सुपर ट्रेंड एन्हांस्ड पिवट रिवर्सल रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
हाइपरट्रेंड-एम्प्लीफायर्ड एक्सल रिवर्स रणनीति एक अद्वितीय ट्रेडिंग तरीका है जो एक्सल रिवर्स पॉइंट की सटीकता और हाइपरट्रेंड इंडिकेटर की ट्रेंड ट्रैकिंग क्षमता को जोड़ती है। इस रणनीति का उद्देश्य व्यापारियों को स्पष्ट प्रवेश और निकास संकेत प्रदान करना है, जबकि हाइपरट्रेंड इंडिकेटर का उपयोग संभावित गलत संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए किया जाता है।
पारंपरिक अक्ष प्रतिस्थापन रणनीति के विपरीत, यह रणनीति एक फ़िल्टर के रूप में ओवर-ट्रेंडिंग संकेतक का उपयोग करती है। इसका मतलब है कि यह केवल उन व्यापारिक संकेतों को लेता है जो समग्र प्रवृत्ति के अनुरूप हैं, जबकि ओवर-ट्रेंडिंग संकेतक समग्र प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करते हैं। यह गलत संकेतों की संख्या को कम करने और रणनीति की समग्र लाभप्रदता को बढ़ाने में मदद कर सकता है।
एन्हांसमेंट एक्सल रिवर्स रणनीति विशेष रूप से क्रिप्टोक्यूरेंसी बाजार के लिए उपयुक्त है क्योंकि क्रिप्टोक्यूरेंसी बाजार में उच्च अस्थिरता की विशेषता है। इसका मतलब है कि कीमतें बहुत कम समय में भारी बदलाव कर सकती हैं, इसलिए तेजी से लाभ प्राप्त करना संभव है। यह रणनीति एक्सल बिंदुओं का उपयोग करके इन तेजी से मूल्य परिवर्तनों को पकड़ सकती है और संभावित रिवर्स बिंदुओं की पहचान कर सकती है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति का कार्य सिद्धांत अक्षीय पिवट पॉइंट्स की पहचान करना है, जो बिंदु हैं जहां कीमतों के चार्ट में कीमतों में बदलाव की संभावना है। इन बिंदुओं को ta.pivothigh और ta.pivotlow फ़ंक्शंस के संयोजन का उपयोग करके पहचाना जाता है, जो एक निश्चित अवधि में मूल्य चार्ट में उच्चतम और निम्नतम बिंदुओं को ढूंढ सकते हैं।
एक बार जब एक अक्षीय रिवर्स पॉइंट की पहचान हो जाती है, तो रणनीति ओवरट्रेंड सूचक की दिशा की जांच करती है। यदि ओवरट्रेंड सकारात्मक है (ऊपर की ओर प्रवृत्ति को दर्शाता है), तो रणनीति केवल मल्टीहेड ट्रेड करती है। यदि ओवरट्रेंड नकारात्मक है (नीचे की ओर प्रवृत्ति को दर्शाता है), तो रणनीति केवल शून्य ट्रेड करती है।
इस रणनीति में एक स्टॉप-लॉस स्तर भी शामिल है, जो प्रवेश मूल्य के एक निश्चित प्रतिशत के रूप में सेट किया गया है। यह संभावित नुकसान को सीमित करने में मदद करता है जब कीमत ट्रेड की दिशा के विपरीत दिशा में जाती है।
ट्रेडिंग दिशा पैरामीटर को बहु-हेड, शून्य-हेड या द्वि-हेड के रूप में सेट किया जा सकता है। यह व्यापारी को केवल बहु-हेड ट्रेड करने का विकल्प देता है (कम-उच्च-खरीद), केवल शून्य-हेड ट्रेड (उच्च-कम-खरीद), या दोनों। यह व्यापारी के बाजार के दृष्टिकोण और जोखिम सहनशीलता के लिए उपयोगी है।
इस रणनीति का उपयोग करने के लिए, बस स्क्रिप्ट में आवश्यक पैरामीटर दर्ज करें और इसे उस परिसंपत्ति के मूल्य चार्ट पर लागू करें जिसे आप व्यापार करना चाहते हैं। फिर, यह रणनीति संभावित प्रवेश और निकास बिंदुओं की पहचान करेगी और उन्हें मूल्य चार्ट पर प्रदर्शित करेगी।
इस नीति के लिए डिफ़ॉल्ट सेटिंग निम्नानुसार हैः
- एटीआर लंबाईः 5
- कारक २.६१८
- व्यापार दिशाः दो-तरफा
- स्टॉप लॉस स्तरः 20%
- प्रसंस्करण शुल्कः 0.1%
- स्लाइडिंग बिंदुः 1
- मुद्राः अमरीकी डालर
- प्रत्येक लेनदेनः खाते का 10%
- आरंभिक पूंजीः $10,000
इन सेटिंग्स को ट्रेडर की वरीयताओं और जोखिम सहनशीलता के आधार पर समायोजित किया जा सकता है। किसी भी सेटिंग परिवर्तन को वास्तविक ट्रेडिंग पर लागू करने से पहले, इसे ऐतिहासिक डेटा के साथ परीक्षण करना सुनिश्चित करें।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह एक्सल रिवर्स रणनीति की सटीकता और सुपरट्रेंड सूचक की प्रवृत्ति फ़िल्टरिंग क्षमता को जोड़ती है।
एक एक्सल रिवर्स रणनीति महत्वपूर्ण समर्थन और प्रतिरोध क्षेत्रों की पहचान कर सकती है और तेजी से टूटने को पकड़ सकती है। जबकि एक सुपरट्रेंड सूचक अधिकांश झूठे टूटने को फ़िल्टर कर सकता है और केवल वास्तविक रुझान के उलट होने पर ही खेल सकता है। यह संयोजन बहुत सारे शोर को फ़िल्टर करता है, जिससे रणनीति की जीत और लाभप्रदता में काफी वृद्धि हो सकती है।
एक और लाभ यह है कि यह रणनीति अनुकूलनशील है, जो विभिन्न बाजार स्थितियों के लिए पैरामीटर विन्यास को समायोजित करके अनुकूलित की जा सकती है। उदाहरण के लिए, एटीआर चक्र पैरामीटर को विभिन्न अस्थिरता बाजारों के लिए अनुकूलित किया जा सकता है, जोखिम को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप-लॉस स्तर को समायोजित किया जा सकता है, केवल अधिक या केवल कम करने के लिए व्यापार की दिशा को समायोजित किया जा सकता है।
एक फ़िल्टर के रूप में सुपरट्रेंड को शामिल करने से रणनीति को ट्रेंडिंग स्थितियों में बेहतर प्रदर्शन करने में मदद मिलती है। सुपरट्रेंडिंग इंडिकेटर ट्रेंडिंग दिशा को सटीक रूप से निर्धारित कर सकता है और उतार-चढ़ाव की स्थिति में फंसने से बचा सकता है।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के लिए सबसे बड़ा जोखिम यह है कि अक्षीय प्रतिस्थापन के बिंदु पर एक झूठा ब्रेकआउट हो सकता है, यानी कीमत के महत्वपूर्ण बिंदु को तोड़ने के तुरंत बाद फिर से वापस ले लिया जा सकता है। इस समय यदि रणनीति तुरंत प्रवेश करती है, तो इसे बंद कर दिया जा सकता है। इसलिए उचित स्टॉप-लॉस स्तर स्थापित करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।
एक और जोखिम यह है कि प्रवृत्ति उलट विफल हो जाती है। कभी-कभी कीमतें मूल प्रवृत्ति को जारी रखती हैं, न कि प्रवृत्ति को उलटने के बजाय। इस मामले में, ओवर-ट्रेंड सूचक एक फ़िल्टर के रूप में कार्य कर सकता है और गलत प्रविष्टि से बचा सकता है। लेकिन मजबूत प्रवृत्ति के दौरान, यह जोखिम मौजूद है।
एक फ़िल्टर के रूप में ओवरट्रेंड को शामिल करने के फायदे और नुकसान हैं। जब ओवरट्रेंड गलत निर्णय लेता है, तो वास्तविक पलटाव के अवसरों को भी याद किया जा सकता है। विभिन्न बाजार स्थितियों के लिए पैरामीटर को समायोजित करने की आवश्यकता होती है।
कुल मिलाकर, उचित रूप से स्टॉप पॉइंट को समायोजित करना, उचित रूप से विन्यस्त धन का उपयोग अनुपात, और उचित समय पर रणनीति पैरामीटर को समायोजित करना, जोखिम को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकता है।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
एक से अधिक समय चक्रों के लिए निर्णय जोड़ें, एक से अधिक समय अक्षों के लिए सत्यापन करें, और एक से अधिक समय के लिए धोखाधड़ी से बचें।
बढ़ी हुई मात्रा के साथ, यह पता लगाया जा सकता है कि व्यापार में वृद्धि हुई है, जैसे कि व्यापार में वृद्धि हुई है।
स्टॉप लॉस को अनुकूलित करना, जैसे कि स्टॉप लॉस को कीमत के साथ स्थानांतरित करना, स्टॉप लॉस को लाभ के बाद बढ़ाना आदि।
मशीन सीखने के घटकों को जोड़ना ताकि रणनीति विभिन्न बाजार स्थितियों के अनुकूल हो सके। जैसे कि स्वचालित अनुकूलन पैरामीटर, गतिशील समायोजन रोकथाम आदि।
एक समय अवधि में प्रवेश और एक अन्य समय अवधि में स्टॉप-लॉस या स्टॉप-ड्रॉप के साथ ट्रेडों को बढ़ाएं।
विभिन्न फ़िल्टरिंग मापदंडों का परीक्षण करें और सुपरट्रेंड के लिए उपयुक्त मापदंडों की तलाश करें ताकि रणनीति की प्रभावशीलता में सुधार हो सके।
संयोजन अनुकूलन, अन्य अप्रासंगिक रणनीतियों के साथ संयोजन, प्रासंगिकता को कम करने और स्थिरता को बढ़ाने के लिए।
उपरोक्त कुछ बिंदुओं को अनुकूलित करके, रणनीतियों के प्रदर्शन को काफी बढ़ाया जा सकता है। यह जटिल और बदलते बाजार वातावरण के लिए अधिक अनुकूल है, और बेहतर रिटर्न दर प्राप्त करता है।
संक्षेप
ओवर-ट्रेंड-प्रबलित एक्सल रिवर्स रणनीति एक कुशल ट्रेडिंग रणनीति है। यह एक्सल बिंदुओं की उच्च सटीकता और ओवर-ट्रेंड संकेतक की मजबूत प्रवृत्ति ट्रैकिंग क्षमता, शोर को फ़िल्टर करने और सफलता की दर को बढ़ाने के लिए जोड़ती है। यह रणनीति विभिन्न बाजार स्थितियों के लिए पैरामीटर को समायोजित करके अनुकूलन करने में सक्षम है, जिसमें बहुत मजबूत अनुकूलनशीलता है। इसके साथ ही कुछ जोखिम भी हैं, जिन्हें नियंत्रित करने के लिए धन के उपयोग के अनुपात और स्टॉप-लॉस स्तर को उचित रूप से विन्यस्त करने की आवश्यकता है। कई पहलुओं के माध्यम से अनुकूलन, इस रणनीति की स्थिरता और रिटर्न को और बढ़ा सकता है। कुल मिलाकर, यह रणनीति व्यापारियों को एक शक्तिशाली तकनीकी विश्लेषण उपकरण प्रदान करती है, जो अतिरिक्त व्यापारिक लाभ प्राप्त कर सकती है।
/*backtest
start: 2022-10-18 00:00:00
end: 2023-10-24 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © PresentTrading
//@version=5
strategy("SuperTrend Enhanced Pivot Reversal - Strategy [PresentTrading]", overlay=true, precision=3, default_qty_type=strategy.cash,
commission_value= 0.1, commission_type=strategy.commission.percent, slippage= 1,
currency=currency.USD, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 10, initial_capital= 10000)
// Pivot Reversal parameters
leftBars = input(6)
rightBars = input(3)
swh = ta.pivothigh(leftBars, rightBars)
swl = ta.pivotlow(leftBars, rightBars)
// SuperTrend parameters
atrPeriod = input(5, "ATR Length")
factor = input.float(2.618, "Factor", step = 0.01)
[superTrend, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)
// Plot the SuperTrend
plot(superTrend, title="SuperTrend", color=color.blue)
// Trade Direction parameter
tradeDirection = input.string(title="Trade Direction", defval="Both", options=["Long", "Short", "Both"])
// Stop Loss Level (in %)
stopLossLevel = input(20, title="Stop Loss Level (%)")
// Convert the stop loss level to a price difference
stopLossPrice = stopLossLevel / 100
// Long entry
swh_cond = not na(swh)
hprice = 0.0
hprice := swh_cond ? swh : hprice[1]
le = false
le := swh_cond ? true : (le[1] and high > hprice ? false : le[1])
if (le and direction > 0 and (tradeDirection == "Long" or tradeDirection == "Both"))
strategy.entry("PivRevLE", strategy.long, comment="PivRevLE", stop=hprice + syminfo.mintick)
strategy.exit("Exit Long", "PivRevLE", stop = hprice * (1 - stopLossPrice))
// Short entry
swl_cond = not na(swl)
lprice = 0.0
lprice := swl_cond ? swl : lprice[1]
se = false
se := swl_cond ? true : (se[1] and low < lprice ? false : se[1])
if (se and direction < 0 and (tradeDirection == "Short" or tradeDirection == "Both"))
strategy.entry("PivRevSE", strategy.short, comment="PivRevSE", stop=lprice - syminfo.mintick)
strategy.exit("Exit Short", "PivRevSE", stop = lprice * (1 + stopLossPrice))
// Closing positions when the tradeDirection is one-sided or when SuperTrend direction changes
if ((tradeDirection == "Long" and se and direction < 0) or (tradeDirection == "Long" and direction < 0))
strategy.close("PivRevLE")
if ((tradeDirection == "Short" and le and direction > 0) or (tradeDirection == "Short" and direction > 0))
strategy.close("PivRevSE")
// Plot pivot highs and lows
plotshape(swh_cond, title="Pivot Highs", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup)
plotshape(swl_cond, title="Pivot Lows", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown)
// Closing positions when the tradeDirection is one-sided
if (tradeDirection == "Long" and se and direction < 0)
strategy.close("PivRevLE")
if (tradeDirection == "Short" and le and direction > 0)
strategy.close("PivRevSE")