आरएसआई और एसएमए संयोजन ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति का मुख्य विचार RSI सूचक और SMA चलती औसत के संयोजन के साथ ट्रेडिंग करना है। जब RSI सूचक ओवरबॉट या ओवरसोल दिखाता है, तो SMA चलती औसत के संयोजन के साथ एक पॉलीप्लेस क्रॉस सिग्नल के साथ लंबी या छोटी स्थिति खोलें। यह रणनीति अल्पकालिक रिवर्स अवसरों को खोजने के लिए है ताकि लाभ उठाया जा सके।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति का उपयोग आरएसआई संकेतक का उपयोग करने के लिए ओवरबॉट ओवरसोल्ड प्रवृत्ति पलटाव समय, आरएसआई मूल्य 70 से अधिक ओवरबॉट के रूप में माना जाता है, 30 से कम ओवरसोल्ड के रूप में माना जाता है. एसएमए और धीमी रेखा के क्रॉसिंग का उपयोग करने के लिए प्रवृत्ति की दिशा का निर्धारण करने के लिए, तेजी से लाइन पर धीमी रेखा के माध्यम से एक आशावादी संकेत के रूप में, तेजी से लाइन के नीचे धीमी रेखा के माध्यम से एक आशावादी संकेत के रूप में गिरावट.
जब आरएसआई 50 से अधिक हो और तेज रेखा पर धीमी रेखा से गुजरता हो, तो एक और कार्ड खोलें। जब आरएसआई 50 से कम हो और तेज रेखा के नीचे धीमी रेखा से गुजरता हो, तो एक खाली कार्ड खोलें। जब एक और कार्ड खोला जाता है, तो एक और कार्ड खोलें यदि आरएसआई 50 से कम है और तेज रेखा के नीचे धीमी रेखा से गुजरता है।
इस रणनीति के लिए ट्रेडिंग लॉजिक में मुख्य रूप से शामिल हैंः
आरएसआई की गणना की लंबाई 14
100 की लंबाई के साथ SMA को गणना करें
SMA धीमी रेखा की गणना करें, लंबाई 150
आरएसआई > 50 और तेज लाइन पर धीमी लाइन को पार करने के लिए संकेत दिया
आरएसआई < 50 और फास्ट लाइन के नीचे धीमी लाइन के माध्यम से एक रिक्त संकेत
सिग्नल के आधार पर खोलें
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैं:
ट्रेंड और रिवर्स इंडिकेटर के संयोजन से शॉर्ट-लाइन रिवर्स के अवसरों का लाभ उठाएं
आरएसआई सूचकांक ओवरबॉय और ओवरसोल की पहचान करने में मदद करता है
एसएमए तेज और धीमी रेखाओं को पार करने के लिए ट्रेंड की दिशा को अधिक विश्वसनीय माना जाता है
रणनीति तर्क सरल, स्पष्ट और आसानी से समझने योग्य है
इस तरह की प्रतिक्रियाओं से पता चलता है कि भालू बाजार में भी अच्छी कमाई हो सकती है।
स्थिर स्थिति प्रबंधन का उपयोग करें, स्थिति को बार-बार समायोजित करने की आवश्यकता नहीं है
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति में कुछ जोखिम भी हैं:
रिवर्स विफलता का जोखिम. आरएसआई रिवर्स सिग्नल हमेशा विश्वसनीय नहीं होते हैं और झूठे रिवर्स से नुकसान हो सकता है।
प्रवृत्ति स्पष्ट नहीं है. तेजी से या धीमी गति से लाइनों को पार करने वाले ट्रेडिंग सिग्नल को बीच में रुझान में बदलाव से नष्ट किया जा सकता है।
प्रसंस्करण शुल्क का प्रभाव: बार-बार ट्रेडों पर प्रसंस्करण शुल्क का प्रभाव अधिक होता है, जो लाभ को कम कर सकता है।
पैरामीटर अनुकूलन: आरएसआई लंबाई, एसएमए चक्र जैसे पैरामीटरों को लगातार परीक्षण और अनुकूलन की आवश्यकता होती है, अन्यथा प्रभाव छूट जाएगा।
बड़े पैमाने पर भूकंपीय जोखिम। रणनीतिक वापसी के लिए मानसिक रूप से तैयार रहने की आवश्यकता है।
उपरोक्त जोखिमों के लिए, निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैंः
सिग्नल की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए अन्य संकेतकों के साथ मिलकर सिग्नल को फ़िल्टर करें
बड़े चक्र के रुझानों के अनुसार स्थिति आकार को समायोजित करना, रिवर्स विफलता जोखिम को कम करना
अनुकूलित पैरामीटर, कम लेनदेन की आवृत्ति के लिए कमी प्रभार प्रभाव
स्टॉप लॉस का उपयोग करके एकल हानि को नियंत्रित करना
रणनीति अनुकूलन
इस नीति को निम्नलिखित पहलुओं से भी अनुकूलित किया जा सकता हैः
विभिन्न आरएसआई मापदंडों के संयोजनों का परीक्षण करें और सबसे अच्छा खोजें
विभिन्न एसएमए चक्र मापदंडों का परीक्षण करें और इष्टतम मापदंडों को निर्धारित करें
जब रुझान स्पष्ट न हो, तो स्थिति को छोटा करें
अन्य संकेतकों जैसे MACD, KD आदि के साथ सिग्नल फ़िल्टरिंग
विभिन्न प्रकार के स्टॉप को परखें और सर्वश्रेष्ठ स्टॉप का पता लगाएं
स्थिति प्रबंधन रणनीति का अनुकूलन करें और बाजार की स्थिति के अनुसार स्थिति को गतिशील रूप से समायोजित करें
अधिक बुद्धिमान स्टॉप और इनपुट के लिए उन्नत ऑर्डर प्रकार के साथ
संक्षेप
इस रणनीति के समग्र के लिए एक विशिष्ट लघु रेखा उलटा रणनीति है, आरएसआई सूचक और SMA चलती औसत के संयोजन के माध्यम से उपयोग किया जाता है, जो अल्पकालिक ओवरबॉय ओवरसोल घटना के साथ आने वाले पलटाव के अवसर को पकड़ने में सक्षम है। इस रणनीति के व्यापार तर्क सरल, कम पैरामीटर, आदि के फायदे हैं, लेकिन यह भी कुछ उलटा विफलता जोखिम और प्रवृत्ति को तोड़ने के जोखिम है। लगातार परीक्षण के पैरामीटर का अनुकूलन, और अन्य संकेतकों के लिए सिग्नल फिल्टर करने के लिए सहायता, रणनीति जीतने की दर में सुधार कर सकते हैं। इसके अलावा, उचित रोक और स्थिति प्रबंधन का उपयोग भी बहुत महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर, इस रणनीति के रूप में एक छोटी रेखा या एक रणनीति के रूप में व्यावहारिक है, एक कोशिश के लायक है।
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plot(fastEMA, color = color.green)
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