मोमेंटम ट्रेलिंग स्टॉप रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति पर निर्भर करता है parabolic लाइन प्रणाली के संकेतकों को बदलना, समय खिड़की के साथ संयोजन में वापस मापने के लिए, गतिशील ट्रैक करने के लिए रोक प्रभाव को प्राप्त करने. रणनीति के लिए मुख्य रूप से प्रवृत्ति मजबूत किस्मों के लिए उपयुक्त है, गतिशील रूप से समायोजन के द्वारा रुकावट के लिए रुकावट को ट्रैक करने के लिए रोक.
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति में पैराबोलिक एसएआर का उपयोग किया जाता है, जो एक प्रमुख तकनीकी संकेतक है। पैराबोलिक एसएआर बहुत सटीक रिवर्स सिग्नल प्रदान कर सकता है। जब स्टॉक की कीमत ऊपर की ओर होती है, तो पैराबोलिक एसएआर लगातार ऊपर की ओर बढ़ता है, जो ऊपर की ओर बढ़ने के लिए समर्थन प्रदान करता है। जब स्टॉक की कीमत गिरने लगती है, तो पैराबोलिक एसएआर तेजी से नीचे की ओर बढ़ता है, जो स्टॉप-लॉस सिग्नल प्रदान करता है।
रणनीति पहले पैराबोलिक एसएआर के तीन पैरामीटर सेट करती है, जिसमें प्रारंभिक मूल्य, कदम मूल्य और अधिकतम मूल्य शामिल हैं। इसके बाद पैराबोलिक एसएआर के मूल्य की गणना की जाती है। रणनीति पैराबोलिक एसएआर को एक गतिशील स्टॉपलॉस बिंदु के रूप में लेती है। जब शेयर की कीमत बढ़ जाती है, तो पैराबोलिक एसएआर पर अधिक करें; जब शेयर की कीमत पैराबोलिक एसएआर से नीचे गिरती है, तो एक एकाधिक के रूप में समतल करें। इसी तरह, जब शेयर की कीमत गिरती है, तो पैराबोलिक एसएआर के तहत शून्य करें; जब शेयर की कीमत पैराबोलिक एसएआर को तोड़ती है, तो शून्य के रूप में शून्य करें।
इस प्रकार, रणनीति एक प्रवृत्ति का पालन कर सकती है जब स्टॉक की कीमत एक प्रवृत्ति की स्थिति में होती है; जब स्टॉक की कीमत उलटने लगती है, तो एक ट्रेडिंग चक्र पूरा करने के लिए तेजी से बंद हो जाती है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
- पैराबोलिक एसएआर सूचकांक की उच्च दक्षता का उपयोग करके, एक सटीक मल्टी-कॉम सिग्नल प्रदान किया जा सकता है
- पैराबोलिक एसएआर सूचकांक मूल्य परिवर्तनों के लिए त्वरित प्रतिक्रिया देता है और समय पर स्टॉप-लॉस करता है
- मैन्युअल हस्तक्षेप के बिना स्वचालित रूप से स्टॉप पॉइंट को समायोजित करना, स्टॉप अवसरों को याद न करना
- पैराबोलिक एसएआर के पैरामीटर को गहराई से अनुकूलित किया जा सकता है ताकि स्टॉपलॉस को अपनी शैली के अनुरूप बनाया जा सके
- विभिन्न बाजार स्थितियों में रणनीति के प्रदर्शन की जांच करने के लिए एक निर्दिष्ट समय विंडो का पता लगाना
जोखिम विश्लेषण
- पैराबोलिक एसएआर पैरामीटर के इष्टतम संयोजन को समझना मुश्किल है, गलत पैरामीटर के कारण स्टॉप लॉस अति-आक्रामक या रूढ़िवादी हो सकता है
- एक एकल पैराबोलिक एसएआर पर निर्भर, असामान्य उतार-चढ़ाव से प्रभावित
- यह रणनीति प्रवृत्ति के लिए अधिक उपयुक्त है, जो कि समापन के दौरान बहुत अधिक बार बंद हो जाती है
- परीक्षण के लिए उपयुक्त समय खिड़की का चयन करने की आवश्यकता है, परीक्षण के नमूने की कमी से परिणामों में विचलन हो सकता है
- केवल ऐतिहासिक डेटा को ध्यान में रखते हुए प्रतिक्रिया, भविष्य की घटनाओं की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, रीयल-टाइम प्रदर्शन और प्रतिक्रिया में असंगतता हो सकती है
अनुकूलन दिशा
- अन्य संकेतकों के साथ संयोजन पर विचार किया जा सकता है, जो रणनीति की स्थिरता को बढ़ाने के लिए संकेतकों का एक समूह बनाता है
- पैराबॉलिक एसएआर पैरामीटर के लिए स्वचालित अनुकूलन के लिए पैरामीटर अनुकूलन मॉड्यूल जोड़ा गया
- प्रति लेनदेन के लिए पूंजी उपयोगिता को नियंत्रित करने के लिए स्थिति और आदेश प्रबंधन मॉड्यूल जोड़ना
- स्टॉप विकल्पों को जोड़ना, जैसे कि स्टॉप को स्थानांतरित करना, स्टॉप को लटकाना आदि, ताकि रणनीति अधिक व्यापक हो
- विभिन्न बाजार स्थितियों में रणनीति की स्थिरता का परीक्षण करने के लिए समय खिड़की का अनुकूलन
- मशीन लर्निंग मॉड्यूल जोड़ना, एआई तकनीक का उपयोग करके रणनीति पैरामीटर के लिए गतिशील अनुकूलन
संक्षेप
इस रणनीति का पूरा लाभ उठाया उच्च दक्षता नुकसान को रोकने की क्षमता पैराबोलिक एसएआर सूचकांक द्वारा प्रदान की है, गतिशील ट्रैक करने के लिए नुकसान को रोकने के प्रभाव को प्राप्त करने के लिए। एक निश्चित रोक बिंदु की तुलना में, इस रणनीति को गतिशील रूप से समायोजित किया जा सकता है, स्वचालित रूप से ट्रेंड ट्रैक करने के लिए नुकसान को रोकने के लिए, स्थिति को जल्द से जल्द बंद होने से बचने के लिए। साथ ही, इस रणनीति के जोखिम को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, इसे कई पहलुओं में अनुकूलित और समृद्ध करने की आवश्यकता है, ताकि रणनीति विभिन्न बाजारों में स्थिर प्रदर्शन बनाए रख सके। कुल मिलाकर, यह रणनीति ट्रेंड ट्रैक करने के लिए एक स्पष्ट नुकसान को रोकने का तरीका प्रदान करती है, जो आगे के अध्ययन और आवेदन के लायक है।
/*backtest
start: 2023-09-26 00:00:00
end: 2023-10-26 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
// === by @Aldovitch ===
// PSAR Strategy
// Based on Parabolic SAR Strategy provided by TradingView
// added a Time Window for Backtests
//
strategy("Parabolic SAR Strategy w/ Time Window", shorttitle="PSAR Strategy w/ TW", overlay=true)
// === INPUT INDEXES PARAMETERS ===
start = input(0.02)
increment = input(0.02)
maximum = input(0.2)
// === INPUT BACKTEST RANGE ===
FromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromYear = input(defval = 2018, title = "From Year", minval = 2016)
ToDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToMonth = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToYear = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2017)
// === CONTROL & APPEARENCE ===
timeStart = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00) // backtest start window
timeFinish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59) // backtest finish window
// === FUNCTIONS ===
window() => true // create function "within window of time"
// === COMPUTING INDEXES ===
psar = sar(start, increment, maximum)
if (psar > high)
strategy.entry("ParLE", strategy.long, stop=psar, comment="ParLE", when=window())
else
strategy.cancel("ParLE")
if (psar < low)
strategy.entry("ParSE", strategy.short, stop=psar, comment="ParSE", when=window())
else
strategy.cancel("ParSE")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)