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गति ट्रैकिंग स्टॉप लॉस रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-10-27 11:23:18
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अवलोकन

यह रणनीति पैराबोलिक एसएआर संकेतक पर आधारित है और एक गति ट्रैकिंग स्टॉप लॉस प्रभाव प्राप्त करने के लिए बैकटेस्टिंग के लिए एक समय खिड़की को शामिल करती है। यह मुख्य रूप से एक मजबूत प्रवृत्ति वाले उत्पादों के लिए उपयुक्त है, और गतिशील रूप से ट्रेंड ट्रैकिंग स्टॉप लॉस को महसूस करने के लिए स्टॉप लॉस बिंदु को समायोजित करता है।

रणनीति तर्क

रणनीति मुख्य तकनीकी संकेतक के रूप में पैराबोलिक एसएआर (पैराबोलिक स्टॉप और रिवर्स) संकेतक का उपयोग करती है। पैराबोलिक एसएआर बहुत सटीक उलट संकेत प्रदान कर सकता है। जब कीमत एक अपट्रेंड में होती है, तो पैराबोलिक एसएआर अपट्रेंड को ट्रैक करने के लिए ऊपर की ओर बढ़ता रहेगा। जब कीमत गिरने लगती है, तो स्टॉप लॉस सिग्नल प्रदान करने के लिए पैराबोलिक एसएआर तेजी से गिर जाएगा।

रणनीति पहले पैराबोलिक एसएआर के तीन मापदंडों को निर्धारित करती है, जिसमें प्रारंभिक मूल्य, वृद्धि मूल्य और अधिकतम मूल्य शामिल हैं। फिर यह पैराबोलिक एसएआर के मूल्य की गणना करता है। रणनीति गतिशील स्टॉप लॉस बिंदु के रूप में पैराबोलिक एसएआर का उपयोग करती है। जब कीमत बढ़ती है, तो यह पैराबोलिक एसएआर के ऊपर लंबी जाती है; जब कीमत पैराबोलिक एसएआर के नीचे टूटती है, तो यह लंबी स्थिति को बंद कर देती है। इसी तरह, जब कीमत गिरती है, तो यह पैराबोलिक एसएआर के नीचे छोटी हो जाती है; जब कीमत पैराबोलिक एसएआर के ऊपर टूटती है, तो यह छोटी स्थिति को बंद कर देती है।

इस प्रकार, रणनीति ट्रेंड को ट्रैक कर सकती है जब कीमत ट्रेंड कर रही हो, और जब कीमत उलट जाती है तो तेजी से नुकसान रोक सकती है, एक ट्रेडिंग चक्र को पूरा करती है।

लाभ विश्लेषण

  • सटीक लंबे और छोटे संकेत प्रदान करने के लिए पैराबोलिक एसएआर की उच्च दक्षता का उपयोग करता है
  • समय पर स्टॉप लॉस के लिए पैराबोलिक एसएआर मूल्य परिवर्तनों पर तेजी से प्रतिक्रिया कर सकता है
  • मैन्युअल हस्तक्षेप के बिना स्वचालित रूप से स्टॉप लॉस बिंदुओं को समायोजित करता है, स्टॉप लॉस अवसरों को याद करने से बचता है
  • अपनी शैली के अनुरूप पैराबोलिक SAR मापदंडों के गहरे अनुकूलन की अनुमति देता है
  • विभिन्न बाजार वातावरणों में रणनीति प्रदर्शन की जांच करने के लिए निर्दिष्ट समय खिड़कियों पर बैकटेस्ट

जोखिम विश्लेषण

  • इष्टतम पैराबोलिक SAR पैरामीटर संयोजन निर्धारित करना मुश्किल है, अनुचित पैरामीटर अत्यधिक आक्रामक या रूढ़िवादी स्टॉप लॉस का कारण बन सकते हैं
  • एकल संकेतक पर निर्भर करता है पैराबोलिक SAR, असामान्य उतार-चढ़ाव के लिए प्रवण
  • प्रवृत्ति वाले बाजारों के लिए अधिक उपयुक्त, समेकन के दौरान बहुत बार नुकसान रोक सकता है
  • बैकटेस्ट के लिए उचित समय खिड़कियों का चयन करने की आवश्यकता है, अधूरे नमूनों से पक्षपाती परिणाम हो सकते हैं
  • बैकटेस्ट केवल ऐतिहासिक डेटा पर विचार करता है, भविष्य के मूल्य आंदोलनों की भविष्यवाणी नहीं कर सकता है, लाइव प्रदर्शन बैकटेस्ट परिणामों से भिन्न हो सकता है

अनुकूलन दिशाएँ

  • अधिक स्थिरता के लिए एक सूचक पोर्टफोलियो बनाने के लिए अन्य संकेतकों के साथ संयोजन पर विचार करें
  • पैराबोलिक SAR मापदंडों को स्वचालित रूप से अनुकूलित करने के लिए पैरामीटर अनुकूलन मॉड्यूल जोड़ें
  • प्रत्येक व्यापार के पूंजी उपयोग को नियंत्रित करने के लिए स्थिति आकार और आदेश प्रबंधन मॉड्यूल जोड़ें
  • रणनीति को अधिक व्यापक बनाने के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, लिमिट ऑर्डर आदि जैसे स्टॉप लॉस विधि विकल्प जोड़ें
  • विभिन्न बाजार वातावरणों में रणनीति की मजबूती की जांच करने के लिए समय खिड़की चयन का अनुकूलन
  • एआई के माध्यम से गतिशील रूप से रणनीति मापदंडों का अनुकूलन करने के लिए मशीन लर्निंग मॉड्यूल जोड़ें

सारांश

रणनीति पूरी तरह से गति ट्रैकिंग स्टॉप लॉस प्रभाव को प्राप्त करने के लिए पैराबोलिक एसएआर संकेतक के कुशल स्टॉप लॉस फ़ंक्शन का उपयोग करती है। फिक्स्ड स्टॉप लॉस बिंदुओं की तुलना में, यह गतिशील रूप से और स्वचालित रूप से स्टॉप लॉस के लिए रुझानों को ट्रैक कर सकता है, समय से पहले बंद होने वाली स्थिति से बचता है। इस बीच, रणनीति के जोखिमों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, और विभिन्न बाजारों में स्थिर प्रदर्शन के लिए बहु-आयामी अनुकूलन और सुधार की आवश्यकता होती है। कुल मिलाकर, यह ट्रेंड ट्रैकिंग के लिए स्टॉप लॉस का एक महत्वपूर्ण प्रभावी तरीका प्रदान करता है, और आगे के शोध और अनुप्रयोग के लायक है।

/*backtest
start: 2023-09-26 00:00:00
end: 2023-10-26 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
// === by @Aldovitch ===
// PSAR Strategy
// Based on Parabolic SAR Strategy provided by TradingView
// added a Time Window for Backtests
// 
strategy("Parabolic SAR Strategy w/ Time Window", shorttitle="PSAR Strategy w/ TW", overlay=true)

// === INPUT INDEXES PARAMETERS ===
start = input(0.02)
increment = input(0.02)
maximum = input(0.2)

// === INPUT BACKTEST RANGE ===
FromDay   = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromYear  = input(defval = 2018, title = "From Year", minval = 2016)
ToDay     = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToMonth   = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToYear    = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2017)


// === CONTROL & APPEARENCE ===
timeStart     = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)  // backtest start window
timeFinish    = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)        // backtest finish window

// === FUNCTIONS ===
window()  => true // create function "within window of time"


// === COMPUTING INDEXES ===
psar = sar(start, increment, maximum)


if (psar > high)
    strategy.entry("ParLE", strategy.long, stop=psar, comment="ParLE", when=window())
else
    strategy.cancel("ParLE")

if (psar < low)
    strategy.entry("ParSE", strategy.short, stop=psar, comment="ParSE", when=window())
else
    strategy.cancel("ParSE")

//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)
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