क्वांटम मात्रा मूल्य रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
क्वांटम मूल्य रणनीति एक व्यापारिक रणनीति है जो क्वांटम मूल्य संकेतकों पर आधारित है। यह रणनीति एक निश्चित अवधि के भीतर क्वांटम मूल्य संकेतकों की गणना करके और एक सीमा निर्धारित करके व्यापारिक संकेत देती है जब संकेतकों को पार या पार किया जाता है। यह रणनीति मुख्य रूप से बाजार की मात्रा के साथ आने वाले रुझान मूल्य परिवर्तन को पकड़ने के लिए है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति का केंद्रीय संकेतक क्वांटम-मूल्य संकेतक है। क्वांटम-मूल्य संकेतक एक निश्चित अवधि में लेनदेन की मात्रा के चलती औसत की गणना पिछले अवधि के लेनदेन की मात्रा के चलती औसत के अनुपात में की जाती है, यह निर्धारित करने के लिए कि तुलनात्मक मात्रा में तुलनात्मक परिवर्तन से मात्रा बढ़ सकती है या कमजोर हो सकती है। जब मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि होती है, तो क्वांटम-मूल्य संकेतक में काफी वृद्धि होती है, जो आमतौर पर कीमतों की प्रवृत्ति में वृद्धि का संकेत देती है; जब मात्रा में स्पष्ट रूप से कमजोर होती है, तो क्वांटम-मूल्य संकेतक में काफी गिरावट आती है, जो अक्सर कीमतों की प्रवृत्ति में गिरावट का संकेत देती है।
विशेष रूप से, रणनीति पहले 14 चक्रों के लिए एक क्वांटम क्वांटम मूल्य सूचक की गणना करती है, फिर 1.5 की एक सूचक थ्रेशोल्ड सेट करती है। जब सूचक थ्रेशोल्ड के ऊपर से गुजरता है, तो एक अधिक संकेत उत्पन्न होता है; जब सूचक थ्रेशोल्ड के नीचे से गुजरता है, तो एक शून्य संकेत उत्पन्न होता है। अधिक संकेतों का मतलब है कि मात्रा बढ़ सकती है, कीमतों की भविष्यवाणी की जा सकती है; शून्य संकेतों का मतलब है कि मात्रा घट सकती है, कीमतों की भविष्यवाणी की जा सकती है। इसलिए, रणनीति मात्रा के माध्यम से मूल्य में परिवर्तन की भविष्यवाणी करती है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति के कुछ फायदे हैं:
प्रवृत्ति के शुरुआती संकेतों को पकड़ना। क्वांटम मूल्य सूचक की गणना लेनदेन की मात्रा पर आधारित है, जो मूल्य प्रवृत्ति में बदलाव को पकड़ने में सक्षम है। इस सूचक का उपयोग मूल्य प्रवृत्ति की शुरुआत में ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करने में सक्षम है।
झूठे ब्रीच से बचें. चूंकि यह रणनीति क्वांटिटेबल संकेतक पर आधारित है, इसलिए अनावश्यक ट्रेडिंग नुकसान से बचने के लिए, झूठे ब्रीच सिग्नल को फ़िल्टर किया जा सकता है जो वास्तविक क्वांटिटेबल समर्थन नहीं करते हैं।
पैरामीटर सेट करना सरल है. इस रणनीति के लिए केवल क्वांटम मूल्य सूचक के पैरामीटर सेट करने की आवश्यकता होती है। जटिल बहु-पैरामीटर अनुकूलन प्रक्रिया के बिना, इसका उपयोग करना सरल और सहज है।
विभिन्न ट्रेडिंग सिस्टम में एकीकृत किया जा सकता है। क्वांटम मात्रा-मूल्य संकेतक का उपयोग करने के लिए कोई विशेष प्रतिबंध नहीं है, इसे आसानी से कई प्रकार के ट्रेडिंग रणनीति प्रणालियों में एकीकृत किया जा सकता है, इसकी बहुत मजबूत प्रयोज्यता है।
प्रोग्रामेटिक ट्रेडिंग के लिए अनुकूल। यह रणनीति पूरी तरह से स्पष्ट नियमों पर आधारित है, सिग्नल उत्पन्न करने के लिए एक सरल प्रणाली है, जो प्रोग्रामेटिक और एल्गोरिथम ट्रेडिंग के लिए उपयुक्त है।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैं, जिनके बारे में ध्यान देने की आवश्यकता हैः
गलत सिग्नल उत्पन्न करने के लिए आसान। क्वांटम मात्रा मूल्य संकेतक लेनदेन की मात्रा में परिवर्तन के लिए बहुत संवेदनशील है, बाजार में कुछ असामान्य मात्रा मूल्य संबंध हो सकते हैं, जिससे संकेतक में गलत सिग्नल उत्पन्न हो सकता है।
प्रवृत्ति की पहचान की आवश्यकता होती है। यह रणनीति प्रवृत्ति के लिए सबसे उपयुक्त है, प्रवृत्ति की पहचान करने और प्रवृत्ति को समेकित करने के लिए अन्य संकेतकों के साथ संयोजन की आवश्यकता होती है, ताकि समेकन में गलत संकेत न हो।
ट्रेडिंग आवृत्ति को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। इस रणनीति में ट्रेडिंग आवृत्ति अधिक हो सकती है और ट्रेडिंग लागत और जोखिम को नियंत्रित करने के लिए स्थिति आकार और ट्रेडिंग आवृत्ति को ठीक से नियंत्रित करने की आवश्यकता है।
सख्त रोक की आवश्यकता होती है। चूंकि कीमतों में परिवर्तन की सही भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, इसलिए रणनीति को एकल नुकसान को नियंत्रित करने के लिए सख्त रोक की आवश्यकता होती है।
संकेतक अनुकूलन करने में आसान है। क्वांटम मात्रा-मूल्य संकेतक की अवधि और पैरामीटर कई प्रकार के संयोजन हो सकते हैं, अत्यधिक अनुकूलन से सावधान रहना चाहिए।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
प्रवृत्ति का आकलन करने के लिए सूचक के साथ, प्रवृत्ति फ़िल्टर शर्तों को सेट करें, और परिसमापन के दौरान व्यापार से बचें। उदाहरण के लिए, मूल्य प्रवृत्ति की दिशा का आकलन करने के लिए SMA सूचक के साथ।
समग्र स्थिति प्रबंधन तंत्र में वृद्धि, जैसे कि धन प्रबंधन पर आधारित निश्चित हिस्सेदारी व्यापार विधि, एकल हानि जोखिम को नियंत्रित करना।
एक वापसी वापसी स्टॉप सेट करें, जब कीमत विपरीत दिशा में एक निश्चित मात्रा में वापसी करती है तो स्टॉप आउट करें, और नुकसान को नियंत्रित करें।
क्वांटम मूल्य सूचक के पैरामीटर का अनुकूलन करें, रणनीति के प्रभाव पर विभिन्न चक्रों के पैरामीटर के प्रभाव का परीक्षण करें। चिकनाई जोड़ने जैसे उपचारों का भी परीक्षण किया जा सकता है।
कई मात्राओं को जोड़ना, समग्र निर्णय लेना। एक एकल सूचक गलत संकेत दे सकता है, और अधिक मात्राओं को जोड़कर सत्यापित किया जा सकता है।
ट्रेडिंग सिग्नल के लिए फ़िल्टर की शर्तें सेट करें, जैसे कि लगातार 3 दिनों के लिए सूचकांक की सीमा को तोड़ने के लिए प्रवेश, बेकार व्यापार को कम करने के लिए।
संक्षेप
एक क्वांटम मूल्य रणनीति एक प्रकार की व्यापारिक रणनीति है जो क्वांटम ऊर्जा संकेतक पर आधारित होती है। यह क्वांटम ऊर्जा संकेतक के परिवर्तनों को मापने के लिए गणना करती है और कीमतों के रुझान परिवर्तन के बिंदुओं की भविष्यवाणी करती है। यह रणनीति ट्रेंडिंग के शुरुआती अवसरों को प्रभावी ढंग से पकड़ सकती है और गिरावट का पीछा करने से बच सकती है। यह एक रणनीति विचार है जो प्रोग्रामेटिक ट्रेडिंग के लिए बहुत उपयुक्त है। लेकिन इस रणनीति में कुछ गलत संकेत जोखिम भी हैं, और रणनीति के अधिकतम प्रभाव को प्राप्त करने के लिए उचित अनुकूलन और जोखिम पर सख्त नियंत्रण की आवश्यकता है। कुल मिलाकर, क्वांटम मूल्य रणनीति, एक क्वांटम ऊर्जा संकेतक रणनीति के रूप में, क्वांटम ट्रेडिंग सिस्टम के लिए एक अद्वितीय अल्फा प्रदान कर सकती है, जिसमें बहुत अधिक व्यावहारिक मूल्य है।
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start: 2023-10-12 00:00:00
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//@version=5
strategy("Quantum Volume Strategy")
// Quantum Volume indicator inputs
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// Calculate Quantum Volume
qv = ta.sma(volume, qvPeriod) / ta.sma(volume, qvPeriod)[1]
// Entry conditions
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enterShort = ta.crossunder(qv, qvThreshold)
// Exit conditions
exitLong = ta.crossunder(qv, qvThreshold)
exitShort = ta.crossover(qv, qvThreshold)
// Strategy orders
if (enterLong)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (enterShort)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (exitLong)
strategy.close("Long")
if (exitShort)
strategy.close("Short")
// Plot Quantum Volume and threshold
plot(qv, title = "Quantum Volume", color = color.blue)
hline(qvThreshold, "Threshold", color = color.red)