यह एक सरल ट्रेंड फॉलो करने वाली रणनीति है जो स्टॉप लॉस को ट्रेंड की दिशा निर्धारित करने के लिए एसएमए का उपयोग करती है और प्रतिशत आधारित स्टॉप लॉस सेट करती है और मुनाफे को लॉक करने और जोखिम को नियंत्रित करने के लिए लाभ लेती है। यह मूविंग स्टॉप लॉस रणनीति श्रेणी से संबंधित है।
रणनीति पहले 200-दिवसीय एसएमए लाइन की गणना करती है। जब कीमत एसएमए लाइन से ऊपर जाती है, तो यह एक अपट्रेंड का संकेत देती है और लंबी जाती है। प्रवेश करने के बाद, रणनीति एक निश्चित प्रतिशत स्टॉप लॉस स्तर का उपयोग करती है, जैसे कि प्रवेश मूल्य से 2% नीचे, और एक निश्चित प्रतिशत लाभ ले लो, जैसे कि प्रवेश मूल्य से 1% ऊपर। यह स्थिति को बंद कर देगा जब कोई भी स्तर छू लिया जाता है।
विशेष रूप से, रणनीति व्यापार संकेत के रूप में 200-दिवसीय एसएमए के ऊपर बंद मूल्य क्रॉसिंग का उपयोग करती है। जब बंद एसएमए से ऊपर जाता है, तो यह लंबा प्रवेश करता है। प्रवेश के बाद, रणनीति प्रवेश मूल्य रिकॉर्ड करती है, और स्टॉप लॉस = प्रवेश मूल्य * (1 - स्टॉप लॉस %); ले लाभ = प्रवेश मूल्य * (1 + ले लाभ %) की गणना करती है। यदि कीमत स्टॉप लॉस से नीचे गिरती है या लाभ लेने से ऊपर बढ़ जाती है, तो यह लंबी स्थिति को बंद कर देगी।
इस तरह, रणनीति लाभ में लॉक कर सकती है जब तक कि कीमत सही दिशा में नहीं जाती। यदि कोई नुकसान होता है, तो इसे स्टॉप लॉस द्वारा सीमित किया जाएगा। प्रतिशत को समायोजित करके, लाभ और जोखिम को अनुकूलित किया जा सकता है।
प्रवृत्ति और प्रतिशत स्टॉप लॉस/टेक प्रॉफिट के लिए एसएमए का उपयोग करना सीधा और लागू करना आसान है।
पूर्व निर्धारित स्टॉप लॉस से हानि एक निश्चित प्रतिशत से नीचे रहती है, जिससे जोखिम को नियंत्रित करने में मदद मिलती है।
लाभ वृद्धि के साथ लाभ का स्तर बढ़ता है, जिससे लाभ को रोकने के बजाय लाभ को लॉक करने में मदद मिलती है।
प्रतिशत को लाभ और जोखिम मापदंडों को परिभाषित करने के लिए समायोजित किया जा सकता है।
अस्थिर रेंज-बाउंड बाजारों में, स्टॉप लॉस को अक्सर मारा जा सकता है जिससे छोटे नुकसान हो सकते हैं।
एसएमए खुद कीमत में पिछड़ जाता है, सबसे अच्छा प्रवेश समय याद कर सकते हैं।
छोटे स्टॉप/टेक प्रॉफिट सेटिंग्स ट्रेडिंग लागतों को ध्यान में रखे बिना, आवृत्ति को बढ़ाते हैं।
प्रतिशत स्टॉप लॉस अस्थिरता परिवर्तनों के अनुकूल नहीं है। बड़ी चाल के दौरान आसानी से बाहर ले लिया।
एसएमए मापदंडों को समायोजित करें, इष्टतम संतुलन खोजने के लिए विभिन्न स्टॉप/टेक प्रतिशत का परीक्षण करें।
स्टॉप आउट की संभावना कम करने के लिए हालिया अस्थिरता के आधार पर स्टॉप प्रतिशत को समायोजित करें।
लाभ प्राप्त करने के लिए बैकटेस्ट के लिए कमीशन लागत शामिल करें।
सर्वोत्तम मापदंडों को खोजने के लिए उच्च और निम्न गतिविधि सत्रों पर अलग-अलग बैकटेस्ट करें।
यह रणनीति लाभ/जोखिम ट्यूनिंग की अनुमति देते हुए एक सरल प्रारूप में लाभ प्रबंधन के लिए प्रवृत्ति और प्रतिशत स्टॉप/टेक के लिए एसएमए को जोड़ती है। लेकिन इसके संकेतों और स्टॉप सेटिंग में सुधार किया जा सकता है। अस्थिरता अनुकूलन स्टॉप, ट्रेडिंग लागत आदि जैसे पहलुओं को सरल आधार पर स्थिर परिणाम प्राप्त करने के लिए माना जाना चाहिए।
/*backtest
start: 2023-08-25 00:00:00
end: 2023-09-24 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Stop Loss Example: Simple Stoploss", overlay=true)
sma_per = input(200, title='SMA Lookback Period', minval=1)
sl_inp = input(2.0, title='Stop Loss %', type=float)/100
tp_inp = input(1.0, title='Take Profit %', type=float)/100
sma = sma(close, sma_per)
stop_level = strategy.position_avg_price * (1 - sl_inp)
take_level = strategy.position_avg_price * (1 + tp_inp)
strategy.entry("Simple SMA Entry", strategy.long, when=crossover(close, sma))
strategy.exit("Stop Loss/TP","Simple SMA Entry", stop=stop_level, limit=take_level)
plot(sma, color=orange, linewidth=2)
plot(stop_level, color=red, style=linebr, linewidth=2)
plot(take_level, color=green, style=linebr, linewidth=2)