गति प्रवृत्ति निरंतरता कारक रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति के द्वारा गणना सकारात्मक नकारात्मक परिवर्तन के संचयी योग, वर्तमान प्रवृत्ति की निरंतरता का न्याय करने के लिए, इस आधार पर निर्णय लेने के लिए और अधिक शून्य दिशा. जब सकारात्मक गतिशीलता परिवर्तन के संचयी और अधिक से अधिक नकारात्मक परिवर्तन के संचयी योग है, निर्णय लेने के लिए एक बढ़ती प्रवृत्ति की निरंतरता के रूप में, अधिक करना; जब नकारात्मक गतिशीलता परिवर्तन के संचयी और अधिक से अधिक सकारात्मक गतिशीलता परिवर्तन के संचयी योग है, निर्णय लेने के लिए एक गिरावट प्रवृत्ति की निरंतरता के रूप में, शून्य करना.
रणनीति सिद्धांत
पिछले चक्र की तुलना में वर्तमान चक्र के समापन मूल्य में परिवर्तन की गणना करें xChange
xChange को वर्गीकृत करने के लिए, सकारात्मक परिवर्तन को xPlusChange और नकारात्मक परिवर्तन को xMinusChange के रूप में दर्शाया गया है।
सकारात्मक-नकारात्मक संचयी और चर xPlusCF, xMinusCF को परिभाषित करें, क्रमशः सकारात्मक-नकारात्मक परिवर्तनों को संचयी करें।
इस चक्र में सकारात्मक-नकारात्मक परिवर्तन की गणना करेंः
xPlus = xPlusChange - xMinusCF
xMinus = xMinusChange - xPlusCF
- सकारात्मक और नकारात्मक परिवर्तनों का योग ज्ञात कीजिएः
xPlusTCF = sum(xPlus, Length)
xMinusTCF = sum(xMinus, Length)
- सकारात्मक-नकारात्मक संचयी और आकार की तुलना करें, और शून्य दिशा निर्धारित करेंः
if xPlusTCF > xMinusTCF
अधिक करें
else if xPlusTCF < xMinusTCF
खाली करना
- रिवर्स ट्रेडिंग पैरामीटर को जोड़ें, और आप कर सकते हैं।
यह रणनीति भविष्य के मूल्य आंदोलन की संभावित दिशा का आकलन करने के लिए सकारात्मक-नकारात्मक मात्रा में परिवर्तन के संचयी रुझानों को ट्रैक करने और वर्तमान उछाल और गिरावट की ताकत के बड़े लोगों की तुलना करके व्यापारिक संकेत उत्पन्न करती है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
गतिशीलता सूचकांक का उपयोग करके, हम मूल्य सूचकांक की तुलना में पहले रुझान में बदलाव को पकड़ सकते हैं।
मुख्य रुझानों की दिशा निर्धारित करने के लिए बाजार के शोर को फ़िल्टर करने के लिए सकारात्मक-नकारात्मक संचयी और तुलना का उपयोग करें।
अनुकूलन योग्य पैरामीटर Length संवेदनशीलता को समायोजित करता है, झूठे संकेतों को कम करता है।
एक रिवर्स ट्रेडिंग स्विच जोड़ा गया है, जो विभिन्न बाजार स्थितियों के लिए लचीला है।
प्रवृत्ति सूचक के उपयोग के साथ संयोजन रणनीतियों का लाभ उठा सकते हैं।
यह आसान है और शुरुआती सीखने और अभ्यास के लिए उपयुक्त है।
जोखिम विश्लेषण
लंबाई को उचित रूप से समायोजित करने की आवश्यकता है, बहुत लंबा या बहुत छोटा प्रभाव को प्रभावित करेगा।
ट्रेंड रिवर्स पॉइंट के पास गलत सिग्नल हो सकता है।
इस रणनीति के लिए प्रवृत्ति में उतार-चढ़ाव के बाजार में संकेतों की आवृत्ति उपयुक्त नहीं है।
रिवर्स स्विच का उपयोग करने से होने वाले मनोवैज्ञानिक प्रभावों पर ध्यान दें।
उपयुक्त परीक्षण और सत्यापन की आवश्यकता है, या अन्य संकेतकों के संयोजन के माध्यम से फ़िल्टर किया गया है।
सभी ट्रेडिंग सिग्नल के लाभ की गारंटी नहीं दी जा सकती है, उचित स्टॉप लॉस की आवश्यकता है।
अनुकूलन दिशा
अन्य रुझान सूचकांकों जैसे ईएमए, एमएसीडी आदि के साथ संयोजन में सहायक निर्णय लिया जा सकता है।
जोड़ने के पैरामीटर अनुकूलित सकारात्मक और नकारात्मक परिवर्तन की गणना के तरीके
Optimize parameter Length के विकल्प को अनुकूलित करें ताकि यह परिवर्तनों के अनुकूल हो सके
एकल नुकसान को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस मैकेनिज्म जोड़ा गया।
एक पूर्ण स्वचालित व्यापार प्रणाली का निर्माण और प्रतिक्रिया अनुकूलन।
पैरामीटर और ट्रेडिंग नियमों को प्रशिक्षित करने के लिए मशीन लर्निंग का प्रयोग करें।
संक्षेप
इस रणनीति के माध्यम से गतिशीलता संकेतक एक सरल प्रवृत्ति ट्रैक करने के तरीके का एक सेट तैयार किया गया है, विचार स्पष्ट है और इसे आसानी से लागू किया जा सकता है, जो प्रवृत्ति व्यापार रणनीति के लिए एक बुनियादी टेम्पलेट के रूप में काम कर सकता है। हालांकि, व्यावहारिक उपयोग में, पैरामीटर को समायोजित करने और प्रभाव को सत्यापित करने के लिए ध्यान देने की आवश्यकता है, साथ ही अन्य तकनीकी संकेतकों को संयोजित करने की आवश्यकता है ताकि अधिकतम प्रभावकारिता प्राप्त की जा सके, गलत निर्णय के जोखिम को कम किया जा सके, स्थिरता में सुधार किया जा सके। साथ ही जोखिम को नियंत्रित किया जाए, नुकसान को रोकें, सिग्नल का पालन न करें। यदि लगातार अनुकूलन किया जा सकता है, तो स्वचालित तत्वों को बढ़ाया जा सकता है, जिससे स्थिर व्यापार प्रणाली उत्पन्न करने में मदद मिलेगी।
/*backtest
start: 2022-10-01 00:00:00
end: 2023-10-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 04/01/2018
// Trend continuation factor, by M.H. Pee
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//
//You can change long to short in the Input Settings
//WARNING:
//- For purpose educate only
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strategy(title="Trend continuation factor")
Length = input(35, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=green, linestyle=line)
xChange = mom(close, 1)
xPlusChange = iff(xChange > 0, xChange, 0)
xMinusChange = iff(xChange < 0, (xChange * -1), 0)
xPlusCF = iff(xPlusChange == 0, 0, xPlusChange + nz(xPlusCF[1], 1))
xMinusCF = iff(xMinusChange == 0, 0, xMinusChange + nz(xMinusCF[1], 1))
xPlus = xPlusChange - xMinusCF
xMinus = xMinusChange - xPlusCF
xPlusTCF = sum(xPlus, Length)
xMinusTCF = sum(xMinus, Length)
pos = iff(xPlusTCF > xMinusTCF, 1,
iff(xPlusTCF < xMinusTCF, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xPlusTCF, color=blue, title="Plus TCF")
plot(xMinusTCF, color=red, title="Minus TCF")