सीसीआई के क्रॉसओवर से उलटफेर का सुझाव दिया गया।
123 + CCI एक साथ अधिक मजबूत संचयी संकेत बनाते हैं।
सिग्नल दिशा को उलटने का विकल्प. लंबे सिग्नल पर शॉर्ट जाएं और विपरीत व्यापार के लिए विपरीत।
स्टोकैस्टिक सेटिंग्स रिवर्सल संवेदनशीलता को नियंत्रित करती हैं। सीसीआई पैरामीटर ओवरबॉट/ओवरसोल्ड धारणा को निर्धारित करते हैं।
कोई निश्चित लाभ या स्टॉप लॉस नहीं। रिवर्स पैटर्न के आधार पर बाहर निकलें।
यह रणनीति उच्च संभावना वाले रिवर्सल ट्रेड सेटअप के लिए मूल्य कार्रवाई और सूचकांक विश्लेषण को जोड़ती है। इसके अलावा विपरीत व्यापार चयन के माध्यम से लचीलापन प्रदान करती है।
इसके मुख्य लाभ इस प्रकार हैंः
दोहरी संकेतक फ़िल्टरिंग सिग्नल की गुणवत्ता में सुधार करती है और झूठे ब्रेक से बचती है।
123 पैटर्न उलटा होने के लिए सहज और विश्वसनीय हैं।
सीसीआई स्पष्ट रूप से ओवरबॉट/ओवरसोल्ड जोन को समय उलटने के लिए पहचानता है।
विविधता के लिए विपरीत व्यापार चयन के माध्यम से लचीलापन।
सरल पैरामीटर इसका उपयोग करना आसान बनाते हैं।
कोई स्टॉप लॉस या लाभ लेने की आवश्यकता जोखिम को कम करती है।
सूचकांक और विदेशी मुद्रा जैसे अस्थिर साधनों को सूट करता है।
शुरुआती लोगों के लिए प्रतिकृति करना आसान है।
प्रमुख जोखिम निम्नलिखित हैंः
अधिक व्यापारिक आवृत्ति से लागत में वृद्धि।
असफल उलटा जोखिम क्योंकि पैटर्न मूर्खतापूर्ण नहीं हैं।
साधन चयन जोखिम यदि ट्रेंडिंग परिसंपत्तियों पर लागू किया जाता है।
पैरामीटर अनुकूलन जोखिम घटाव फिट करने के लिए अग्रणी.
रुझान जोखिम और ट्रेडिंग काउंटर रुझान को याद करना।
कम दक्षता का जोखिम क्योंकि प्रतिवर्तन के अवसर सीमित हो सकते हैं।
आवृत्ति नियंत्रण, परिसंपत्ति चयन, बैकटेस्टिंग और पैरामीटर अनुकूलन के माध्यम से जोखिम को कम किया जा सकता है।
रणनीति में सुधार के कुछ तरीके:
जोखिम नियंत्रण के लिए स्टॉप लॉस और ले लाभ जोड़ें।
झूठे ब्रेक से बचने के लिए ट्रेंड फिल्टर शामिल करें।
विभिन्न उपकरणों के लिए मापदंडों का अनुकूलन करें।
स्थितियों के आधार पर स्थिति आकार का परिचय दें।
लगातार घाटे से बचने के लिए निकासी की सीमा निर्धारित करें।
अनुकूलन अनुकूलन के लिए मशीन लर्निंग जोड़ें.
उच्च जीत दर और जोखिम-इनाम के लिए परिष्कृत करें।
बुल बनाम बियर बाजारों में अंतर करके प्रवृत्ति के साथ व्यापार करें।
निरंतर सुधारों के साथ, रणनीति एक स्थिर अल्पकालिक व्यापार प्रणाली बन सकती है।
यह रणनीति 123 पैटर्न और सीसीआई संकेतक को जोड़ती है ताकि दोहरी पुष्टि का उपयोग करके उच्च संभावना मूल्य उलट अवसरों की पहचान की जा सके। यह गुणवत्ता संकेत, उपयोग की लचीलापन और अपनाने में आसानी प्रदान करता है। लेकिन मापदंडों और परिसंपत्ति चयन को व्यापार आवृत्ति और हानि नियंत्रण के साथ अनुकूलन की आवश्यकता होती है। चल रहे परिष्करण के साथ, यह एक कुशल अल्पकालिक उलट व्यापार रणनीति में विकसित हो सकता है।
/*backtest
start: 2023-08-25 00:00:00
end: 2023-09-24 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 11/07/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The Commodity Channel Index (CCI) is best used with markets that display cyclical or
// seasonal characteristics, and is formulated to detect the beginning and ending of these
// cycles by incorporating a moving average together with a divisor that reflects both possible
// and actual trading ranges. The final index measures the deviation from normal, which indicates
// major changes in market trend.
// To put it simply, the Commodity Channel Index (CCI) value shows how the instrument is trading
// relative to its mean (average) price. When the CCI value is high, it means that the prices are
// high compared to the average price; when the CCI value is down, it means that the prices are low
// compared to the average price. The CCI value usually does not fall outside the -300 to 300 range
// and, in fact, is usually in the -100 to 100 range.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
CCI(FastMA, SlowMA) =>
pos = 0
xCCI = cci(close, 10)
xSMA = sma(xCCI,SlowMA)
xFMA = sma(xCCI,FastMA)
pos := iff(xSMA < xFMA , 1,
iff(xSMA > xFMA, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Strategy 123 Reversal & CCI", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
FastMA = input(10, minval=1)
SlowMA = input(20, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posCCI = CCI(FastMA, SlowMA)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posCCI == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posCCI == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )