प्रतिशत स्टॉप-लॉस ट्रेलिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति एक सरल प्रवृत्ति अनुवर्ती रणनीति है जो SMA औसत का उपयोग करके प्रवृत्ति की दिशा का आकलन करती है और लाभ को लॉक करने और जोखिम को नियंत्रित करने के लिए एक प्रतिशत स्टॉप लॉस सेट करती है। यह एक प्रकार की चलती स्टॉप लॉस रणनीति है।
रणनीति सिद्धांत
रणनीति पहले 200 दिन की एसएमए औसत गणना करती है, और जब कीमत औसत रेखा को पार करती है, तो यह प्रवृत्ति के लिए शुरू होती है, और अधिक प्रवेश करती है। प्रवेश के बाद, रणनीति एक निश्चित प्रतिशत स्टॉप-लॉस बिंदु का उपयोग करती है, जैसे कि प्रवेश मूल्य के नीचे 2%; साथ ही साथ एक निश्चित प्रतिशत स्टॉप-लॉस बिंदु सेट करें, जैसे कि प्रवेश मूल्य के ऊपर 1%। रणनीति जब भी कीमत इनमें से किसी एक स्तर को छूती है, तो वह संबंधित स्थिति को बंद कर देती है।
विशेष रूप से, रणनीति के लिए एक व्यापार संकेत के रूप में बंद कीमत और 200 दिन SMA औसत रेखा के क्रॉसिंग. जब बंद कीमत SMA औसत रेखा के पार है, अधिक प्रवेश. प्रवेश के बाद, रणनीति दर्ज प्रवेश मूल्य, और गणना स्टॉप लॉस लाइन = प्रवेश मूल्य(1-स्टॉप लॉस प्रतिशत); स्टॉप लाइन = प्रवेश मूल्य(1 + स्टॉप लॉस प्रतिशत) । यदि कीमत स्टॉप लॉस लाइन के नीचे या स्टॉप लॉस लाइन के ऊपर है, तो संबंधित ऑर्डर को समतल करें।
इस प्रकार, रणनीति लाभ कमा सकती है जब तक कि कीमत सही दिशा में चलती है; यदि कोई नुकसान होता है, तो यह रोक के माध्यम से बाहर निकल सकता है, नुकसान की सीमा को सीमित कर सकता है। रणनीति के रिटर्न-रिस्क फीचर को रोक-लाभ रोक प्रतिशत को समायोजित करके नियंत्रित किया जा सकता है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
- सरल और लागू करने में आसान
एसएमए औसत के साथ प्रवृत्ति का आकलन करें, प्रतिशत स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस बहुत सरल है, तकनीकी सीमा कम है, इसे लागू करना आसान है।
- हर आदेश के लिए नुकसान को सीमित करें
स्टॉपलॉस को पहले से सेट करके, आप प्रत्येक ऑर्डर के लिए नुकसान को एक निश्चित प्रतिशत के भीतर नियंत्रित कर सकते हैं, जो जोखिम नियंत्रण में मदद करता है।
- स्टॉप लॉस ट्रैक करें, लॉकिंग प्रॉफिट
स्टॉप पॉइंट्स मुनाफे में वृद्धि के साथ ऊपर जाते हैं, जो एक रणनीति को मुनाफे को लॉक करने में मदद करता है, न कि रिवर्स स्टॉप लॉस के साथ।
- अनुकूलन योग्य लाभ और हानि विशेषताएं
स्टॉप-स्टॉप-लॉस प्रतिशत को समायोजित करके, रणनीति के जोखिम-लाभ लक्षणों को स्वतंत्र रूप से परिभाषित किया जा सकता है।
जोखिम विश्लेषण
- बाजारों में उतार-चढ़ाव के कारण कैद होने की संभावना
रुझान स्पष्ट नहीं होने वाले झटकों के बीच, स्टॉपलॉस को अक्सर ट्रिगर किया जा सकता है, जिससे बहुत अधिक मामूली नुकसान होता है।
- औसत रेखा प्रणाली आसानी से पिछड़ जाती है
एसएमए औसत खुद कीमतों से पीछे है और शायद प्रवृत्ति के सर्वोत्तम प्रवेश बिंदुओं को याद कर रहा है।
- लेन-देन की लागत को ध्यान में नहीं रखा
छोटे स्टॉप-लॉस सेटिंग्स वास्तविक लेनदेन लागत को ध्यान में रखे बिना ट्रेडिंग की आवृत्ति को बढ़ाते हैं।
- प्रतिशत रोक-तोड़ अस्थिरता के बिना
प्रतिशत स्टॉप लॉस सेटिंग स्थिर है, बाजार में उतार-चढ़ाव के परिवर्तनों को ध्यान में नहीं रखता है। बड़े उतार-चढ़ाव के दौरान इसे आसानी से तोड़ दिया जा सकता है।
अनुकूलन दिशा
- अनुकूलन पैरामीटर, बाजार विशेषताओं के लिए अनुकूलित
औसत पैरामीटर को समायोजित करें, इष्टतम संतुलन बिंदु की तलाश करें और विभिन्न स्टॉप-स्टॉप-लॉस प्रतिशत का परीक्षण करें।
- अस्थिरता संकेतक के साथ गतिशील समायोजन रोक
हाल ही में बाजार में उतार-चढ़ाव के आधार पर स्टॉप लॉस प्रतिशत को गतिशील रूप से समायोजित करना, स्टॉप लॉस के टूटने की संभावना को कम करना।
- वास्तविक लेनदेन लागत को ध्यान में रखते हुए रीमेक
ट्रेडिंग स्लिप प्वाइंट और प्रमोशन शुल्क जैसे लागतों को जोड़ने के लिए, रोकथाम सेटिंग्स को अनुकूलित करने के लिए।
- मल्टी-टाइम रिट्रेसमेंट और ऑप्टिमाइज़ेशन
उच्च सक्रियता और कम सक्रियता के समय पर परीक्षण करें और प्रत्येक समय के लिए इष्टतम पैरामीटर का पता लगाएं।
संक्षेप
इस रणनीति में एक समान-रेखा निर्णय प्रवृत्ति और प्रतिशत स्टॉप-लॉस प्रबंधन, सरल और आसान चलना, रिटर्न जोखिम को स्वतंत्र रूप से परिभाषित करने की विशेषता है। हालांकि, इसके ट्रेडिंग सिग्नल और स्टॉप-लॉस सेटिंग में अनुकूलन की जगह है। अनुकूलन समायोजन के लिए उतार-चढ़ाव के अनुकूलन स्टॉप, ट्रेडिंग लागत और अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए, सरल आधार पर स्थिर रिटर्न प्राप्त करने का प्रयास करें।
/*backtest
start: 2023-08-25 00:00:00
end: 2023-09-24 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Stop Loss Example: Simple Stoploss", overlay=true)
sma_per = input(200, title='SMA Lookback Period', minval=1)
sl_inp = input(2.0, title='Stop Loss %', type=float)/100
tp_inp = input(1.0, title='Take Profit %', type=float)/100
sma = sma(close, sma_per)
stop_level = strategy.position_avg_price * (1 - sl_inp)
take_level = strategy.position_avg_price * (1 + tp_inp)
strategy.entry("Simple SMA Entry", strategy.long, when=crossover(close, sma))
strategy.exit("Stop Loss/TP","Simple SMA Entry", stop=stop_level, limit=take_level)
plot(sma, color=orange, linewidth=2)
plot(stop_level, color=red, style=linebr, linewidth=2)
plot(take_level, color=green, style=linebr, linewidth=2)