द्वि-संवेग प्रतिलोम रणनीति
अवलोकन
दोहरा मोमेंटम रिवर्सल रणनीति रिवर्सल रणनीति और मोमेंटम रणनीति की खूबियों का मिश्रण है। यह दो प्रकार के संकेतकों के संकेतों को जोड़ती है और ब्रेकआउट पॉइंट पर विपरीत दिशा में कार्य करके लाभ कमाने का प्रयास करती है।
रणनीति का सिद्धांत
यह रणनीति दो भागों से बनी है:
पहला भाग 123 रिवर्सल रणनीति है। इसका सिद्धांत इस प्रकार है:
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जब क्लोज़िंग प्राइस लगातार 2 दिनों तक पिछले दिन के क्लोज़िंग प्राइस से अधिक हो, और 9 दिन का औसत धीमा K लाइन 50 से नीचे हो, तो लॉन्ग करें।
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जब क्लोज़िंग प्राइस लगातार 2 दिनों तक पिछले दिन के क्लोज़िंग प्राइस से कम हो, और 9 दिन का औसत तेज़ K लाइन 50 से ऊपर हो, तो शॉर्ट करें।
दूसरा भाग फ़िल्टर्ड मोमेंटम संकेतक है। इस संकेतक के गणना चरण इस प्रकार हैं:
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मूल्य में परिवर्तन की गणना करें: xMom = close - close[1]
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मूल्य परिवर्तन का निरपेक्ष मान ज्ञात करें: xMomAbs = abs(close - close[1])
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मूल्य परिवर्तन पर फ़िल्टर लगाएँ: यदि यह सीमा Filter से कम है, तो इसे 0 मानें।
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मूल्य परिवर्तन के निरपेक्ष मान पर फ़िल्टर लगाएँ: यदि यह सीमा Filter से कम है, तो इसे 0 मानें।
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अंतिम n दिनों में फ़िल्टर किए गए मूल्य परिवर्तनों का योग nSum ज्ञात करें।
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अंतिम n दिनों में फ़िल्टर किए गए मूल्य परिवर्तनों के निरपेक्ष मानों का योग nAbsSum ज्ञात करें।
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मोमेंटम मान की गणना करें: nRes = 100 * nSum / nAbsSum
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मोमेंटम मान और सीमाओं TopBand तथा LowBand के बीच संबंध का मूल्यांकन करें और ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करें।
इस संकेतक की विशेषता यह है कि यह छोटे उतार-चढ़ाव को फ़िल्टर करता है और केवल बड़े रुझानों से मोमेंटम जानकारी निकालता है।
अंत में, जब दोनों प्रकार के संकेतकों के संकेत एकमत होते हैं, तब ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न होता है – लॉन्ग या शॉर्ट।
लाभ विश्लेषण
यह रणनीति दो अलग-अलग प्रकार के संकेतकों की खूबियों को जोड़ती है, जिससे सिग्नल की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है:
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123 रिवर्सल रणनीति टर्निंग पॉइंट पर रिवर्सल ट्रेंड को पकड़ सकती है और फँसने से बचा सकती है।
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फ़िल्टर्ड मोमेंटम संकेतक केवल बड़े उतार-चढ़ाव पर ध्यान देता है, शोर को फ़िल्टर करता है और मुख्य रुझान को पकड़ता है।
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दोनों का संयोजन सिग्नल को सत्यापित कर सकता है, गलत ट्रेड की संभावना को कम कर सकता है और जीत दर में सुधार कर सकता है।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति में मुख्य रूप से निम्नलिखित जोखिम हैं:
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एकल समय-सीमा विश्लेषण के कारण बड़े स्तर के रुझान छूट सकते हैं।
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पैरामीटर सेटिंग बहुत कठोर है और बाजार में बदलाव के अनुकूल नहीं हो सकती।
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दोहरा सत्यापन कुछ अवसरों को खो सकता है, जिससे लाभ की संभावना कम हो जाती है।
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निम्न गुणवत्ता वाले ट्रेडिंग सिग्नल भी सत्यापित हो सकते हैं, जिससे नुकसान हो सकता है।
अनुकूलन दिशाएँ
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता है:
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एकाधिक समय-सीमा सत्यापन जोड़ें, ताकि फँसने से बचा जा सके।
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अनुकूली पैरामीटर सेट करें, ताकि बाजार के अनुसार संकेतक पैरामीटर समायोजित हो सकें।
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फ़िल्टर सीमा को अनुकूलित करें, ताकि सिग्नल की गलत सकारात्मक दर कम हो सके।
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स्टॉप-लॉस रणनीति जोड़ें, ताकि प्रति ट्रेड हानि को नियंत्रित किया जा सके।
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पोजीशन प्रबंधन को समायोजित करें, ताकि पूंजी उपयोग दक्षता में सुधार हो।
निष्कर्ष
संक्षेप में, दोहरा मोमेंटम रिवर्सल रणनीति रिवर्सल रणनीति और फ़िल्टर्ड मोमेंटम संकेतक के लाभों को जोड़ती है, जो कुछ हद तक सिग्नल की गुणवत्ता और लाभ दक्षता में सुधार कर सकती है। हालांकि, इस रणनीति में कुछ समस्याएँ भी हैं, जैसे बड़े स्तर के रुझानों को अनदेखा करना, कठोर पैरामीटर, और सिग्नल की गलत सकारात्मकता जैसे जोखिम। बहु-समय-सीमा सत्यापन, अनुकूली पैरामीटर, स्टॉप-लॉस सेटिंग आदि विधियों के माध्यम से इस रणनीति को अनुकूलित किया जा सकता है, जोखिम को कम किया जा सकता है और स्थिर लाभ क्षमता में सुधार किया जा सकता है।
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