एटीआर समायोज्य ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-10-25 15:08:04
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यह रणनीति जोखिम नियंत्रण के लिए गतिशील स्टॉप लॉस लाइन की गणना करने के लिए एटीआर संकेतक का उपयोग करती है।

अवलोकन

यह रणनीति गतिशील स्टॉप लॉस लाइन की गणना करने के लिए एटीआर संकेतक का उपयोग करती है। जब कीमतें बढ़ती हैं, तो स्टॉप लॉस लाइन मुनाफे में लॉक करने के लिए कीमतों के साथ ऊपर की ओर बढ़ेगी। जब कीमतें गिरती हैं, तो स्टॉप लॉस लाइन स्टॉप आउट होने से बचने के लिए अपरिवर्तित रहती है। एटीआर संकेतक बाजार की अस्थिरता और जोखिम को माप सकता है। इसे गुणांक से गुणा करके स्टॉप लॉस लाइन उत्पन्न होती है, जिससे प्रति व्यापार जोखिम जोखिम को नियंत्रित किया जाता है।

सिद्धांत

रणनीति गतिशील स्टॉप लॉस लाइन की गणना करने के लिए एटीआर संकेतक और उच्चतम फ़ंक्शन का उपयोग करती है। विशिष्ट सूत्र हैः

TS=highest(high-Mult*atr(Atr),Hhv)

जहां Atr ATR अवधि पैरामीटर है, Hhv उच्चतम फ़ंक्शन का lookback अवधि पैरामीटर है, और Mult ATR गुणांक है।

तर्क पहले एटीआर मूल्य की गणना करना है, फिर इसे मल्टी गुणांक से गुणा करके स्टॉप लॉस बफर ज़ोन की सीमा प्राप्त करना है। फिर पिछले एचएचवी अवधि में उच्चतम उच्च खोजने के लिए उच्चतम फ़ंक्शन का उपयोग करें, और गतिशील स्टॉप लॉस लाइन टीएस प्राप्त करने के लिए स्टॉप लॉस बफर ज़ोन को घटाएं।

जब कीमतें बढ़ती हैं, तो उच्चतम उच्च लगातार अद्यतन किया जाएगा, स्टॉप लॉस लाइन को ऊपर की ओर ले जाने और लाभ में लॉक करने के लिए ड्राइव करेगा। जब कीमतें गिरती हैं, तो स्टॉप लॉस लाइन पिछले उच्च बिंदु को बनाए रखेगी ताकि इसे बंद न किया जा सके।

लाभ

समय पर लाभ लेने के लिए गतिशील स्टॉप लॉस

स्टॉप लॉस लाइन गतिशील रूप से मूल्य वृद्धि के बाद उच्चतम बिंदु को ट्रैक करने के लिए समायोजित होती है, जिससे समय पर लाभ लेने की अनुमति मिलती है। यह फिक्स्ड स्टॉप लॉस से बेहतर है।

अनावश्यक स्टॉप लॉस से बचें

फिक्स्ड स्टॉप लॉस लाइनें सामान्य पिलबैक या ओवरटेट स्टॉप द्वारा आसानी से ट्रिगर की जा सकती हैं। यह रणनीति अनावश्यक स्टॉप से बचने के लिए मूल्य में गिरावट के दौरान स्टॉप लॉस को अपरिवर्तित रखती है।

समायोज्य स्टॉप लॉस रेंज

एटीआर अवधि और गुणक मापदंडों को समायोजित करके, स्टॉप लॉस समायोजन की संवेदनशीलता को विभिन्न डिग्री के स्टॉप के लिए नियंत्रित किया जा सकता है।

नियंत्रित जोखिम

एटीआर गतिशील रूप से स्टॉप लॉस रेंज की गणना करता है, जिससे प्रति व्यापार जोखिम नियंत्रण के लिए बाजार की अस्थिरता के अनुसार उचित स्टॉप लॉस रेंज की अनुमति मिलती है।

जोखिम

उच्च अस्थिरता के दौरान बहुत आक्रामक स्टॉप लॉस

जब अस्थिरता बढ़ जाती है, तो एटीआर तेजी से बढ़ता है और स्टॉप लॉस लाइन को तेजी से चलाता है, अनावश्यक स्टॉप की संभावना बढ़ जाती है। एटीआर अवधि को लाइन को कम संवेदनशील बनाने के लिए समायोजित किया जा सकता है।

तेजी से बदलावों के अनुकूल होना मुश्किल

रणनीति तेज उलटफेर के लिए अनुकूल करने के लिए संघर्ष करती है। स्टॉप लॉस लाइन बहुत अधिक हो सकती है और समय पर स्थिति को कम करने की आवश्यकता हो सकती है।

कठिन अनुकूलन

एटीआर अवधि, उच्चतम अवधि और गुणक मापदंडों को एक साथ अनुकूलित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। चरणबद्ध मापदंड स्वीप परीक्षण की सिफारिश की जाती है।

अनुकूलन

एटीआर अवधि को अनुकूलित करें

एटीआर अवधि को बढ़ाएं ताकि अति-अवसरित स्टॉप लाइन समायोजन को कम किया जा सके, लेकिन प्रति स्टॉप अधिक नुकसान की कीमत पर।

उच्चतम अवधि का अनुकूलन करें

लाइन को अधिक स्थिर बनाने के लिए उच्चतम अवधि बढ़ाएं, लेकिन संतुलन ट्रैकिंग गति।

विभिन्न एटीआर गुणांकों का परीक्षण करें

उपकरण की विशेषताओं के अनुसार उचित एटीआर गुणक चुनें। बड़े गुणक स्टॉप को चौड़ा करते हैं, छोटे प्रति स्टॉप हानि को कम करते हैं।

ट्रेंड फ़िल्टर जोड़ें

रुझान फ़िल्टर जोड़ने से रुझानों के उलटने से स्टॉप होने की संभावना कम हो जाती है।

सारांश

रणनीति में गतिशील स्टॉप और नियंत्रित जोखिमों का लाभ है। यह ट्रेंडिंग बाजारों में फिट बैठता है लेकिन अस्थिरता स्पाइक्स और कठिन पैरामीटर अनुकूलन के लिए सावधान रहें। उचित सेटिंग्स, अनुकूलन और अतिरिक्त तकनीकों के साथ, इसे लाइव ट्रेडिंग के लिए लागू किया जा सकता है।

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strategy("ATR Trailing Stoploss Strategy ",overlay=true)

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Mult=input(defval=2.5,title="Multiplier",minval=0.1)
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TS=highest(high-Mult*atr(Atr),Hhv),barssince(close>highest(high-Mult*atr(Atr),Hhv) and close>close)
Color=iff(close>TS,color.green,iff(close<TS,color.red,color.black))
barcolor(Barcolor? Color:na)

plot(TS,color=Color,linewidth=3,title="ATR Trailing Stoploss")

Buy  = crossover(close,TS)
Sell = crossunder(close,TS)

if Buy
    strategy.entry("Buy", strategy.long, comment="Buy")
    
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    strategy.entry("Sell", strategy.short, comment="Sell")

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